«Биржа. Легко не будет»

Биржа. Легко не будет (epub) - Биржа. Легко не будет 2177K (скачать epub) - Артем Звездин

Артём Звёздин

 

Биржа. Легко не будет.

 

На сегодняшний день биржа и финансы окутаны тайна-ми, мифами и легендами. К сожалению, практически никто не раскрывает реального положения дел в сфере биржевых торгов. Эта книга - один из самых правдивых и современных трудов – без прикрас показывает реальную картину интернет-трейдин-га. В ней подробно рассматриваются уловки мошенников в этой сфере, безжалостно разрушаются мифы и легенды о трейдинге, также даются действенные способы избежать многочисленных ловушек «околорыночных дельцов». Автор ставит перед собой цель показать неприглядную сторону биржи, которая тщательно скрывается брокерами. Кроме того, в книге содержатся успеш-ные рыночные стратегии, тонкости и нюансы работы на бирже, также множество примеров из практики, которые помогут Вам по-другому взглянуть на трейдинг и значительно улучшить свои навыки торговли. Книга написана простым, доступным языком и, несо-мненно, будет полезна трейдерам, инвесторам и всем, кто инте-ресуется интернет-трейдингом. Все права защищены. Никакая часть данной книги не мо-жет быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память компьюте-ра для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

 

Сайт – www.умный-инвестор.рф Электронный адрес - artemzvezdin@gmail.com

 

Оглавление Благодарности      3 Введение      4 Глава 1. Краткое введение в трейдинг      6 Глава 2. Желание лёгких и быстрых денег      17 Глава 3. Роботы, индикаторы, аналитики и другие «помощники трейдера» Советники и роботы      52 Глава 4. Психология      76 Глава 5. Как написать свою торговую систему      91 Глава 6. Тонкости трейдинга      99 Глава 7. Поведение цены      115 Глава 8. Ответы на вопросы      142

 

Благодарности

 

Я бы хотел написать о своей бл а г од а рн о с т и всем тем, кто помог мне в получении опыта и обрете-нии знаний, однако на это ушла бы вся книга. Я безумно благодарен своему другу и товарищу Сергею Зубцу за редакцию данной книги. Кроме того, я выражаю благодарность трейде-рам, которые помогли материалами и идеями, а именно: Ray Intraday Дмитрию Шульга Введение

 

Дорогие читатели, прошу Вас до прочтения этой книги не применять ничего того, что есть в ней. Лишь после того, как вы прочтёте всю книгу, вы можете это использовать. По мере чтения вы будите понимать всё больше и больше, и многие вопрос у вас отпадут. Если вы начнёте применять методы и философию, которые даны в книге, ещё до того, как вы её прочтёте – вы мо-жете получить убыток. Информация в книге дана спец-ифическим образом, самые важные части находятся в конце книги. Сравните это с жизнью. Перед построй-кой дома вы вначале строите фундамент, а лишь после его возведения вы выкладываете стены. Здесь то же са-мое. Если вы будете применять методы ещё до оконча-тельного прочтения книги – вы будете возводить сте-ны на песке без фундамента. Цель этой книги - поменять ваше сознание с трейдера-неудачника на трейдера-удачника или хотя бы на трейдера-средника и дать те ключи, те методы, которые существенно улучшат вашу торговлю. Боль-шинство трейдеров, к моему сожалению, делают ак-цент на методах торговли. Однако, любые методы торговли будут приносить убытки без специфических знаний и качеств, которых вам никто не даст. В данном труде я структурировал лишь часть своих знаний, ко-торые получил, торгуя на рынках более восьми лет. Как вы, наверное, знаете (это знают все, кто так или иначе сталкивался с биржей) – большинство всегда проигры-вает. В этой книге будет дан ответ, почему большин-ство проигрывает, и как стать тем самым успешным меньшинством. Большинство людей, игроков, думают, что, пройдя какой-то курс обучения, получив какие-то методы торговли, они начнут зарабатывать. Это не бо-лее, чем заблуждение, коварное заблуждение, которое и приводит большинство трейдеров в финансовую яму. Конечно же, тема рынков набирает популярность, и в будущем будет только «набирать обороты». В силу ряда экономических факторов каждый день на рынке появ-ляется всё больше и больше игроков. Я очень сомне-ваюсь, что эти игроки знают и понимают, что делают на рынке, и как справиться с эмоциями. Я больше чем уверен, что они обладают такой психологией и таким поведением, которое, в конечном итоге, заставит их потратить все деньги ещё на подступах к рынку. При-чины такого поведения и такой психологии у всех раз-ные. В попытках победить себя, я выложил довольно крупную сумму на решение этих психологических про-блем. Окончательно обессилив, я понял главное: никто тебе не поможет. Никто. Пока ты сам не возьмёшь в узду свою психику, свою психологию, единственное, чем тебе могут помочь – указать путь. Именно поэтому я призываю при чтении данного труда - прежде всего «включить голову» и думать, рассуждать, анализиро-вать. Не ждите чудес и подарков судьбы, не ждите лёг-кого заработка и беспричинного ленивого успеха. Так бывает только в сказках и рассказах людей, которые па-разитируют на околорыночной деятельности. Именно эти знания, этот опыт, который я пере-даю в книге, и определяет: будете ли вы зарабатывать или нет, будете ли вы успешны в рынке или нет, будете ли вы идти на поводу у эмоции или нет, будете ли вы в рынке долго или нет. Пожалуйста, постарайтесь соблюдать последо-вательность при чтении. Знания, которые я даю, даны именно так, как необходимо вам. Отбросьте своё не-терпение и желание быстрого заработка. Не спешите, спешка – плохой спутник трейдера. Для начала следует отделить околорынок, сбро-сить розовые очки и забыть те фантазии, мифы о мил-лиардных заработках и супер-обучениях, граалях. Лишь после этого следует переходить к пониманию себя и рынка, понимаю рыночных процессов.

 

  Глава 1. Краткое введение в трейдинг

 

Если вы уже знакомы с азами трейдинга – смело пропускайте эту главу. Если нет – лучше почитать, т.к. из-за обилия профессионального сленга и терминов вам будет трудно воспринимать информацию. Трейдинг, в нашем понимании, заключается не в изучении учебников по экономике. Трейдинг - это тор-говля на бирже. Существует масса методов, с помощью которых можно торговать. Сам же процесс торговли – это совершение сделок на бирже по определённому инструменту (активу). Например, покупка акции, а по-сле - её продажа, или покупка фьючерского контракта, а после - его продажа. Из-за разницы между покупкой продажей трейдер зарабатывает с рынка. Сравни-те с жизнью. Вы купили, например, яблоки по цене 10 рублей за 1 кг, цена на яблоки возросла, и вы продали яблоки по 12 рублей за 1 кг. Таким образом, вы зарабо-тали 2 рубля. Открыв сделку, вы платите брокеру комиссион-ные, спрэд, или всё это вместе. Спрэд - это разница между покупкой и продажей. Допустим, вы решили опять купить яблоки, но вы покупаете не сами, а че-рез соседа Ашота. Ашот – крупный делец, он покупает продаёт яблоки постоянно, Ашот – это брокер, ко-торый купит вам любое количество яблок, хоть целую фуру, были бы деньги. Вы ему звоните и спрашиваете: «Какой нынче курс на яблоки?». Ашот, немного поду-мав, говорит, что купить у вас яблоки он готов за 10 рублей, а продать вам яблоки он готов за 12 рублей. Разница между покупкой и продажей – 2 рубля. Цена растёт, а спрэд (разница между покупкой и продажей) не меняется, однако существуют продавцы с плаваю-щим курсом спрэда. Таким образом, совершая сделку, вы должны ему 2 рубля. Можно понять Ашота, т.к. он тоже тратит своё время, ресурсы и силы. Брокер взима-ет с вас либо комиссию за сделку, либо берёт стоимость N пунктов, которая выражается в деньгах. На деле про-исходит так, что вы открываете сделку на покупку ак-тива, и у вас уже по этой сделке удерживают определён-ное количество средств. Существует спекулятивный трейдинг (или кра-ткосрочный), среднесрочный трейдинг и долгосроч-ный трейдинг. спекулятивному трейдингу относятся скаль-перы. Трейдер покупает и продаёт яблоки за короткий промежуток времени - от 1 секунды до 20-60 минут. среднесрочному трейдингу относятся сделки внутри дня - это такие сделки, в которых разница меж-ду покупкой и продажей от 1-2 часов до дня. Инвестиционный или долгосрочный трейдинг это торговля на бирже с удержанием позиции более одного дня, например, неделя, месяц, год и т.д. Разница между методами не только во времени, но и в количествах сделок. Скальперы могут совершать и десять, и сто, и даже пятьсот сделок в день. Встре-чал я таких ребят, очень нервные, руки дрожат, глаза бегают. Среднесрочные трейдеры (или, по-другому, внутридневные трейдеры) могут совершать две-три сделки в день. Долгосрочные трейдеры совершают, как правило, две-три сделки в неделю. Не стоит чётко привязывать трейдера к методам тор-говли и времени. Большинство трейдеров могут се-годня быть скальперами, а завтра быть долгосрочны-ми инвесторами или заниматься разными методами торговли одновременно. Очень часто трейдер, открыв позицию на несколько минут, удерживает её несколько дней, стараясь взять всё движение рынка. Трейдеры, входя в позицию, становятся продав-цами и покупателями. Если человек покупает какой-то актив, его называют бык или лонгист (от слова «лонг» - длинная позиция). Если человек продаёт актив, его называют медведь или шортист (от слова «шорт» - ко-роткая позиция). Отсюда и названия. Покупка – лонг, лонгонуть, бычить, забычить, купить, зайти в длинную, длинная позиция и т.п. Продажа – шорт, шортануть, зашортить, стать медведем, ударить лапой, зайти в короткую или просто «в короткую», короткая позиция и т.п. Таким образом, если вы читаете или слышите: «Сейчас быков опустят и разведут», следует понимать следующее: сейчас людей, которые покупают данный актив, обманут и заставят выходить из рынка. Если вы читаете: «Шортов заманили и, скорее всего, в живых там никто не останется», под этим сле-дует понимать: рынок сделал так, что люди, продающие данные актив, были обмануты и заманены в рынок, скорее всего в ближайшее время их заставят выйти из позиции. Трейдеры выставляют защитные ордера. Ордер - это распоряжение брокеру сделать определённые действия с определёнными условиями или по времени. Стоп-ордер - это такое распоряжение брокеру, которое срабатывает, если цена достигает определён-ной цены. Когда происходит подобное, брокер закры-вает вашу длинную/короткую позицию, чтобы не до-пустить дальнейших потерь в рынке, «stoploss» так и переводится - «остановить потерю». Защитный ордер, он же: стоп, стопец, стоп-лосс, застопить. Если вы читаете: «Шортов сейчас отстопит», зна-чит, следует понимать: люди, которые продали актив, сейчас будут выходить из рынка, используя стоп-орде-ра. Так же существует тейк-профит или просто про-фит. Данный ордер выставляется там, где трейдер со-бирается выйти с прибылью. Брокер закрывает данную позицию по определённой цене, по достижению рынка этого лимитного ордера. «Takeprofit» так и переводится - «взять прибыль». Если вы читаете: «Сегодня забычил, взял по фью-чу Сбербанка хороший профит», следует понимать: се-годня я зашёл в длинную позицию (купил) фьючерский контракт на акции Сбербанка и получил хорошую при-быль. Брокеры предоставляют трейдеру кредитное плечо. С помощью кредитного плеча вы можете торго-вать большими суммами, чем у вас есть. Своего рода, это «временный кредит». Например, у вас есть 100 дол-ларов, но кредитное плечо у вас 1:5, таким образом, фактически вы можете купить актив на 500 долларов, используя кредитное плечо. Предположим, что вы хо-тите купить яблоки. Вы звоните Ашоту, он сообщает вам курс. Так как Ашот знает вас с хорошей стороны, он понимает, что купив вам больше яблок, чем вы мо-жете себе позволить, он получит от вас больше комис-сионных. Ашот доверяет вам и даёт вам кредитное пле-чо 1:5. Таким образом, Ашот покупает вам 5 кг яблок, хотя фактически вы владеете средствами на 1 кг яблок. Однако, кредитное плечо - это не всегда хорошо. Хо-рошо, если вы торгуете в плюс. Если вы зарабатывае-те, подключая кредитное плечо, вы можете получить больше с рынка. Но если вы проигрываете, вы теряете больше средств. В случае с кредитным плечом 1:5, вы потеряете в 5 раз больше средств, нежели если бы вы торговали с плечом 1:1. Взамен использования вами кредитного плеча, брокер взимает залог (маржу). Чем больше и крупнее у вас позиция, тем больше маржи с вас взимает бро-кер. Маржа находится на вашем счёте, однако эти день-ги заморожены, пользоваться ими нельзя до момента закрытия позиции. Когда цена идёт против вас, у вас может не хватить свободных средств для покрытия маржи, и тогда происходит т.н. маржинколл (margin-call) или стоп-аут (stopout). Каждый трейдер боится margin-call, трепещет перед ним. Фактически это оз-начает, что ваш счёт надо либо пополнять, либо ваши позиции будут закрыты принудительно. Процесс, ког-да принудительно закрывают все ваши позиции так же называется – слив, отмаржило, маржин кал, дядя Коля, Коля, Николай, постучался дядя Коля, отмаржинколело, моржи пролетели, аут, просто аут и пр. Таким образом, когда вам говорят: «Эххх, Артём, слил сегодня всё к чёртовой матери, дошутился я с лон-гами. Дядя Коля постучал, я в полном ауте», следует понимать: «Эххх, Артём, потерял я сегодня всё к чёрто-вой матери, дошутился я с покупками актива. Margin-call произошёл, я получит stopout». По мере того, как движется рынок, цена идёт от одной области к другой. Существует множество ме-тодов визуализации цены. Большинство пользуется японскими свечами. Японские свечи позволяют отследить движение цены на N времени. Например, если это свечи 5-ми-нутного интервала (далее – таймфрейма (ТФ)), то дан-ная свеча показывает, как менялась свеча за 5 минут.

 

Существует два вида свечей: бычья (или лонго-вая) и медвежья. Разница между ними только в откры-тии и закрытии. Открытие свечи - это точка, где была цена на момент начала интервала. Закрытие свечи - это точка, где была цена на момент окончания интервала.

 

Максимум или high (слэнг.: хай) / минимум или low (слэнг.: лоу, лой) – это места, где цена максимально находилась выше/ниже за данный период. Шпилька - это аномальное расстояние от закры-тия/открытия свечи до хая/лоя данной свечи. Если шпилька небольшая, не аномальная, её называют «тень свечи» или «тени». Объём. Объём - это сделка. Предположим, у нас есть один покупатель и один продавец. Биржа их свела, и сгенерировался объём, равный единице. Если таких покупателей и продавцов - 1000, то объём будет 1000 и т.д. Например, предположим, есть вы, и есть дядя Вася, который продаёт на рынке яблоки. Вы приходите на рынок, торгуетесь и покупаете 20 кг яблок по цене 12 рублей за 1 кг. Таким образом, объём данной сделки бу-дет 20.

 

Стандартный график выглядит следующим образом.

 

Это отображение цены в виде японских свечей с таймфреймом 5 минут. Внизу – гистограммные объёмы. Каждый стол-бик - это определённое количество объёма, которое прошло в данном временном интервале. На любой бирже есть правило сведения сделок. Если вы хотите изучить более детально вопрос, заходи-те на мой сайт или посетите любого брокера. Кратко. Ордера бывают рыночные и лимитные. Рыночный ордер связывается с лимитным ордером, таким образом, происходит сделка. Рыночные ор-дера «двигают» рынок. Например, цена в терминале 10.08. Игрок А вы-ставил по цене 10.10 2 лимитных контракта на прода-жу. Игрок Б зашёл в рынок 2-мя рыночными контрак-тами, рынок передвигается на цену 10.10 с цены 10.08. Образуется бычья свеча.

 

Только рыночные ордера двигают рынком. Рыночным ордером может являться также сто-плос. Лимитным ордером также является тейкпрофит. Пример на яблоках. Вам необходимо купить 10 кг яблок. Вы звони-те Ашоту и узнаете цену. Ашот, недолго подумав, от-вечает: «1 кг яблок стоит 10 рублей». Вам это цена ка-жется высокой, и вы ему говорите: «Ашот, купи мне 10 кг яблок по цене 9 рублей за 1 кг». Таким образом, вы выставили лимитный ордер на покупку актива (яблок) объёмом 10 кг по цене 9 рублей за кг. Как только цена опустится до 9 рублей, Ашот купит вам 10 кг яблок (если на рынке будет такое количество объёма). Рыночный ордер. Ашот - крупный делец и у него практически всегда есть лимитные покупатели и лимитные продавцы. Предположим, вам необходимо купить 10 кг яблок. Вы звоните Ашоту и узнаете цену. Ашот, недолго подумав, отвечает: «1 кг яблок стоит 10 рублей». Вас эта цена устраивает, и вы говорите: «Ашот, купи мне сейчас 10 кг яблок по 10 рублей». Ашот смо-трит в свою тетрадку и видит, что на данный момент у него есть 10 людей, которые попросили продать яблоки по цене 10 рублей за 1 кг. Ашот связывает вас между со-бой, совершается сделка. Лимитный продавец продаёт 10 кг яблок, а рыночный покупатель покупает. Случается так, что у Ашота нет на данный мо-мент нужного объёма. Допустим, вы хотите купить ры-ночным ордером (не хотите ждать, цена вам не сильно важна) не 10 кг яблок, а 100 кг яблок. Вы отдаёте рас-поряжение Ашоту, он смотрит в тетрадку и обраща-ет внимание, что у него нет по цене 10 рублей такого объёма. В таком случае Ашот свяжет вас с лимитными продавцами по разным ценам. Часть вашего запроса он исполнит по цене 10 рублей, часть исполнит по 11 рублей за 1 кг, часть по 12 рублей за 1 кг. Таким обра-зом, вы единолично создали спрос на актив (яблоки) и увеличили цену на яблоки с 10 рублей за 1 кг до 12 рублей за 1 кг. Как вы понимаете, только рыночные ордера дви-гают рынок. Так же рыночным ордером является стоп. Допу-стим, вы купили яблоки по 10 рублей, и, разумеется, выбоитесь, что цена может упасть, и вы потеряете деньги. таком случае вы звоните Ашоту и говорите: «Братка, продай мою позицию по цене 9 рублей за 1 кг. И прошу тебя, Ашот, продай их быстро, боюсь, что цена может упасть и до 6 рублей». Ашот принимает ваш стоп-ор-дер (стоп лосс) и при достижении цены 9 рублей про-даёт ваши яблоки РЫНОЧНЫМ ордером. Лимитным ордером является тейк профит. Допу-стим, вы купили яблоки по 10 рублей, и вы подумали, что цена может подрасти, и вы заработаете. В таком случае вы звоните Ашоту и говорите: «Братка, продай мою позицию по цене 12 рублей за 1 кг, можно не спе-шить, я не против продать эти яблоки и по 13, и по 14 рублей». Ашот принимает ваш лимитный-ордер (тейк профит) и при достижении цены 12 рублей продаёт ваши яблоки ЛИМИТНЫМ ордером. Вполне может быть, что Ашот исполнит часть вашей позиции, исполнит часть тейкт профита. Пред-положим, покупатель вроде как был, но он покупал ры-ночным ордером не 10 кг, а 5 кг, таким образом, Ашот продал ваш тейк профит (лимитный ордер) объёмом 5 кг, а остальные 5 кг - не исполнились. При этом цена может даже пойти вниз, и, возможно, вы продадите оставшийся объём 5 кг по 9 рублей, Бог его знает. Хотя на деле такое случается редко. торговле люди используют, как отмечалось, много ме-тодов. Хочется сказать о наиболее распространённом. Уровни. Уровень - это место, где цена меняла своё направление.

 

 

Так же уровни часто называют поддержка/со-противление. Поддержкой и сопротивлением называют так же канал, который выстраивается по минимумам/макси-мумам цены. Считается, что это якобы может предска-зать движение цены, хотя на практике подтверждается редко, т.к. не понятно, где чётко ставить канал, из-за чего происходят ложные входы и выход из рынка по стопу.

 

 

В практике трейдеры использую паттерны. Пат-терны - это модели, которые по утверждению тех-нического анализа постоянно существуют на рынке. Например, паттерн графического анализа рынка – «го-лова-плечи». Несмотря на всю абсурдность данного паттерна, многие продолжают его использовать.

 

Считается, что такие паттерны что-то могут предсказать. Например, пробой пунктирной линии (линия шеи) у данного паттерна говорит о том, что ры-нок может измениться с бычьего на медвежий. Трейдеры изучают рынок и считают, что рынок подчи-няется математическому или статистическому анали-зу, из-за чего появились индикаторы. Индикаторы по-казывают какую-то статистику и подсказывают, куда торговать трейдеру. Про индикаторы будет отдельная глава. На рынке существует две формации. Два вида движения. «Тренд» и «флет». Тренд - это движение минимумов и максимумов в одну из сторон (вверх или вниз). Флет. Следующий минимум и максимум не про-бива ет предыдущий, а находится возле предыдущего или рядом. Тренд считается сломанным, когда следующий минимум/максимум перебивает предыдущий мини-мум/максимум.

 

  Глава 2. Желание лёгких и быстрых денег Так сложилось, что пищевые, территориальные и иные ресурсы на нашей планете ограничены. В целях выживания практически все живые организмы долж-ны соревноваться за количество и качество пищевых, территориальных ресурсов. Методы получения ресур-сов различны. Более того, современные антропологи и нейробиологи связывают зарождение разума в челове-ке именно с тем, что нам пришлось развивать головной мозг, имея слабые тела. Наша слабость, наше неумение быть охотниками, добытчиками, по сути, преврати-лась в наше преимущество, развив у нас головной мозг. Именно интеллект, разум, позволил нам более эффек-тивно добывать пищевые и территориальные ресурсы. К сожалению, по прошествии огромной массы време-ни (с точки зрения человеческой жизни), фактически ничего не изменилось. Ограниченность в пищевых и территориальных ресурсах сохраняется и сейчас. Хотя сегодня существуют все технологии, чтобы создать «глобальный коммунизм», однако поведение людей остаётся неизменным. Паттерны поведения остаются неизменными. К сожалению, наш мозг и тело, рефлексы и инстинкты не успели адаптироваться к современным условиям. Мы стали жить, по сути, в другом мире, од-нако наша «тяга» к ограниченности, которая обуслов-лена нашим биологическим поведением, не меняется. Это звучит парадоксально, но я вас уверяю, именно желание ограниченности ресурсов и создаёт мир, в ко-тором всё ограниченно. Хотя, повторюсь, существую-щие технологии могут создать Рай на земле, мы просто этого не хотим и не желаем. Где-то в глубине души мы не знаем и не понимаем, чем же мы будем заниматься в условиях полного изобилия, мы страшимся изобилия, старательно бежим от него. Многие даже думают, что человек в условиях изобилия будет направлять свою энергию на разрушающие, деструктивные действия, такие как наркомания, преступления и т.п. Дефицит ресурсов сохранился, но поменял форму. Сейчас в ка-честве дефицита выступают деньги, на которые мож-но покупать ресурсы. Соревнование теперь идёт не за пищу, территорию, а за деньги, которые заменили че-ловеку охоту, скотоводство и сельское хозяйство. Методы добычи денег, впрочем, не особо отли-чаются. Сейчас мы имеем людей, которые ведут ту же охоту, так же изворачиваются, изобретают новые спо-собы охоты для добычи денежных ресурсов. Как было сказано выше - ресурсы (деньги) ограничены, значит, их не хватает, а если и хватает на что-то, случается оче-редной экономический кризис или денежная реформа, из-за чего люди опять теряют деньги и начинают всё с нуля. Таким образом, человек буквально вынужден бегать как белка в колесе, каждый раз выискивая но-вые методы добычи ресурсов. Когда человек находит «ключ» по заработку денег, случается какое-то эконо-мическое потрясение, из-за чего его «ключ» перестаёт работать. В итоге, опять он вынужден искать методы заработка денег, когда он его наконец-то находит, опять происходит экономическое потрясение и всё меняет-ся. Фазы экономического роста и спада происходят в любой стране с любой экономической моделью развития, различается лишь время между кризисами. В ста-бильных странах с хорошей экономической моделью временной промежуток между кризисами огромен. В это время могут жить и развиться несколько поколе-ний. В неразвитых странах между кризисами времени проходит мало, человек не успевает адаптироваться, вы можете наблюдать это на «странах третьего мира». Человек только адаптировался, только стал зарабаты-вать, как происходит «реформа», и он опять остаётся у разбитого корыта. Ущерб, который наносит экономический спад (кризис), напрямую зависит от действий правитель-ства и в целом власти. Хочется отметить, что даже при условии хорошего и эффективного управления от эко-номических кризисов не застрахован никто: ни чело-век с большим уровнем достатка, ни человек с низким уровнем достатка. Если происходит экономический спад, вся страна, а значит и все граждане, терпят убыт-ки. Бедные слои населения ощущают кризис острее, и к ним он приходит быстрее. Нет денежного буфера, ко-торый на время мог бы их защитить от кризиса. В итоге происходит следующее: бедные люди стали ещё беднее, их покупательная способность упала, а так как их тра-ты – это доход бизнесменов (богатых людей), значит, и богатые люди получают меньше средств. Если богатые люди получают меньше средств, они заплатят в казну меньше налогов, из-за чего государство отказывается от ряда социальных гарантий, которые, в свою очередь, делают бедных людей ещё беднее. Это так называемая негативная спираль экономики, лечится элементарно… банальным вливанием денег в экономику и дешё-выми кредитами. Жаль, что такие базовые принципы, очевидно, никто не понимает. Существует и другая мо-дель: богатые люди становятся беднее из-за кризиса, а бедные люди вынуждены это компенсировать. Если происходит давление на бизнес, налоговое бремя начи-нает увеличиваться, предпринимателей начинают да-вить и выдавливать, то падение их доходов неминуемо вызывает уменьшение внутренних расходов компании. Это значит, что предприниматель вынужден увольнять сотрудников, не платить им зарплату, занижать каче-ство своей продукции и т.д. Таким образом, доход его сотрудников и качество выпускаемой продукции пада-ет. В экономике всё взаимосвязано, любое событие рождает целую цепочку других событий, которые запу-скают ещё одни события и так далее. Экономику край-не легко загнать в негативную спираль, а вот выйти из неё очень недешево. Поэтому, когда вы видите перед собой человека, который утверждает, что нам надо по-высить налоги или ужесточить законодательство, ко-торое давило бы бизнес и урезало его свободы, знайте, перед вами - провокатор или дилетант. К примеру, в России были следующие кризисы: 1880 – кризис биржи США, из-за чего у нас разоряется буржуазия и правящая верхушка того време-ни. Далее буржуазия попыталась компенсировать свои потери за счёт внутреннего распределения денежных потоков, как следствие, бедные стали ещё беднее; 1900-1905 – кризис перепроизводства, из-за чего приходят «первые весточки» революции; 1915-1918 – кризис в результате 1-ой мировой войны; 1917-1920 – кризис в результате революции; 1927-1929 – еще один кризис (выход из кризиса рождает индустриализацию, в Америке приводит к ве-ликой рецессии); 1932-1933 – кризис в результате коллективизации; 1948-1951 – кризис в результате 2-ой мировой войны; 1970-1972 – кризис в результате падения цены на углеводороды; 1991-1993 – кризис, распад СССР; 1998-2000 – гиперинфляция, деноминация; 2008-2009 – мировой финансовый кризис, паде-ние цен на углеводороды; 2014-?? – кризис в результате санкций и падение цен на углеводороды. Как мы видим, практически каждые 10-20 лет случается какой-то кризис, который непременно уда-ряет по нашему обществу и его кошельку. Следствие таких кризисов – полное или частичное обнищание народа. Психология поведения общества так же име-ет последствия. Каждое событие в экономике или в политике непременно вызывает целый ряд событий, явлений и поведений человека. Обнищание населения приводит к переоценке своих возможностей и замене экономической модели поведения человека. Как гово-рилось выше, человек вынужден адаптироваться к новым реалиям жизни. Период переоценки, в свою оче-редь, рождает желание вырваться из плохих условий, как следствие, ведёт человека к более крупным городам и районам. Человек бессознательно берёт на себя боль-ше рисков, следуя логике «терять уже нечего». Форму-ла возникновения такого психологического поведения достаточна проста. Плохая экономическая ситуация => рост цен на товары и услуги => падение заработков => общее обед-нение => меньше свободных средств => увеличение же-лания поиска денег => желание быстрых и лёгких денег. В странах с хорошей экономической ситуацией интерес к финансовым рынкам питают люди, которые состоялись в жизни и желают инвестировать. Их жела-ние напрямую продиктовано некой алчностью и жад-ностью, им хочется ещё и ещё. Более того, если свобод-ные деньги есть, почему бы их не превратить в орудие по заработку самих себя? В таких странах существуют инвестбанки, фонды, целые институты, которые с ра-достью вас проконсультируют и порекомендуют, куда можно вложить свои средства, какие акции купить, как не потерять средства и уберечь себя от инфляции. Бо-лее того, существуют инвестпрограммы, предоставля-ющие клиентам N % дохода стабильно и без задержек. В таких странах рождаются целые философии, напри-мер, Роберт Кийосаки создал целое учение, основанное на том, как же здорово инвестировать деньги в своё благополучие. В России данная тематика развита сла-бо, потому что у людей банально нет денег. Как было написано выше, каждый N период времени происходит финансовый кризис, из-за чего у человека нет денег свободных для инвестирования, да и на жизнь остаёт-ся мало. В России больше заметны те, кто предлагают услуги выхода на рынок и создают некий миф о том, что торгующие на рынке вращают миллиардами. В це-лом, мы имеем целую индустрию, которая зарабатыва-ет на людях, которые хотят стать богатыми без усилий и практически мгновенно. Конечно, интерес к рынкам везде велик, однако, на западе трудно встретить рекла-мы форекс-брокера в метро, на фонарных столбах и в почтовых ящиках. Популярность форекс-компаний, агрессивность ведения маркетинга и рекламы встреча-ется только в бывших странах СНГ. Цикличность кризисов, точнее, последствий та-ких кризисов, заставляет людей постоянно приспо-сабливаться под реальность. Чем сильнее кризис, чем сильнее последствия этого кризиса, тем больше у чело-века образуется нужда в деньгах, которая формирует желание быстрого и лёгкого заработка. Под кризисом не стоит понимать только экономический глобальный кризис в стране, кризис может быть у каждого свой, личный. Я написал этот абзац в феврале 2015-го. Про-шло время, сегодня - июль 2015-го, и я могу дополнить его фактом. Журнал «РБК» 21.06.2015 в 22:29 опубли-ковал статью под заголовком: «Граждане устремились на биржу после валютного кризиса». Цитата: «Число граждан, торгующих валютой на Московской бирже, в мае 2015 года достигло 9,4 тыс. Это в шесть с лиш-ним раз больше, чем было год назад, в июне 2014-го. В апреле этого года число «физиков» на валютном рынке было рекордным — 11,8 тыс. человек». Формирование поведения «жизнь в кризисе», безусловно, отражается и на психологии воспитания детей. Родитель, который пережил кризис, старается бессознательно передать наработанные качества свое-му ребёнку. Родитель передаёт ребёнку качества и мо-дели поведения, которые, на взгляд родителя, помогли ему этот кризис пережить. Вместе с передачей качества переходит и страх кризиса в будущем. Страх бедности непременно эту бедность притягивают, в этом нет ни-какой мистики и магии, всё достаточно просто. Страх бедности заставляет людей откладывать средства на «чёрный день». Страх бедности запускает бессознательные механизмы к накоплению, или наобо-рот, чрезмерной щедрости, т.н. «русская душа», «терять уже не чего», «завтра может и этого не быть». Бессоз-нательное как бы старается защититься и «переждать» плохие времена в будущем или потратить уже сейчас все свои ресурсы, все свои деньги - «всё равно всё про-падёт». Хорошо заметно это на людях, которые вне-запно «дорвались до кормушки», сию секунду этот человек будет компенсировать свой страх бедности и уберегать себя от такого скрытого, бессознательного страха. Иными словами, человек старается защитить себя от того, что пережили его родители, защитить себя от кризиса, которого нет. Человеческое поведе-ние, к сожалению, полностью неосознанно и движется внутренними программами. Один бывший чиновник накопил 1 миллиард или 48 кг денег (показывали по новостям). Я больше, чем уверен, он даже не понимает, зачем ему столько. Более того, он даже не ставит эти вопросы перед собой, он просто обслуживает свои страхи и фобии нищеты. Эти страхи есть у большин-ства игроков на рынке и именно эти страхи, а точнее желание защититься от этих страхов, двигает человека идти на рынок, искать методы и зарабатывать. По сути дела, люди идут на биржу, чтобы защи-титься себя ОТ чего-то. Людей, которые приходят на биржу ЗА чем-то крайне мало, именно они и зараба-тывают. Люди, которые идут ОТ бедности, непремен-но в эту бедности и попадают, люди которые идут ОТ потерь, непременно эти потери на рынке и получат. В данном случае, я говорю о бессознательных мотивах. На уровне осознанного понимания человек будет ду-мать, что ему нравится этот вид деятельности, он будет считать, что тут можно быстро заработать. Ещё чаще человек думает о лёгком заработке. Конечно, брокеры подогревают это мнение рассказами о случаях успеха, о лёгкости заработка. Всей этой околорыночной ин-дустрии выгодно воспитывать в вас желание лёгких и быстрых денег, чтобы обобрать вас до нитки, забрать последнее и выплюнуть на пыльную дорогу разочарова-ния. На момент написания книги происходит сильный экономический кризис из-за санкций. Практически всё подорожало, жить стало труднее. Моментально у наро-да появилось желание быстрых и лёгких денег, спрос на такой вид услуги мгновенно нашёл предложение в виде бинарных опционов, инструментов, которые, по заяв-лению брокеров, при угадывании движения рынка да-дут вам 95% доходности. Вдумайтесь! 95% доходности за 15 секунд! Я не знаю, существует ли лучшие методы спекуляции на желании лёгких и быстрых денег. Но на данный момент, бинарная опционщина – это вершина паразитизма на психологии. С каждым днём я получаю всё больше и больше писем от людей, которые потеря-ли деньги на бинарных опционах. Однако, ни чужие случаи потери денег, ни свои собственные неудачи по-чему-то не запускают в людях процесс осознания. Следует также отметить - какой бы не был у нас источник заработка, сколь много мы бы не получа-ли средств от жизни, нам всё равно будет не хватать. Растущий уровень доходов увеличивает уровень рас-ходов. Проблема здесь, безусловно, психологическая, вряд ли её можно изменить, впрочем, такие случаи я знаю. По роду своей прошлой деятельности мне при-ходилось очень много общаться с людьми. Большин-ство людей на каком-то этапе своей жизни имели всё, или их родовое древо имело это «всё». Однако, на ка-ком-то этапе из-за растущих расходов и/или отказа от инвестирования, вкладывания, или, напротив, из-за чрезмерного инвестирования в рисковые предприятия они быстро всё теряли. Конечно, многим в этом помог кризис, однако сваливать вину только лишь на кризис – неразумно. Умный человек проживёт и в кризис, и даже в условиях ядерной зимы. При этом, чем старше мы становимся, тем боль-ше приходит смирения с уровнем жизни и доходов, чего не скажешь о молодых годах нашей жизни, когда амбиции, желание быстрого заработка, чувство собственной важности – на высоте. Поэтому так мало трейдеров, инвесторов, которые зарабатывают в мо-лодом возрасте. Уж слишком сильно мешает жадность и желание лёгких денег. Именно причина нехватки средств и желание быстрого заработка является осно-вополагающей силой, которая толкает людей на изуче-ние финансовых рынков. Желание быстрых и лёгких денег – основная мо-тивация людей, изучающих рынок.

 

Враг трейдера – брокер Всецело можно утверждать, что брокеры - это те, кто создаёт, оплачивает, играет музыку рынка и игро-ков. Многие трейдеры воспринимают брокера как ма-ленькую «прокладку» между нами - трейдерами - и бир-жей, однако это не так. Власть брокера над трейдером крайне велика, можно сказать, безгранична. Брокер может сделать из самого выдающегося трейдера чело-века, который будет всегда сливать. Брокер не только видит ваши ордера, но также может заблокировать вам торговлю на хорошем тренде или отменить сделку, устроить серию проскальзывания, реквот, исполнить по худшей цене или не исполнить вовсе, не исполнить стоп или устроить зависание терминала на хорошем движении. Я знаю случай, когда муж и жена из Ниж-него Новгорода – трейдеры - потеряли десять тысяч долларов из-за брокера, который мошенническим спо-собом открыл сделки против тренда по серебру. Ко-нечно, их счёт был слит под ноль, даже, с их слов, ушёл в небольшой минус. В попытках вернуть деньги они писали брокеру и ходили к нему офис, пытались выве-сти хотя бы первоначальный депозит, но всё тщетно. В конец, обессилив, они выкладывают видео-обращение В.В. Путину на ютуб. Посмотрите по запросу «То самое Обращение трейдера к Президенту РФ». Или вбейте ссылку youtu.be/Kwv5Zdk4gRA. Не знаю их дальней-шую судьбу, но сердце подсказывает, что брокер жив, цел и здравствует, а эти трейдеры не получили ниче-го. Лучше не ссориться с брокером, тем более, что вы ничего, никогда и никому не докажете. Нам надо сми-риться с тем, что с позиции брокера мы - обычные мел-кие мальки, не способные ничего ему сопоставить. К сожалению, брокер всегда прав. Это крупные деньги и крупный бизнес, куда нам с нашими микрокопейками (в масштабах их оборота), да ещё с таким противоре-чивым законодательством, написанным юристами, а не трейдерами. Однако, признание своей слабости рождает хи-трость, благодаря которой мы можем выживать в океа-не рынка. Именно с помощью хитрости мы, как биологи-ческий вид, смогли добраться до вершины пищевой цепи. Не грубостью и силой, не топорными методами, а Разумом, интеллектом и хитростью. Конечно, методы реквот, проскальзывания, за-висаний, а иначе – расправы над трейдерами – явные. Существуют и более скрытые методы. Поставьте себя на месте брокера. Что лучше? Вам лучше дать неверное восприятие, из-за чего трейдер гарантированно сольёт, и вы будете перед ним чистым? Или лучше устраивать трейдеру мошеннические схемы, тем самым показывая клиенту, какой вы плохой брокер? Сейчас, к счастью, век технологий. Если какой-то брокер провернёт на-глую мошенническую схему, это моментально распро-странится в интернете. Если вы хотите что-то спрятать, лучше спрятать на самом видном месте. Брокеры поступают подобным образом. Они издают книги, ведут семинары, вэбинары и занимаются обучением. Рядовой человек наверняка подумал: «Какие хорошие люди, помогут мне зараба-тывать, чем дольше я в рынке, тем больше они получа-ют комиссий». Когда-то и я думал подобным образом, пока у меня не стали открывать глаза на рынок. Только сейчас я понимаю, сколько ненужного хлама мне вло-жили в голову. Благо, я от этого избавился, однако из-бавиться от всего того, что вложили, крайне трудно, практически невозможно. Я проходил микро-обучение в одной из фо-рекс-компаний в 2008 году. Я намеренно не пишу, какой именно это был брокер, т.к. таким обучением грешит каждый. Лишь сейчас, по пришествию долгого време-ни, я понимаю, каким же я был дурачком, и это Чудо, что на тот период у меня не было денег на депозит. Я бы, безусловно, слился, это даже не обсуждается. Бро-кер транслировал своё обучение, устраивая вэбинары, я слушал эту трансляцию и помечал важные детали себе в блокнотик. Этот блокнот служил мне большим подспорьем, по нему я сверял все знания, все ошибки и удачи на рынке. Блокнот настолько сильно износился от постоянно открывания и закрывания, что превратился в небольшую груду бумаги, которую пришлось окончательно разорвать и разложить по файлам. Сей-час я держу этот разорванный блокнот в руках и улы-баюсь от осознания того, каким же я был наивным. Нам рассказывали про индикаторы, японские свечи, про тренды и фазы флета, в общем – это было обычное обучение, обычного «мяса» рынка, у обыч-ного брокера. Когда настала пора вопросов, учителю задали вопрос. Этот диалог я помню слово в слово и маловероятно, что я его когда–нибудь забуду. - Скажите, а вы сами сейчас торгуете? - Да, торгую. - А какая у вас стратегия? - Это секрет. Вы должны понимать, что если я это расскажу – стратегия будет сливать. - А вы сами давно торгуете? - Да, примерно шесть месяцев. - А как вы обучались? - Я обучался сам, по книжкам. У многих на это уходит два-три года, но я освоил всё за две недели. Просто не вылезал из-за компьютера. - Так, может, откроете секрет своей стратегии? - Нет, не открою. Этот диалог меня сильно впечатлил. Я перепол-нился ощущением сакральности и секретности про-исходящего, кровь приливала к голове, я испытывал одновременно и грусть - от незнания его стратегии, и радость - от понимания того, что у него получается. С каждым днём, даже часом, мне становилось всё инте-реснее и интереснее узнать этот секрет. В моей голове была сотня мыслей, одна из которых «звучала» громче всего: «Ну, если он (учитель) смог зарабатывать и обла-дает стратегией, значит, и я смогу». Сейчас мне кажется странным, что у меня не было вопроса: «Как можно об-учиться самому за две недели?» и «Где доказательства его успешности?». После этого обучения нас отпустили в свобод-ное плавание, попутно посоветовав открыть счёт в их компании. Счёт я, конечно, открыл, да только не было денег, чтобы его пополнить. В общем, я стал искать ин-дикаторы и их оптимизировать, пробовать стратегии и учиться на виртуальном счёте. Примерно через два месяца после такого вот «ли-пового» обучения я опять нахожусь на вэбинаре этого учителя. Практически ничего из его речей не отлича-лось. Он опять рассказывал про японские свечки и про тренды, да и индикаторы не забыл упомянуть. Опять настала пора вопросов, словно дежавю, опять кто-то задал вопрос о его стратегии. На этот раз Учитель был более уверенным и с ра-достью о ней поведал. Я использую индикаторы Stochastic и RSI. Когда индикаторы находятся в зоне перепроданности - покупаю, когда в зоне перекупленности - я продаю. испытал такое чувство, словно сложил паззл, который не мог сложить всё это время. Чувство облег-чения и одновременно неописуемой радости, счастья. «Чёрт возьми, как же просто и одновременно гениаль-но!» – подумал я. Лишь сейчас я понимаю, как жестоко меня развели. По факту, этот учитель вообще не торгует, иначе я не знаю, как он может вообще выживать на рынке с таким видением и такой стратегией. На тот момент я стал использовать эти два индикатора и стал обращать внимания, что стратегия работает, если пои-граться с параметрами этих индикаторов. Впрочем, это совсем другая история. Как я теперь понимаю, этот учитель работал именно учителем. Он не был трейдером, да и не мог быть: видеть рынок сквозь призму индикаторов – наи-высшая дурость, ведущая к сливу. Да и торговать по этим принципам – ещё большая дурость. Цель этого учителя – завлечь большее количество лохов к ним в контору (не могу назвать их компанию брокером), что у него, я думаю, получалось. Более того, учитывая его распиаренность, получалось у него совсем неплохо. Думаю, что учителям за этого хорошо «откатывают», возможно, даже платят за открытие депозитов новой партией «мяса», хотя точно я не знаю. Ложь, обман и крючкотворство – нормально яв-ление для таких компаний. Вам покажут участки, где индикаторы работают, но забудут показать места, где индикаторы с вероятностью 146% сольют ваш депо-зит за пару часов. Как же фильтровать индикаторы и их сигналы – вам не скажут. Да и возможно ли это? Вам главное понять одно: на истории все индикаторы показывают нормально. Крайне легко найти участок истории, где какой-то индикатор был прибыльным, ещё легче умолчать о тех местах, где индикатор сливал, ведь ни вы, ни участники этого обучения ещё ничего не понимаете в рынке. Кроме того, раз вы настроены на получение быстрых и лёгких денег, ваш мозг будет намеренно акцентировать внимание на успешности индикатора учителя, но отсеивать места, где эта успеш-ность не подтверждается. По этой причине я тогда и не задал самому себе вопрос о доказательствах. Так работает наш мозг, он уберегает нас от разочарования (стресса) и, разумеется, сделает всё, чтобы вы подтвер-дили свои иллюзии. Один раз я был на аналогичном вэбинаре, но уже более-менее разбирался в рынках. Всё как обычно. Большая белая доска, графики, куча студентов, кото-рые что-то записывают в тетрадки. Тусклый свет энер-госберегающей лампочки, обычный, совсем обычный китайский проектор и теперь уже другой учитель. На лице учителя читалась какая-то усталость и радость одновременно, это был мужчина лет пятидесяти, уже с хорошими залысинами, прокуренными усами, немно-го мятым серым пиджаком и брюками. Шла лекция, опять разговор про японские свечки, тренды, индика-торы. Настала пора вопросов. На этот раз я не постес-нялся… Я стал задавать неудобные вопросы, в част-ности, почему показывают индикаторы и не говорят о механике рынка? Почему сейчас идёт пробитие уровня, да и почему уровни работают? Почему нам показывают скриншоты, где индикаторы работают, но не показы-вают реал-тайм? Знаете, что со мной сделали? Закрыли доступ на этом курсе обучения. Лично для меня это – показатель. Да и стадо нового «мяса» стала возмущать-ся, что я мешаю что-то кому-то рассказывать. Раб боится свободы, а лох боится признаться себе в том, что он лох. Никому не хочется разбивать свои мечты о быстрых и лёгких деньгах. Чаще всего, в таких «шарашкиных конторах» по-казывают индикаторы. Единицы говорят о механике и уровнях (не каналах, а именно уровнях). Хотя про ин-дикаторы будет отдельная глава, всё же, приведу пару примеров. Я продемонстрирую индикатор RSI, кото-рый наиболее популярен после «скользящих средних», и который, по утверждению того горе-учителя, помог ему торговать. Индикатор RSI работает на статистических дан-ных и показывает силу тренда, вероятность его смены - перекупленность (когда рынок перекупили и в рынке много покупателей) и перепроданность (когда в рынке много продавцов). Здесь существует много стратегий, дело доходит до того, что на этом индикаторе (вдумайтесь) рисуют графические паттерны (такие как «голова плечи» и т.п.). Я рассмотрю отскок от зон перекупленности и перепроданности как наиболее популярную страте-гию, которая популяризируется брокерами. Перейдём сразу к примерам, к графикам. Вот то, что вам покажут. Стрелками отображаются возмож-ные входы на отскок от зоны перепроданности.

 

Красиво? Конечно, красиво. Сейчас почему-то мне слышится даже фраза: «Посмотрите, как точно отработал индикатор».

 

Теперь посмотрите на то, что не покажет горе-у-читель горе-брокеру.

 

 

Красиво? Как-то не очень… Целый день рынок шёл вверх, был явный бычий тренд, здесь бы мы слили все заработанные ранее деньги. По большому счёту, одного такого явного тренда хватит, чтобы в пух и прах разбить все ваши мечты и желания о быстрых и лёгких деньгах. Нетрудно догадаться, что такая пила ставит крест вообще на карьере трейдера и рассыпает все мечты и желания о быстрых и лёгких деньгах. Понятное дело, что У. Уайлдер (разработчик ин-дикатора) рекомендовал использовать двухнедельный недельный период, но кому это нужно? Ведь им важно как можно быстрее вывести вас на рынок, что бы вы как можно быстрее потеряли свои деньги, а они – заработали. Сути дела временной параметр не меняет, рав-но, как и период индикатора и другие параметры, о чём пойдёт речь в главе про индикаторы. Таким горе-обучением промышляет, в принципе, каж-дый брокер. Крайне просто дать вам индикатор, советник, провести парочку вэбинаров и просто «подпитать» ваше желание быстрого и лёгкого заработка. В сред-нем, для того, чтобы стать успешным трейдером, нуж-но потратить от пяти до восьми лет. Сам рынок - край-не сложная система. Сравните с жизнью. Представьте, что вы играете в игру, правила которой постоянно ме-няются, а точнее, правил как бы и нет, вроде они по-являются, и в то же время, они неверны, полный хаос, полная неразбериха. Брокеру нужно крайне быстро вывести вас на рынок, чтобы получать прибыль уже сейчас. Ему невыгодно ждать пять-восемь лет, обучать и держать вас на виртуальном счёте, оберегая от убыт-ков. Им придётся всё это время оплачивать аренду, ли-повых учителей, оплачивать счета за электричество, оплачивать простой, лицензию брокера и кучу других юридических заморочек. Гораздо проще «подпитать» в вас веру в лёгкий заработок и вывести на рынок с ин-дикатором или советником. Ни одни брокер не будет говорить вам, что пре-жде, чем вы добьётесь успеха, уйдёт не один год, а пять-шесть лет упорного труда. Ни один брокер не скажет вам, что у вас уйдёт уйма времени, сил, денег и не факт, что у вас вообще что-то получится. Ни один брокер не расскажет вам о людях, которые заканчивают суицидом, сливая свои депозиты, или теряют всё на бирже. Ладно, если бы люди теряли деньги на бирже, деньги - самый дешёвый товар, который есть. Они теряют себя, они теряют свою жизнь, свою судьбу. Вам также не скажут, что рынки меняются, и на рынке крайне труд-но постоянно зарабатывать, что и ваша кривая доход-ности будут похожа на движения рынка – временами потери, а временами прибыль, и что делать в моменты постоянных потерь, и как кормить семью в это время – вам не объяснят. Да и как свести к минимуму время потерь? Всего этого вам не расскажет никто. Другая тематика брокеров – книги. Так уж сло-жилось, я не знаю, откуда пошло это мнение. Однако, на всём постсоветском пространстве считается, что если что-то пишется в книге, то это истина в последней инстанции. Это утверждение - наивысшая дурость. В книге можно написать всё, что угодно, и брокеры этим пользуются. Они пользуются этим ошибочным мнени-ем и подсовывают «липовые» книги. Безусловно, в них есть доля истины, да и методы, которые там представ-лены, могут работать. Однако, без понимания рынка, без опыта, без понимания механики рынка и без осоз-нания, т.н. ловушки оптимизации - эти методы будут сливать, вопрос времени. По факту эти книги привива-ют вам мышление на уровне двух скользящих средних и паттерна голова-плечи. Большинство книг не дают ответа на вопросы: что делать с психологией, как на-писать стратегию? Цель этих книг - дать уже готовые стратегии, или методы, которые якобы помогут вам торговать. Думать? Нет, думать такие книги не предлагают. Зачем вам думать? Открывайте быстрее реальный счёт, продавайте машину, дачу, квартиру, вкладывайте этот счёт и торгуйте по книжке. Думаете, бред? Я лич-но знаю людей, которые именно так и поступают. Не обиду этим приятелям, но хочется вспомнить фразу: «лох не мамонт, лох не вымрет». Вам скажут: «Да, у трейдера есть негативные эмоции, которые он может испытать – страх, жадность и т.п.». И вам в качестве пилюли от этих эмоций по-рекомендуют поднатужиться и держать волей эти чув-ства и эмоции. Хотя все это - враньё, чушь несусветная. Вера в волю, вера в то, что ты такой крутой мачо и всё можешь, сможешь сдержать свои глубинные животные страхи и нужды без проработки своей личности, толь-ко сугубо за счёт воли – поубивала больше трейдеров, чем Вторая Мировая Война.Брокерские книги создают также иллюзию бы-стрых и лёгких денег. Есть, например, куча книг, где бе-рут какое-то интервью у успешных трейдров, которые якобы заработали. Опять же, ни кривых доходностей, ни стейтементов, ни выписки из брокерских счетов эти «успешные трейдеры» не предоставляют. Ладно бы, если бы эти трейдеры показывали свою торговлю, или, например, называли себя просто «трейдерами». Одна-ко они называют себя успешными трейдерами, а раз так, будьте любезны показать свою успешность. Иначе – это просто разговоры и ничего более. По сути дела, мы можем воспринимать лишь на веру, что они умные, успешные трейдеры и живут с рынка. В таких книжках всегда говорятся обычные, прописные истины. Никаких тонкостей, никаких ню-ансов не будет. Я думаю, что это сделано намеренно. Зачем? Зачем вам давать нюансы и тонкости? Чтобы вы зарабатывали? Смешно. Брокерам наплевать. Вам расскажут о том, как здорово покупать на минимумах, продавать на максимумах, как круто ста-вить стопы, отсекать убытки и давать прибыли течь. Вам будут это говорить с таким «серьёзным видом», словно вы ранее об этом даже не догадывались. Я не знаю, в чём проблема таких книг, кто виноват в том, что в них дают бесполезный шлак? Виноваты ли в этом сами якобы успешные трейдеры или виноваты интер-вьюеры, или, может, брокеры? Сложный вопрос. Од-нако, тот факт, что нам из раза в раз предоставляются обычные прописные истины без каких-либо тонко-стей, нюансов и реально «дельных» методов – настора-живает. Рассуждая об этом, я задаю себе вопрос: «Почему брокеры показывают только одну сторону медали? По-чему нет книг, где какие-то горемычные трейдеры рас-сказывают истории, как они посливали свои депозиты? Почему нет книг, в которых трейдеры говорят, как их жестоко обманывали на околорынке? Почему нет книг, в которых трейдеры говорят, что из-за брокера они по-теряли десятки тысяч долларов?» Нет таких книг. Да и не будет. Брокеру это невыгодно. Невыгодно давать вам рабочие методы. Именно по причине невыгодности вам и не да-дут успешных методов торговли, а вся торговля и всё обучение сведётся к двум скользящим средним и, в лучшем случае, к индикаторному мышлению.

 

Немного о мозге и мотивации действий

 

Мне бы очень хотелось передать Вам все знания, весь тот опыт, который я получил за всю жизнь. Одна-ко, боюсь, на это уйдёт не одна книга. Я намеренно убе-регу Вас от кучи сложных психологических терминов и концепций и попытаюсь дать некую «психологию» в максимально доступной для вас форме. В процессе жизни и роста нашей личности мы получаем какой-то опыт, чаще всего, опыт у нас нега-тивный и буквально пропитан негативными эмоция-ми. Более того, накопление опыта и выработка качеств - всегда идёт по некой иерархии. Более приоритетным для мозга будут те программы и опыт, который уберёг нас когда-то от какой-то негативной ситуации, или бу-дет просто опыт, который говорит нам, как поступать в той или иной негативной ситуации. Лишь после этого стоит опыт позитивный, помогающий нам добыть что-то.

 

 

Негативный опыт позволяет нам воспитываться, учиться на своих ошибках. Кстати, то, что можно на-учиться на чужих ошибках – миф, обучиться можно только на своих ошибках, чужие ошибки не выраба-тывают у нас в мозге структуру и не создают никаких нейронных связей. Безусловно, история человечества имеет огром-ные рычаги: культуру, традицию и закон. Благодаря культуре и традиции можно «вшить» какие-то каче-ства человеку, но нельзя быть уверенным на 146%, что человек не нарушит устоявшиеся правила и традиции. Если раньше за выполнением правил, традиций сле-дил вождь и «совет старейшин», который применял жёсткие санкции к нарушителю, то теперь таких мето-дов нет. Ранее мы все были перед «всевидящим оком», община была небольшая и жизнь каждого была «на виду». По мере увеличения нашей популяции стали возникать общины большей численности, что немину-емо породило хаос и заставило людей придумать ры-чаг давления - чёткие правила, которые могли влиять на людей. Это, я думаю, стало причиной образования института государства и института Римского права, как основоположника современной правовой системы. Однако, по мере увеличения численности населения, нарушать правила стало всё легче и легче. Таким обра-зом, некоторые люди совершали преступление снова и снова, каждый раз уходя от меча Фемиды. Раз нет ме-тодов, которые регулируют паттерны поведения – эти паттерны непременно будут возникать снова и снова, и поверьте мне, ни один закон, ни один штраф не в силах изменить ситуацию, пока не будет гарантий того, что провинившийся получит наказание. Тем не менее, нас ничто не освобождает от нали-чия функций защиты от негативного опыта. Например, предположим, что у вас плохие отношения с отцом, и что бы вы не делали, как бы вы не изворачивались, от-ношения с отцом не получается наладить. Отношения отцом у вас настолько плохи, что единственная эмо-ция, которая у вас возникает, при виде его – раздра-жение. Вполне очевидно, что для вас это – негативный опыт. Значит, всё то, что у вас будет ассоциироваться отцом (например, внешность, занятия, явления, ка-чества) - будет вас раздражать. Фрейд про это много писал, поэтому отсылаю сразу к его трудам, дабы не случился эффект испорченного телефона.

 

 

У нас существует некий защитный механизм, точнее, группа механизмов, которые заставляет нас обходить неприятности и не сталкиваться со стрессо-выми ситуациями. Фрейд предполагает под защитным механизмом такие элементы, как вытеснение, сопро-тивление и другие. Однако, мы с вами будем группи-ровать это в защитный механизм. Опять же, если вы хотите лучше разбираться в функциях нашей психики – изучайте Фрейда, Юнга. Мозг пытается выстроить нашу жизнь так, что-бы мы как можно меньше сталкивались с негативным опытом, меньше попадали в стрессовые ситуации. Та-ким образом, следуя из примера выше, защитный ме-ханизм будет блокировать любые отношения с другим человеком, который похож на вашего отца. Любое за-нятие, которое у вас ассоциируется с отцом, не будет вам нравиться, и вы будете раздражаться на него. Са-мое интересное, что вы неосознанно будете бояться или ненавидеть своего отца, но в лице нового человека. Например, ваш начальник на работе копирует пове-дение вашего отца, так же ведёт себя, те же подколки, всё то же. Таким образом, я больше, чем уверен, что даже если начальник сделает для вас что-то приятное (например, повысит), очевидно, вы будете искать ка-кой-то подвох. Более того, в общении с ним, вы будете его бояться, что непременно будет у вас вызывать ско-ванность, которая, в свою очередь, со стороны будет казаться не чем иным, как глупостью и тупостью. Под стрессовыми ситуациями каждый должен понимать своё, у каждого стрессовые ситуации различны, равно, как и поведение человека в этих стрессовых ситуациях будет различно, хотя паттерны (страх, жадность, гнев и т.п.) едины. Безусловно, существуют люди, которые наме-ренно выискивают стрессовые ситуации, но тогда их начинает «разрывать». Одна часть старается избегать стрессов, т.к. это трудозатратный процесс для мозга, а другая сторона старается, наоборот, найти стрессовую ситуацию для получения какого-то эмоционального опыта или разрядки. Такие люди есть и в трейдинге, и они чаще всего жалуются на то, что не могут торговать без эмоций, чаще их интересует тематика скальпинга, как крайне быстрый и эффективный метод получения эмоциональной напряжённости, а впоследствии раз-рядки. Можно ли сказать, что такие трейдеры что-то компенсируют или восполняют, торгуя на эмоциях? Безусловно, можно, но тут всё индивидуально. Одни и те же события, одна и та же ситуация запускает со-вершенно разную реакцию у разных людей. Функция защиты от стресса обусловлена тем, что в процессе столкновения со стрессом нам непременно придётся меняться, решать проблемы, как-то подстраиваться, адаптироваться к условиям, кроме того – это больно, сложно. Следовательно, это огромная трата ресурсов нашим мозгом. Следуя эволюционной концепции, мы можем понять, что трата ресурсов нам невыгодна. Куда проще скинуть вину за происходящее на ко-го-то или на что-то, или банально уходить от острых углов. Такой защитный механизм заставляет трейде-ров идти против рынка, не закрывать позиции, не при-знавать ошибку и сливаться. Пожалуй, единственный ключ успешности в трейдинге - это не опыт и не стра-тегия, а психология и борьба с этим защитным меха-низмом. Я сотни раз видел людей, которые торгуют на рынке, даже его не понимая, и ещё больше людей я видел, которые понимают рынок, но сливаются из-за защитных механизмов нашего мозга. Трейдинг, как бы того не желало большинство, к сожалению, является совершенно не логичным для нашего мозга и полно-стью, ПОЛНОСТЬЮ противоречит эволюционным программам и психологическим механизмам. Старые трейдеры любят приводить пример. Допустим, у нас есть какая-то неприятная ситуация, например, ссора с родственником. Мы поссорились, получили нега-тивные эмоции, получили стресс. Какими будут наши действия? У многих людей действие будет следующее: полная блокировка общения с этим родственником, т.е. элементарное игнорирование. Через некоторое вре-мя, а точнее выждав N времени, люди идут на прими-рение, после - продолжают общаться, как ни в чём не бывало. Существует даже фраза – «время лечит», т.е. предполагается, что проблема рассеивается во време-ни, перестаёт существовать. В ситуации уже нет тех эмоций, нет тех чувств, они ушли, т.к. прошло время. Безусловно, произошло вытеснение данных эмоций. Однако след или шрам, конечно, остаётся, и «энергия» в нём есть, и это, конечно же, будет влиять на вас в бу-дущем. Теперь ответьте сами себе на вопрос – что су-лит трейдеру промедление при стрессе, получаемом от минусовой сделки? Это одна из причин усреднений на рынке. Большинство, если не все трейдеры, стараются усредняться до безумия, увеличивая свою убыточную позицию. Зачем они так делают? Вы думаете, это у них прописано в стратегии? Конечно же, нет. Так действо-вать им велит мозг, а точнее, защитный механизм, за-ставляющий их не признавать очевидный факт – они ошиблись и проиграли в данной сделке. Защитный механизм так же может проявляться в другом виде. Это жадность, попытка унести весь рынок. В целом, эта жадность обусловлена желанием лёгких и быстрых денег. Предположим, что вы нашли место, где бесплатно раздают вкусную и полезную еду (в рамках пиар-компании). Какие действия у вас будут? Конечно же, попытка забрать всё, абсолютно всё, что вы сможете унести. Когда вы унесёте эту еду к себе домой, вы вернётесь и опять возьмёте максимум, всё, что смо-жете унести. Вероятно, вы расскажете об этой акции всем друзьям и знакомым, которые так же придут за-бирать всё. Примеров такой жадности – масса. В США в пятницу после дня благодарения крупные магазины устраивают тотальные распродажи того неликвида, ко-торый они не смогли продать перед праздником. Этот день у них называется «чёрная пятница». Скидки на то-вары и услуги в рамках «чёрной пятницы» достигают 90%, причём, эти скидки – западные, не российские, т.е. цена товара реально опускается на 90%. Такая «халява» заставляет людей идти на различные хитрости: они за-нимают очередь перед магазинами за полночь, неко-торые берут с собой спальные мешки и спят прямо на дороге возле магазина, чтобы быть первым после его открытия. Известен так же случай в СССР, когда погиб 21 человек, а пострадало - 25 в давке после хоккейно-го матча в Сокольниках из-за жвачки. Здесь страна и контингент людей не играет абсолютно никакой роли. Такое поведение обусловлено только эволюционным прошлым человека. Понятное дело, что наш мозг будет заставлять нас брать так много, как мы только сможем унести. Наш мозг буквально будет заставлять нас это делать. Если в жизни такое поведение приносит при-быль (ведь товары и услуги, купленные с 90% скидкой, можно потом перепродать, да и самому сэкономить на желанном), то на рынке такая стратегия поведения бу-дет сливать. На рынке такое поведение чаще всего про-является в виде двух паттернов:

 

1.Пересиживание в сделке. 2.Доливка «до безумия».

 

Посмотрите на график. Обычный день. Цена хо-рошо отработала уровень вчерашнего дня, ушла вверх.

 

Давайте разобьём данный участок рынка на со-ставляющие.

 

 

В точке 1 и 2 сформировался уровень. Мы видим, как цена ушла от этой зоны, значит, там был крупный покупатель данного актива. В точке 3 был подход к это-му уровню, опять уход, что символизировало нам о возможном входе в позицию. В точке 4 мы вошли в по-зицию, в точке 5 - могли бы долиться. Теперь смотрите, как происходит у разных трейдеров. Очевидно, что трейдер-профессионал выйдет в точке 6 или 7, или между этими точками, т.к. цена на-рисовала классическое отвержение уровня в точке 6, а после повторила это отвержение в точке 7. Таким об-разом, прибыль у такого трейдера составила 1700 пун-ктов. Неопытный трейдер, действуя с позиции жад-ности, зашёл бы в позиции 3, долился бы в позиции 4 и 5, после серии бычьих свечей, долился бы в точке 6 (попытка унести весь рынок), дальше он увидел по-пытку быков «пробить» уровень. Между точками 6 и 7 он удостоверился в своей правоте (сработал защитный механизм от стресса) и оставил бы позицию. Рынок по-шёл в другую сторону, в точках 8 и 9 у него включилось мнение, что сейчас точно развернёт, рынок же не мо-жет падать вечно. В точке 10 все его надежды и мечты разрушаются, и он выходит из позиции с убытком при-мерно в 1000 пунктов. Как вы понимаете, из одного участка рынка одни игроки выходят с профитом, другие, наоборот, теряют деньги. Защитный механизм уберегает нас даже на уров-не подходов к рынку. Благодаря ему на околорыночной деятельности вы потратите все деньги, прежде чем поймёте, что вас все вокруг разводят как лоха. Вы бу-дете покупать советники, индикаторы, выискивать ка-кие-то методы торговли. В конечном итоге, вы будете замечать лишь то, что будет соответствовать вашему желанию и ожиданию быстрых и лёгких денег. Вы мо-жете это наблюдать повсюду. Огромную популярность получают советники и индикаторы, сулящие круп-ный заработок. Все сидят по форумам да по каким-то «коморкам» и занимаются маразмом с оптимизацией, настройкой, устранением каких-то старых данных, добавлений новый, в общем, никто из них не торгует, банально – некогда, уж слишком долгий процесс на-стройки и оптимизации. Когда же настаёт время тор-говать, выходить на рынок - они сливают все средства и далее опять происходит та же самая схема, опять оп-тимизация, опять копание в настройках - всё по кругу. Примечательно, что на этом принципе паразитируют все мошенники интернета. Схема банальна и проста. Вначале создаётся образ успешного трейдера, обяза-тельно в пиджаке и галстуке. Всё то, что под ваши ожидания подходить не бу-дет – будет отсеиваться мозгом. Я не удивлюсь, если эта книга будет популярна среди тех трейдеров, кто уже хлебнул горя от рынка, а среди новичков она будет не-популярна. Опять, по той же причине… Ведь она не со-ответствует их представлениям и ожиданиям о лёгких деньгах и быстром заработке. Мозгу крайне невыгодно, чтобы вы разочаровались и осознали тот факт, что все ваши желание и вера в какие-то «секретные» методы, в какие-то индикаторы и прибыльные советники, кото-рые можно так просто скачать в интернете – не более чем миф и заблуждение. По этой причине вы всегда бу-дете стараться находить какую-то якобы прибыльную систему/советник/ индикатор и будете его оптимизи-ровать, разрабатывать код, менять его, подгонять под текущие рыночные условия, пытаться на нём что-то заработать. Все ошибки и сливы вы будете списывать либо на рынок, либо на человека, который вам продал данный метод торговли. Лишь единицы будут искать причину в себе, именно эти единицы и будут выживать на рынке и меняться вместе с ним. Лишь те несчастные пару процентов, которые сегодня зарабатывают, в про-шлом поняли, что нужно оптимизировать не советни-ков и индикаторы, а себя. Быстро и легко заработать в трейдинге - невоз-можно, а вот слиться быстро и легко - возможно уже через 10 минут после открытия счёта. В начале своей карьеры трейдера в компании таких же новичков я со-ревновался, кто быстрее сольёт демо-счёт на 10 тысяч долларов. К сожалению, я занял почётное второе ме-сто, сумев слить счёт за 2 минуты 45 секунд, победи-тель сумел слить счёт за 1 минуту 27 секунд. Осознание того факта, что столь огромную сумму можно потерять за пару минут, помогает защититься от необдуманных решений на рынке. Защитный механизм заставит нас видеть то, чего нет, и как бы «подгонять» реальность под наши жела-ния, надежды и мнение. Работая совместно с чувством собственной важности, гордыней и самомнением, данный механизм буквально «блокирует» наше трезвое и адекватное видение рынка. Схема психики выглядит примерно следующим образом

 

 

Сигнал от внешней среды (объективность) я от-метил стрелочкой. Данная информация идёт к нам, моментально попадает в защиту, искажается, посто-янно сверяется с нашим желанием и, лишь пройдя все фильтры, она попадает к нам или отсеивается обратно. Фактически трезвая информация как бы «бракуется» нашей защитой как негодная. Одна проблема: браковка информации в трейдинге – не лучшие решение и стра-тегия. Хотя данные механизмы достаточно древние и эволюционно закрепились достаточно давно, ситуация в жизни изменилась кардинально, а они - нет. К сожале-нию, данные механизмы акцентируют наше внимание на понятном участке рынка, но блокируют те участки, которые нам не понятны, отсеивая эту информацию или не замечая её вовсе. По своей сути, этот механизм делает из нас слепых котят. Места белых пятен нашего восприятия будут занимать фантазии и представления о том, что подходит под наши ожидания и надежды. Например, взгляните на график. Этот рисунок будет фигурировать в следующей главе.

 

 

Вот у нас есть уровень. Классический уровень. Что вы видите? Я, как человек с опытом, вижу место справа, где рынок буквально «запилил» уровень и дал нам как минимум три стопа. Человек с активной защи-той увидит здесь немного другое.

 

Точка 1 - это место, где появился уровень. К со-жалению, тут нет объёмов, но будьте уверены, уровень построен там, где надо. В точке 2 и 3, скажете вы, мы бы могли получить профит. Да, в какой-то мере вы пра-вы, я бы с вами согласился. Теперь взгляните на место, где 146% трейдеров заходит в позиции и теряет деньги. Это точка 4 и 5. Что вы там видите? Человек с актив-ным уровнем защитного механизма зайдёт после двух огромных медвежьих свечей, пытаясь взять лонг. Его выбьет по стопу на шпильках. Далее он попытается взять уже отскок от уровня в шорт, его опять выбьет по стопу. В точке 5 он разочаруется в происходящем, и его надежды увидеть движение в шорт не оправдаются, он быстренько перестроится и скажет себе: «Значит, рынок не хочет идти вниз, но сейчас он пробил этот уровень и его тестирует. Вот сейчас происходит тест в лонг, вот закрылась свеча выше уровня, значит, нужно покупать». Он покупает, ведь рынок локально немно-го подрос, его опять стопит. Знакомо? Лично мне, как человеку, который прошёл этот «уровень» мастерства – очень знакомо. После такой ментальной беседы с самим с собой человек зайдёт в шорт. Он получит не-большой профит… но в точках 6, 7 и 8 он потратит все свои заработанные деньги. Опять защитный механизм активизируется и, зайдя в точке 6 в шорт так, как он де-лал ранее, он получит стоп, после этого он аналогично поступит в точках 7 и 8. Теперь взгляните на пример очевидной неоче-видности.

 

Вот у нас график индекса РТС 03.03.2014. 04.03.2014 рынок открылся просто с огромным гэпом, в выходные до этого Путин попросил разрешение у Со-вета Федерации на ввод войск в Украину. Таким обра-зом, инвесторы с утра скинули такое количество акти-вов, что рынок упал на 20% за 20 минут. Деньги боятся неопределённости и бегут от неё. Величина движения просто поражает воображение. Итак, тут мы видим очевидность – рынок упал на 20%, что случилось первый раз в истории России. Дальнейший ход цены был понятным и логичным. Вна-чале скинули свои позиции люди, которые хеджировали свои риски на срочном рынке, далее вышли средне-срочные инвесторы, а после внутридневные трейдеры, оставившие свои позиции на ночь. В момент движения на рынке непременно подключились те, кто стал брать дальнейшее падение, уровень предложения на тот мо-мент был достаточный, чтобы их спрос на актив не развернул рынок. Далее половина дня была шортовой, люди могли заработать на коротких позициях. Многие люди зашли в медвежьи позиции, однако рынок нари-совал отскок от уровня, сильно отвержение, причём, классическое отвержение уровня в 16:00. Далее рынок развернулся и пошёл вверх. Люди с активным защит-ным механизмом отбросят важную деталь – отскок от уровня и изменение движения экстремумов. Они будут всегда концентрироваться на том, что рынок открылся с 20% гэпом. Раз рынок открылся с та-ким гэпом, значит, движения в лонг быть не может. Войдя в позицию, они никогда не признают свою неправоту, они будут усредняться до тех пор, пока ры-нок не накажет их безрассудство большим убытком. К слову сказать, после такого сильного движения было ещё три лонговых дня, однако это не помешало многих участникам рынка видеть постоянно развороты. Это подтверждается обилием комментариев и выкриков в трейдерских чатах и форумах. Причём, многие из них писали так осмысленно, так доказательно, что не грех было бы и поверить,… но мы с вами знаем, что именно активированный механизм защиты от стресса застав-ляет людей сидеть до последнего и не видеть очевидно-го. Не замечать банальные вещи, причём явные, от которых смысл происходящего на рынке меняется. Они будут замечать только то, что им диктует их ожидание и их мнение о рынках. Рынок - крайне сложная система, и его всегда можно интерпретировать как в лонг, так и в шорт, од-нако объективность в рынке есть всегда, но даже эту объективность наш мозг старается не замечать, филь-труя информацию. По сути своей, рыночные движения обусловлены накоплением надежд, тратой этих самых надежд, разочарованием, опять появлением надежд, накоплением надежд, тратой этих надежд и т.д.

 

Почему рынок меняется Прежде, чем продолжать повествование о не-работоспособности различных методов, хочется объ-яснить, почему рынки меняются. Многие люди знают и признают факты постоянного изменения рынков. Рынок, словно живой организм, стареет, меняется, у него что-то перестаёт работать, а что-то - начинает. Рынок – крайне хаотичная и нестабильная структура. Это понимают и признают все, однако почему-то ни-кто не вкладывает это понимание в свою стратегию и не оптимизирует СЕБЯ под это понимание. Почему-то все ищут новые паттерны в классическом тех. анализе, вместо того, чтобы торговать и изучать? саму структу-ру рынка, саму философию, все акцентируют внимание на очередной «голова-плечи». На изменение рынков влияют следующие пара-метры: Экономическая ситуация в мире и в стране актива. Общие объёмы. Общее поведение участников рынка в данное время, на данном активе. Все эти пункты тесно связанны между собой, одно влияет на другое. Экономическая ситуация Экономическая ситуация в мире и в стране акти-ва напрямую влияет на рыночные движения. Именно экономическая ситуация влияет на настроение участ-ников рынка и на их качество. В активах стран с бо-лее сильной экономикой будет находиться больше ин-весторов, банков, фондов и крупных игроков. Прямо противоположно обстоит дело в активах стран с неста-бильной экономикой. Движения на этих активах будут формировать мелкие игроки (с мелкими позициями) - это чаще всего внутридневные трейдеры и спекулянты. Внутридневные движения, созданные инвесторами в активах стран с сильной экономикой, будут плавными, спокойными, характеризующие ростом/падением со средними откатами. Чаще всего на таких рынках видно явно трендовое движение, хотя это случается не всегда. Для примера возьмём график Американского индекса S&P 500. Американская экономика на данный момент является наиболее привлекательной для инвесторов. Сложно сказать, что именно привлекает инвесторов в этот актив, однако отрицать факт того, что этот актив формируется за счёт инвесторов, крупных банков и крупных игроков, нельзя. Кроме того, кредитный рей-тинг США по данным 2014 г. StandardandPoor’s, явля-ется долгосрочным (инвестиционным) и находится в «зелёной зоне». Эта экономическая ситуация и посто-янный рост привлекает инвесторов в основной актив Америки. Крупные деньги никуда не спешат - именно это правило создаёт плавные движения.

 

Теперь посмотрим на наш (Российский) индекс. Российская экономика на данный момент находится в упадке. Это подтверждают экономические показатели, такие как падение ВВП, рост безработицы, снижение золотовалютных резервов, кредитного рейтинга, рост инфляции, низкая платёжная способность населения и другие параметры. Агентство StandardandPoor’s пони-зило наш кредитный рейтинг до «мусорного», присвоив категорию ВВ+. Это существенно влияет на рынок и на внутридневные движения. Крупные инвесторы стали отказываться от нашей страны из-за геополитических решений «верхушки». Наш рынок потерял главное – интерес участников. В общем, и в целом, наш рынок и раньше не особо привлекал инвесторов, однако теперь это многократно усилилось. Возможно, в будущем это как-то изменится.

 

 

Посмотрите, как происходят движения. Огромные па-дения сменяются огромным и быстрым ростом, глу-бокие откаты сменяются небольшими откатами, появ-ляются огромные шипы – всё это признаки действия спекулятивных игроков. Мелкие деньги вечно спешат – именно это правило определяет характер движения на таких активах. Игроки входят в позиции, быстро выходят, опять входят, происходит «болтанка», однако медвежий тренд очевиден. В процессе роста или падения каких-либо стран (а значит, и активов) происходит смена ориентации участников рынка. Инвесторы уходят, приходят вну-тридневные спекулянты, которых просто манит на сильные внутридневные движения. Именно поэтому, если происходит изменение в экономике страны, дви-жение в активе этой страны могут измениться.

 

Общие объёмы Общие объёмы в процессе жизни актива меня-ются. На это влияет множество факторов. Кто бы, что не говорил, мировой уровень жизнь растёт. Больше всего это видно в странах с передовой экономикой – Японии, Израиле и других. В связи с ростом доходов остаётся больше денег для инвестирования, как след-ствие – появляется больше объёма в рынках. Безуслов-но, многие игроки, попробовав себя на этом поприще, уходят, однако они всё равно создают объём. Количество людей с каждым годом растёт. За последние 60 лет родилось людей больше, чем за всю историю Планеты. Больше количество людей – больше объёма. Интернет-технологии предоставили людям бы-стрый доступ к бирже. Если раньше приходилось зво-нить брокеру, а до этого, единственный способ торго-вать – это реальная торговля на полу биржи, то теперь мне потребуется 2 секунды, чтобы открыть позицию. Проще доступ к торгам – больше объёма. Таким образом, большее количество игроков на рынке добавляет хаоса, т.к. поведение огромной массы людей, свободно мыслящих и единолично принима-ющих решение, предсказать крайне трудно, хотя воз-можно, и трейдеры делают это. Так же на уровень объёмов влияет политическая ситуация в стране. К примеру, рассмотрим один из ос-новных индексов – индекс РТС. После политических решений и санкций, которые последовали после этого, уровень жизни у людей стал падать. Более того, после понижения кредитного рейтинга всеми агентствами мира объёмы нашего рынка стали падать. Окончатель-ное падение объёмов последует далее, однако, на дан-ный момент картина следующая. Посмотрите, как сни-жаются объёмы в течение всего лишь одного года.

 

Следует понимать, что падение объёмов - это уменьшение позиций

 

участников торгов. Изменение позиций игроков – следствие изменений движений цены. Также обратите внимание, что объём в процессе года менялся. Были недели, когда объём был на поло-вину ниже прошлых дней или наполовину выше. В об-щем, и в целом, объём постоянно отличается, каждый новый день не похож на предыдущий. Таким образом, раз объёмы разные, значит, и движение цены различ-но.

 

Общее поведение участников игроков Как было сказано, Брокеры задают тон рынка. Развитие каких-либо методов торговли широко рас-пространяется и постоянно меняется. Вероятно, связа-но это с тем, что невозможно одну и ту же лапшу ве-шать на уши долгое время. Так, например, в 2008 году крайне сильно рекламировались скользящие средние, в 2010 году большую популярность набирали темы ди-вергенций и конвергенций на различных индикаторах типа RSI, в 2013 году и далее набирают популярность каналы и уровни. Методы меняются, а значит, основная масса игроков играет по-разному, использует в своей торговле другие методы. Как мы знаем, большинство всегда проигрывает, но нас интересует даже не это. Нас интересует распределение объёмов. Если методы для торговли образуются разные, значит, и объём распре-деляется по-разному. Следствие распределения объёма иной характер движения цены. Если ранее большинство игроков входило, скажем, от скользящих средних, тогда они создавали плотность своих ордеров на по-купку/продажу возле скользящей средней. Таким об-разом, цена там меняла своё движение или кратковре-менно играла в пользу большинства, что было далеко не редкость. В совокупности, вышеназванные методы меняют рынки. Хотя общие правила, общая механика рынка не изменятся никогда, движение же цены, сами паттерны - могут работать сегодня, но сливать завтра, а после - опять заработать. Рынки меняются циклично, и я ещё не встречал ни одного эксперта, который сказал бы с точностью 100%, что завтра будет работать на рынках, а что - работать перестанет. Циклы полной замены вну-тридневных колебаний составляют примерно 6-9 меся-цев. Цикл может повториться быстрее или медленнее, если на рынок «давят» внешние факторы (такие, как макроэкономические, политические и т.д.). Через 6-9 месяцев рынки двигаются уже не так, как двигались ра-нее, но опять же, общая механика рынка не меняется. Проблема трейдинга в том, что люди не успевают адаптироваться к условиям рынка. Изменения рынка обратно пропорционально изменению участников. Ры-нок долгосрочно движется против стратегий большин-ства. Когда большее количество участников рынка из-меняют своё поведение, меняют свою стратегию, опять происходит изменение рынка. Такая «гармошка» изме-нения рынка происходит постоянно. Сложно сказать, когда именно будет изменение в рынке, какое именно оно будет. Ясно одно: циклы повторяются, тотальные изменения происходят каждые 6-9 месяцев. Каждый новый день уникален! Да, какие-то моменты могут работать изо дня в день, но всецело рынок не повторяется день ото дня. Сравните с жизнью. Каждый день происходит рассвет, но температура воздуха, влажность, ваше настроение, количество насекомых, общая сырость (роса или вче-рашний дождь) - всегда уникальны. Аналогичная кар-тина происходит в рынке. Вчера мог быть жёсткий бы-чий тренд, одни экстремумы перебивали другие, был жёсткий рост, а сегодня может быть небольшая консо-лидация и дохлый рынок. Вчера рынок мог торговать-ся нормально, но сегодня не подчиняется никаким ры-ночным принципам, т.к. происходит день экспирации (последний день для реализации актива). Такие пара-метры, как наличие рядом уровня, прошлая тенденция, тенденция на более высоком таймфрейме, объёмы, интересы игроков, выход макроэкономических ново-стей, или возможный выход новостей в будущем – это и другое существенно влияют на рынок. Фактически, мы имеем картину, когда каждый новый день на рынке уникален. Это одна из основных проблем трейдеров. Не-возможно найти такой паттерн, такую стратегию, кото-рая приносит 100% профитных сигналов каждый день. Всегда будут убытки, всегда будут ошибки – это надо понимать и, безусловно, учитывать. Кроме того, фор-мула тут проста и понятна: чем дальше в будущее, тем меньше прибыли вы получаете от стратегии и больше несете убытки. В данном случае речь идёт о паттерна-листических системах, где существует несколько графических или иных паттернов, и они торгуются. Срав-ните опять с жизнью. Представьте, что лето в этом году жаркое и постоянно дует сильный ветер. Ветер проно-сит тучи над городом, а дождя мало. Однако, трейдер Василий заметил, что когда ветер дует слабее в два раза, то через день идёт дождь. Возникают закономерные во-просы. Сохранится ли данный аномальный ветер в бу-дущем? Что будет зимой? Да и повторится ли такая же погода в следующем году, следующим летом? Глава 3. Роботы, индикаторы, аналитики и другие «помощники трейдера» Советники и роботы

 

Сведение рынка к каким-то паттернам – всегда заканчивается плачевно. Конечно, умные и успешные трейдеры рекомендуют свести свою торговлю к чётким простым правилам, да и я к этому призываю. Однако, правила в процессе торговли у вас будут меняться, хо-тите вы этого или нет. Причём под правилами не име-ется в виду какой-то паттерн технического или любого другого анализа, уж тем более – индикаторы. Многие успешные трейдеры меняют свою стратегию, постоян-но ее пересматривают, дорабатывают, и этот процесс происходит непрерывно. По сути дела, всё мастерство торговли сводится к умению быстро адаптироваться, изменять и корректировать свою стратегию торгов-ли. Некая «звезда» трейдинга – Алексей Мартьянов, с его слов, не просто изменял, а полностью менял свою стратегию восемь раз. Я лично менял свою стратегию около четырех раз и буду менять дальше, я в этом не сомневаюсь. Кроме того, даже на момент написания книги, я переписываю свою стратегию, т.к. в рынке по-явилось очень много ложных сигналов, которые про-сто необходимо учитывать. Таким образом, советники и роботы так же будут оптимизироваться под текущие рыночные условия. Рынок меняется не только цикли-чески, изменения могут носить и временный характер, т.к. каждый новый день имеет свои уникальные и непо-вторимые параметры. Это количество игроков, политические события, новости и т.д. Возьмём простейшее – уровни. Посмотрите, как чётко отработал недельный уровень, копейка в копейку.

 

 

 

Теперь посмотрите, как не работают уровни днём ранее. Тот же актив.

 

Кроме того, написание робота - задача крайне сложная, хотя и выполнимая. Написать робота нужно так, чтобы его логика была верная. Его нужно проду-мать так, чтобы его торговля не отличалась от действий трейдера.

 

У роботов, конечно, есть и свои плюсы – отсут-ствие эмоций и психологии, постоянная работа на бир-же в режиме 24/7. Таким образом, робот сможет полу-чать всю прибыль с рынка, он не устаёт.

 

Есть смысл разрабатывать таких роботов, ко-торые получают прибыль из волновых движений или усреднения. Я - трейдер, который яро против усредне-ний и мартингейла, однако я не против, если этим за-нимается робот, и все усреднения чётко просчитаны. Если у вас большой депозит и минимальный риск, то вполне реально зарабатывать на усреднении. Понятное дело, что надо постоянно выводить средства, так как вопрос времени, когда случится слив. Всё же, зарабо-тать на этом хоть немного, но можно.

 

Можно, конечно, вдаваться в полемику и рассу-ждать, что лучше: ручная торговля или робот? Каждый выбирает своё, и у всего есть свои плюсы и минусы, хотя у роботов минусов значительно больше, да и сле-дить за ними нужно постоянно. Например, важный момент, про который все почему-то забывают и теря-ют из-за этого средства – новости. Цена за 30 минут до новостей и час после новостей ведёт себя хаотично. На рынок приходит паника и инвесторы, как и трейдеры, в спешке (чаще всего, рыночными ордерами) закрыва-ют свои позиции. Из-за этого цена движется то вверх, то вниз, сбивая всем стопы. Если обычный трейдер бу-дет это понимать и, скорее всего, не будет торговать до момента пока рынок не придёт «в норму» своего обыч-ного движения, то робот, скорее всего, сольёт все ваши средства. Ведь надо понимать, что роботы чаще всего строятся на индикаторах, а они, в свою очередь, в мо-менты такой «паники» показывают ложные сигналы. Безусловно, можно в данные моменты отключать ро-ботов, однако получается, что за роботом надо следить. Здесь рассыпается мечта о тёплом песке Бали, на кото-ром вы лежите под лучами солнца, попивая коктейль «Маргарита», а в это время за вас работает робот. С другой стороны, робот не понимает движений рынка и торгует пункт в пункт. Если вы своим мозгом можете понять, что цена, например, показала отскок от уровня, но до него фактически не дошла 10 пунктов, то робот этого понять не может. Таких скрытых моментов бывает крайне много. Хорошо, когда робот сам собирает какую-то ста-тистику и сам же эту статистику и торгует, видоизме-няя её «по ходу пьесы». Однако, разработка такого ро-бота стоит огромных денег, кроме того, здесь всё опять упирается в неэффективные мощности компьютеров, которые не смогут анализировать такую массу данных, одновременно изменяя алгоритм и торговать.

 

Индикаторы Существует огромная масса индикаторов, мно-гие мне даже неизвестны. Каждый день на околорыночное пространство «выливается» огромная масса индикаторов, все их просто невозможно испробовать, да и не имеет смысла, ибо суть не меняется. Лично я делю индикаторы на несколько типов. Статистические индикаторы – это индикаторы, которые собирают данные или анализируют цену, вре-мя, распределение цены, вычисляют среднюю цену и т.п., т.е. эти индикаторы работают за счёт статистики. Визуализирующие индикаторы – это индикато-ры, которые визуализируют рыночные процессы. Та-кие индикаторы, как уровни закрытия вчерашнего дня, середина текущего дня и т.п. Статистические индикаторы, как писалось ранее, анализируют цену, очень часто производя анализ одно-временно и цены и времени. Визуализирующие инди-каторы слить не могут по определению, т.к. являются отражением рыночных процессов, а значит, являются своего рода отражением цены и её процессов. Чего не скажешь о статистических индикаторах. Рынки меняются - это основная проблема инди-каторов. Здесь крайне просто попасть в замкнутый круг оптимизации. Я этот процесс называю «ловушка опти-мизации». Ловушка оптимизации является неотъемле-мой частью жизни индикаторного трейдера, и трейде-ра, торгующего роботами. Однако, об этом чуть позже. Давайте, для начала, поймём мотивацию людей, которые ищут и используют индикаторы. По моему мнению, большинство людей интересуются индикато-рами лишь потому, что не понимают движения цены и саму механику рынка. В их понимании цена – это первичный продукт, а всё остальное - вторично. Однако, данные люди забывают тот факт, что цена - это баланс или дисбаланс спроса/предложения в данный момент времени, в данном активе. Исходя из этого, спрос и предложение на актив являются первичным продук-том. Вторичным продуктом будет объём сделок и цена. Для объяснения данных процессов давайте рассмотрим ситуацию на овощном рынке. Предположим, у нас есть актив – яблоки - и спрос на эти яблоки растёт с момен-та открытия рынка, т.к. люди приходят больше и боль-ше. Яблок становится меньше, продавец яблок, дабы не упустить потенциальную прибыль, увеличивает цены. Т.к. предложения на яблоки остаётся на прежнем уров-не (нет завоза новой партии), а спрос растёт, то цена на яблоки будет расти до тех пор, пока спрос на них не сравняется с уровнем предложения. Если предполо-жить, что через пару часов продавцу привезут две-три фуры яблок, то их цена моментально упадёт вниз, т.к. теперь уже больше предложение яблок, а спрос пока ещё минимален. Такое ценовое движение характерно для любого товара, любой страны с реальной рыноч-ной экономикой, а не липовой рыночной экономикой. Таким образом, анализ индикаторов - это анализ уже по третичным признакам. Первичный - это спрос/ предложение (или покупатель/продавец), вторичный - это цена, как выражение уровня их «договорённости» и объём, а третичный - это отображение данных ин-дикатором. Исходя из этого, индикаторы всегда будут запаздывать относительно реального положения дел. Если индикаторы запаздывают, значит, шансы слить увеличиваются в разы. Банально, вы входите в пози-цию тогда, когда цена уже отыграла, т.е. идёте против золотого правила: покупай дешево, продавай дорого. Имея стратегию пробоя, мы бы зашли фактиче-ски уже в конце самого движения.

 

Другой пример. Индикатор MACD. Классическая стратегия - пробой сигнальной линии. Вы можете за-метить, что каждый раз мы заходим уже практически в конец движения, лишь два раза мы смогли бы поймать 80% движения. Причём, при выходе из позиций мы бы всё равно потеряли часть средств (мы никогда не вый-дем на лоях и хаях, часть прибыли мы отдаём рынку).

 

 

Проблема запаздывания индикаторов существу-ет уже давно, и я думаю, что ничего не изменится. Из-за того, что индикаторы запаздывают, люди кидаются в крайности, начинают оптимизировать индикаторы, переписывать код или добавлять (что случается чаще) другие индикаторы, дабы фильтровать конец/нача-ло движения. Однако, здесь мы сталкиваемся с тем, что сигналов становится слишком много. Посмотрите следующий рисунок. Это одна из типичных стратегий начинающих трейдеров. Определить, когда входить в позицию, крайне трудно. Одни сигналы будут сменять другие. Постоянная путаница, замешательство и хаос – верный спутник с такой торговой стратегией.

 

Трудно сказать, кто пишет индикаторы. Я ду-маю, что брокеры. Хотя есть и отдельные программи-сты, даже целые компании, которые разрабатывают якобы прибыльные индикаторы и торговые системы. Всё это – чушь несусветная. Единственная причина, по которой они пишут данные индикаторы – это прода-жа индикатора. Они, к сожалению, не предназначены для торговли на реальном счёте. Когда появится такая система, которая будет одновременно собирать, анали-зировать и писать стратегию, тогда и можно будет по-даться в индикаторы. До этого момента, увы, лезть туда не стоит, вы потратите все свои деньги и главный ваш ресурс – время. Рынки меняются, не забывайте об этом никогда. Стоит в «двух словах» упомянуть индикато-ры-стрелочники и рисующие индикаторы. В около-рыночной тематике уже давно существует целые ком-пании, а чаще всего, преступные элементы, которые предлагают такие индикаторы. Безусловно, возможно что-то и где-то работает, но ни я, ни мои коллеги за всю свою практику такового не встречали. Интернет буквально заполонили эти стрелочники и рисующие индикаторы, и чаще всего, их продают за 10-20 долла-ров, хотя иногда цена доходит до 10-20 тысяч долларов. Сумма, как показала лично моя практика, ну совер-шенно никак не влияет на качество продукта. Скорее, сумма продажи - это некий показатель жадности са-мого продавца. Кому-то кажется, словно сумма в 10-20 долларов слишком мала, чтобы намеренно заниматься мошенничеством, однако вы даже не осознаёте всех масштабов происходящего. Доходы таких нечистых на руку дельцов иной раз поражают, речь идёт о сотнях тысяч долларов. Когда дураков было мало? Самое пе-чальное, что уйти от ответственности крайне просто, всё спишут на рыночную непредсказуемость и волшеб-ную фразу: «Доходы в прошлом не являются подтверж-дением доходов в будущем». Если бы вы только знали печальные истории людей, которые из-за таких мо-шенников теряют всё на бирже, уверяю, вы бы просто возненавидели этих мошенников. Я лично знаю такие примеры, и как знать, возможно, эта книга и является продуктом этой ненависти и желания уберечь других от подобных ошибок. Проблема с такими индикаторами состоит в том, что достоверно неизвестно, какие принципы вклады-ваются в те или иные стрелочники и рисующие инди-каторы. Понятное дело, что методов, которые заложе-ны в индикаторы много… и здесь всё зависит от самого принципа, самого метода. Суть таких индикаторов не меняется, такие индикаторы любят «рисовать». Рисо-вание индикаторами происходит тогда, когда вам ин-дикатор даёт сигнал на покупку/продажу, вы входите в позицию, и через некоторое время индикатор меняет сигнал, стирая предыдущий, «рисует», т.е. раньше вам показывался сигнал на покупку, а потом внезапно стал показывать на продажу. В таком хаосе, в такой ситуа-ции вы будите входить то на покупку актива, то на его продажу, в итоге будет слив, денежные траты и полное разочарование. Хотя у таких индикаторов есть плюс – это то, что на истории они будут показывать 100% точные входы. Это утешение можно использовать в па-смурные осенние дни, когда так хочется тепла, уюта и ощущения себя трейдером. Такие индикаторы, по мо-ему мнению, изначально создавались как средство для одурачивания лохов. Это ведь так просто: показать скриншот индикатора, где сигналы настолько точные и чёткие, что не поверить в его успешность крайне труд-но. Наверняка, вы спрашиваете себя, как же убе-речься от действия мошенников? Ответ прост – никак. Это невозможно. Техническое оснащение сегодня по-зволяет не просто подделать отчёт о торговле, полно-стью переписать его, но и подделать мониторинг счёта на независимом ресурсе. Вряд ли кто-то из вас знает о том, как подделать счёт через загрузку стейтемента по FTP на популярном сервисе мониторинга - myfxbook. Я знаю, и все мошенники это знают, сделать это крайне легко. Более того, даже если вам дают инвест пароль и логин от счёта, совершенно нет никаких гарантий, что это счёт данного человека, и там торгует точно такой же робот или стоят аналогичные индикаторы. В моей практике мне пытались впарить индикатор, показывая даже свой монитор через трансляцию экрана. Причём, сделали так искусно, что комар носа не подточит. Вы-яснилось, что человек просто показывал скриншоты. Вы представляете? Скриншоты… Здесь надо понять и признать, что любой метод, который декларирует себя как печатный станок, будет сливать. Это очевидно. По-ставьте перед собой вопрос: «Если человек так круто торгует, если человек так много зарабатывает с помощью советника или индикатора… то почему он его продаёт? Зачем? Есть ли в этом смысл?» Очень часто юные мошенники-сволочи любят тут говорить о том, что они копят на реальный счёт. Однако, если совет-ник и индикатор не торговал на реальном счёте, где га-рантия, что будет приносить прибыль? Ведь далеко не секрет, что торговля на демо и торговля на реальном счёте -существенно отличаются друг от друга. На де-мо-счёте у вас не будет раздвижки спреда, реквот, про-скальзывания. На демо-счёте у вас не будет «левых» котировок и огромных шпилек в 100 пунктов. Есть ли гарантия, что такие «казусы» брокера учтены в совет-нике или индикаторе? Конечно же, такой гарантии нет. Причём, спросить будет не с кого. Человек либо теряет-ся, либо оправдывается: «Ну, это же рынок!». Кто-то может сказать, что мне просто не повезло. Однако, я не уникум. Я обычный человек, и поверьте мне, тысячи людей подтверждают мой опыт. Сейчас вас, может быть, коробит, и вы можете испытывать не-гативные эмоции. Возможно, эти строки вас задевают, конечно, ведь это не соответствует тому, чего вы хоти-те от рынка – быстрых и лёгких денег.

 

Ловушка оптимизации В классическом понимании торговли любые ин-дикаторы, любые советники надо оптимизировать. Оптимизация - это процесс, в который выставляется подбор оптимальных параметров, который даст наи-большую прибыль на исторических данных. На дан- ный момент, оптимизация - спорный процесс, одни говорят о том, что данный процесс просто необходим, чтобы адаптировать советники и индикатор к рыноч-ным условиям, другие говорят, что это лишь подгонка под историю. В принципе, правы оба лагеря. Рассмо-трим их позиции. Исторические данные могут быть неверны и ис-кажены. Где бы вы их не брали, откуда бы вы их не ска-чивали, нет никакой уверенности, что они достовер-ны. В стандартном терминале Метатрейдер - неточные исторические данные. Здесь, к сожалению, формула выглядит следующим образом – чем больше времени проходит с текущего момента в прошлое, тем больше % неточных данных. Если вы откроете любой график лю-бого актива, то вы увидите, что движения данного ак-тива на истории поражают. Это какие-то совершенно «левые» цены, без шпилек, или, наоборот, с огромны-ми шпильками, это и микрогэпы там, где их не должно быть. Безусловно, уровень закрытия и открытия све-чей может быть точный, но я не могу за это ручаться. Всего лишь пять-десять ошибок в данных, и это уже су-щественно вредит торговле. Я не знаю, кто в этом ви-новат, брокеры или серверы для хранения. Хотя я и не любитель теории заговора, всё же, такие моменты заставляют меня в него поверить. Ведь это так легко, ещё на подступах к рынку, по сути, ввести вас в заблуждение. Тот факт, что анализ и тестирова-ние стратегий в стандартной платформе Метатрейдер так сильно пиарится брокерами – показатель недосто-верности этого метода. В будущем придерживайтесь формулы: «Послушай, что говорит брокер и сделай наоборот» Если вдуматься в происходящее, если попытать-ся найти ту «ниточку», с которой начинается искаже-ние данных, то конца и края не найти. Данные «весят» не так и много, если память мне не изменяет, я скачи-вал для тестера стратегий 490 гигабайт исторических данных по одному активу за 20 лет. 490 гигабайт в ны-нешнее время не так и много. Учитывая денежные обо-роты брокеров, учитывая обороты околорынка, сервер с таким объёмов данных для них – далеко не пробле-ма. Задайте себе вопрос: «Если брокеры так заинтере-сованы в том, чтобы вы зарабатывали, почему ещё нет адекватного сервера с хорошими, верными данными? Почему?» Ответ очевиден… Им всем выгодно, чтобы вы слили. Брокеру выгодно, т.к. ему плевать, а люди, которые продают доступ к данным, просто наживают-ся на горемычных недотрейдерах. Оптимизация роботов и индикаторов на истори-ческих данных позволяет адаптировать их под рыноч-ную реальность. Иными словами, прогоняя советник или индикатор под исторические данные, подбираются именно те параметры, которые принесут в долгосроч-ной перспективе наибольшую выгоду. Конечно, прого-няя через оптимизацию советника или индикатор, мы не сможем быть уверены, ведь и плавающий спред, про-скальзывания, постоянные (а иной раз, «бесконечные) реквоты так же надо учитывать. Однако, оптимизация это не учитывает. Современные методы оптимизации могут учитывать лишь фиксированный спред, в прин-ципе, некоторые брокер-компании дают нам фиксированный спред, однако реквоты и проскальзывания всё равно не могут быть учтены, хотя являются существен-ным элементом торговли. Таким образом, совершенно не факт, что оптимизированный советник и индикатор принесёт вам средства, т.к. реквоты и проскальзыва-ние могут превратить самую прибыльную стратегию, самый прибыльный индикатор в средство, приносящее только убыток.

 

Посмотрите, какие примеры искажения данных могут быть в терминале. Разница данного участка меж-ду текущим моментом - 5 лет. Причём, такие участки «нелогичных» данных попадаются практически каж-дый месяц. Одного такого участка хватит, чтобы иска-зить оптимизацию советника и сделать из него непри-быльный робот.

 

 

Обратите внимание ещё на то, как наш глаз «за-мыливается» и не замечает такие неточности в исто-рии. Казалось бы, хороший участок рынка, тут есть и откаты и фазы накопления, распределения.

 

Но давайте этот участок увеличим.

 

 

Посмотрите, как по величине гэпы происходят между свечами. Совершенно неясно, как тут двигалась цена и что тут происходило. Такая ситуация происхо-дит на всех графиках, на любом таймфрейме.

 

Попытка фильтрации данных Однако, искажение исторических данных, не-возможность учёта плавающего спрэда, реквот, про-скальзывания – лишь маленькая толика того, с чем оп-тимизация не может справиться. Здесь мы вплотную подходим к ловушке оптимизации и ко второму лагерю людей, утверждающих, что оптимизация есть не что иное, как подгонка под историю.

 

Оптимизация на истории - это оптимизация на том, что было ранее (ваш Капитан Очевидность). Та-ким образом, мы не знаем, произойдут ли те или иные события в будущем или нет. Да, безусловно, рынки по-вторяются, рынки цикличны, но рынки повторяются не точь-в-точь. Более того, мы не можем сказать с уве-ренностью, что рынок повторит одно и то же движение хотя бы два раза за всю историю. Каждый новый день - это новые объёмы, новые ценовые уровни, новое це-новое движение. Для примера, возьмём небольшую консолида-цию индекса РТС 28.02.2014. Я прикрепил табличку статистики данного движения для вашего удобства.

 

В строке «Price» указан «размах» движения в пунктах, обратите на это внимание.

 

Теперь сравните данные с другой консолидаци-ей, одиннадцатью днями ранее. Тот же индекс РТС, 17.02.2014.

 

Посмотрите, как сформировалась консолидация ещё неделей ранее. Обратите внимание, что из этой консолидации быки пытались «прорваться», что у них, безусловно, не получилось. Хотя, учитывая предыду-щее движение, которое вы не видите, это не мудрено.

 

Как вы могли заметить, величина флета посте-пенно уменьшалась. Таким образом, если предполо-жить, что мы тестируем и оптимизируем советник или индикатор, который торгует консолидации, то под ка-ждую консолидацию будут удачными те или иные па-раметры. Величина, а точнее ширина данных флетов, отличается, причём, разница между первым примером и крайним примером в два раза. Это и уменьшение ри-сков в два раза, и уменьшение стопа в два раза, как и уменьшение тейкпрофита, так же в два раза. К сожа-лению, советник не сможет это проанализировать и быстро адаптироваться. Более того, мы не знаем, как рынок изменится в будущем. Вы прекрасно видите, как рынок изменился буквально за полмесяца, добавив к своим движениям в консолидации как минимум 100% прошлого движения. В будущем, возможно, рынок бу-дет увеличивать ширину флета, а после - уменьшать, могут появляться вполне приемлемые ложные проби-тия или, наоборот, появятся развороты пункт в пункт. Какие именно будут движения в будущем – не знает никто, т.к. будущее предсказать невозможно, мы не экстрасенсы. Кроме того, как писалось ранее, рынки меняются. А что, если оптимизировать стратегию, робот, индикатор так, чтобы он учитывал все движения на рынке? Вполне логичный вопрос, однако ответ здесь крайне прост. Это невозможно. Причина банальна. Из-за того, что индикатор, робот, будет учитывать всё, он будет много фильтровать. Если робот начнёт фильтро-вать всё подряд, будет меньше входов. Таким образом, риск на одну сделку увеличится, как следствие – опять убытки. Кроме того, возвращаемся к старому: не суще-ствует методов, которые позволяют сказать точно, как именно будет меняться рынок и сохранит он свои пат-терны в будущем или не сохранит. Как уже отмечалось – мы не экстрасенсы.

 

Аналитики – враги трейдера Зачем нам вообще думать? Зачем нам анализи-ровать рынки, зачем нам трудиться, если существует целая армада аналитиков? Здесь уже за вас все поду-мали, потрудились и сказали вам, как действовать, где продавать, где покупать. Конечно же, я утрирую, но именно так преподносят себя аналитики. Самое смеш-ное, что люди сами желают слушать, и внемлют ана-литикам. На момент написания данной книги прошло всего два месяца после открытия моего персонального сайта умный-инвестор.рф. Мой программист подключил к сайту систему, которая отслеживает количество посещений на страницах сайта. Я с ужасом узнал, что наибольшую популярность набирают не темы, где я выкладываю, по сути, «граали», а темы с уже готовы-ми обзорами рынков. Это с одной стороны смешно, а с другой стороны - шокирует. Иными словами, методы, которые позволят человеку делать подобные професси-ональные обзоры, не нужны, но вот сам обзор нужен. Непонятная, кривая логика. Хотя вполне вписывается в эволюционную концепцию экономии ресурсов. За-чем мне думать, стараться, если уже всё за меня реши-ли и всё за меня сделали? Безусловно, существуют целые компании, целые профессии, люди посвящают этому свои жизни и вре-мя. Я не против аналитики, более того, я не против са-мих методов аналитики, однако следует разделять тех, кто только анализирует рынки, а сам не торгует, и тех, кто торгует и делает аналитику. Если с трейдерами, которые торгуют и предоставляют обзоры или анали-тик, всё понятно, это попытка получить какой-то пиар, или поделиться видением рынка, то с людьми, кото-рые просто анализируют и не торгуют, всё значитель-но сложнее. Я долго не мог понять, в чём же суть та-кого поведения, зачем же они подобным занимаются? Я стал общаться, стал искать информацию и, конечно же, я нашёл следы брокеров. Опять мы возвращаемся к брокерам. Брокеры сами нанимают таких людей, которые с помощью старых методов анализа, индикаторов, гово-рят вам, как торговать. Очень удобно. Пока брокеры вас обучают, вливая индикаторное мышление, вы можете уже начинать торговать, совершать сделки, опираясь на мнение якобы профи, однако здесь никаким про-фессионализмом и не пахнет. На деле данные аналити-ки занимаются двумя вещами: либо пытаются впарить вам активы, которые никому не нужны (яркая экрани-зация подобного процесса происходит в фильме «Волк с Уолл-Стрит»), либо это - горемычный трейдер, кото-рый не сумел победить себя, но методы анализа всё-та-ки изучил и сидит, без понтов, за обычную зарплату и дешёвый бесплатный обед, на работе с 9 до 18, пишет аналитические материалы, опираясь на свой, чаще все-го «сворованный», метод анализа рынков. Таких людей я, к сожалению, понять не смогу никогда. Как можно анализировать рынок, предполагать дальнейшее дви-жение, если ты элементарно не понимаешь того факта, что рынки меняются? Как можно использовать одни методы аналитики всю свою жизнь, даже их не видо-изменяя? Как вообще можно анализировать, пытаться предсказывать дальнейшее движение, если ты баналь-но не торгуешь? Как это возможно? Маловероятно, что подобные вопросы задают сами себе аналитики. Какой смысл? Они не торгуют, получают заработную плату за бесцельный, по сути, труд по одурачиванию лохов. Ко-нечно, не все аналитики такие, но именно такое мнение меня о них сложилось. В попытках понять этот нюанс, я приобрёл книгу ныне «знаменитого», а тогда совсем неизвестного ана-литика с говорящей фамилией. Я думаю, что читатели из России поняли, о ком идёт речь, но, во избежание юридических последствий, все имена вымышлены, любое совпадение с реальностью случайно, а ситуация приключилась в моём сне. Прочитав данную книгу, я ужаснулся. Более глупого, более примитивного взгля-да на рынок я, пожалуй, не встречал. Причём, порази-тельно то, что данный человек входит, чуть ли, не в топ аналитиков банка, в котором он работает (аналити-ком). Человек пытался анализировать рынок с помощь каналов, японских свечей в классическом не видоизме-нённом варианте. Как и с книгами брокеров, он пока-зывал скрины там, где было выгодно, а там, где было не выгодно - он скрины не показывал, да и вообще, от-малчивался об этих днях. Из двухсот страниц книги, полтораста страниц посвящено оскорблению других аналитиков и якобы «разоблачению». Дескать, вот Вася говорит, что паттерн «завеса из тёмных облаков» это то-то, но позвольте, Вася не прав, т.к. автор (приводит-ся автор) в книге (двадцатилетней выдержки) говорит, что «завеса из тёмных облаков» - это другое. В общем, вся его глупость видна в книге уже потому, что человек на полном серьёзе считает, что форекс-брокеры вы-водят человека на рынок и предоставляют ему плечо 1:500, что существенно повлияло на объёмы торгов. Я не знаю, что тут ещё дополнить, как описать всё недо-умение, которое я испытал в тот момент, когда прочёл это. Конечно, мне стало интересно, кто же мог напи-сать такую ерунду. Разумеется, я стал искать инфор-мацию об авторе в интернете и раскопал передачу, в которой данный автор, данный аналитик даёт интер-вью. Сказанное им в передаче меня потрясло. Это была такая антиреклама аналитики, что ему надо поставить памятник за честность. В его рассказе отражена суть практически всех аналитиков и их судьба. Данный ав-тор в 90-тые годы решил торговать на бирже, тогда воз-дух свободы летал по стране, открывались новые гори-зонты и перспективы. Разумеется, у него было желание лёгких и быстрых денег, оно у всех было в тот период времени, т.к. большая часть населения была нищая, а потом обнищала ещё и в связи с разгулом бандитизма и крахом финансовых институтов. Очевидно, недолго думая, он завёл небольшой (с нынешней точки зрения) депозит, торговал и через некоторое время слил свой единственный депозит. Сливал он, надо сказать, долго, поскольку торговал вроде как на акциях, да и огром-ных плечей тогда никто не давал. Вот тут он допустил очень распространенную ошибку трейдеров – попыт-ку найти новый метод анализа, вместо изменения себя. Я об этом расскажу в следующих главах. Вместо того, чтобы искать вину в себе, он нашёл вину в своём мето-де анализа. Он стал изучать японские свечи, буквально влюбился в них. Дни и ночи напролёт он сидел, изучал японские свечи, по-советски зубрил паттерны, выпи-сывал их, вероятно, в тетрадку. Делал тесты самотести-рования и проходил их. Изучив на пятёрку с плюсом японские свечи, он начал делать аналитику рынков. Самое интересное, что он никак абсолютно не изменил тактику и стратегию торговли по японским свечам. Он оставил всё так же, как было написано в книге двад-цатилетней давности, т.е. он анализировал современ-ные рынки по методам анализа, которые использовали двадцать лет назад. Уже этого хватит, чтобы понять его суть, как аналитика. В попытках найти работу аналити-ком японских свечей он столкнулся с тем, что никому его методы анализа не нужны. Конечно, это неудиви-тельно. Благо, его жена имела хорошие связи и устро-ила его аналитиком в один из нормальных банков, где он работает по сей день. С тех самых пор данный автор книжки сидит на работе, очевидно, с 9 до 18 и пишет аналитику на рынке, т.е. работает за зарплату, ведёт здоровый образ жизни и параллельно выстраивает ку-рятник на своей даче, чему он, безусловно, рад и чем он гордится. Печальна его судьба. На самом деле пе-чальна. Жаль его, чисто по-человечески жаль. Трудно себе вообразить, как же низко должен пасть трейдер, как жестоко должна избить трейдера биржа, чтобы он опустился на такое дно. Хотя вряд ли его данное по-ложение смущает. Уверен, его всё устраивает. В конце концов, выстраивание курятника или гусятника долж-но хоть как-то его подбодрить. Ведущий данной передачи, будучи человеком ве-сёлым, задорным, но как настоящий еврей, обладая дю-жей хитростью и колкостью, спрашивает: - Почему же вы сами не торгуете, если составляете та-кую шикарную аналитику? - А когда я буду торговать? Я написал аналитику, допу-стим, на золото, через минуту мне надо писать анали-тику на акции Сбербанка. Вдумайтесь, трейдеры. Аналитик, который гово-рит, как нам торговать – сам не торгует. Это ведь уму непостижимо. В дальнейшем я встретил этого человека на одном популярном трейдерском ресурсе. По-пытка общения с ним, к сожалению, не удалась, в виду высокой обидчивости и скверности характера данного аналитика. Однако, примечательно то, что существо-вал другой трейдер, который решил проверить вер-ность его прогнозов. Он просто совершал сделки на демо-счёте так, как говорил автор. Нетрудно догадать-ся, что счёт быстро просел в минус, потом подрос, был около нуля, немного вырос, опять упал, опять минус. Такая болтанка продолжалась до тех пор, пока этого Великого Аналитика не выгнали с ресурса из-за его скверного характера, любви к матам и оскорблениям участников дискуссий. Другой трейдер решил открыть счёт на символическую сумму 1000 рублей и торговать по его аналитическим материалам, с целью зарабо-тать на покупку его книги стоимостью 1000 рублей. За одиннадцать дней экспериментальный счёт просел на -17,5%. Конечно, жаль, что так и не удалось узнать ко-нец данной интриги с демо-счётом и реальным счётом, однако я уверен, что счёт был полностью слит. Анали-зировать рынки, опираясь на старые методы анализа японских свечей – это глупость, наивысшая глупость. Аналогичным образом действуют и другие аналитики. Нет совершенно никакой гарантии, что их методы ана-лиза верны. Мы не знаем ни кто они, ни что они. Кроме того, аналитиков сейчас столь много, что за всеми не-возможно уследить и понять, кто из них реально пони-мает что-то в рынке, а кто пишет аналитику за зарпла-ту в горе-банке. Отдельно хочется упомянуть аналитиков, кото-рые используют методы фундаментального анализа. Данные ребята действительно хорошо предсказывают движение экономики. Впрочем, назвать их деятель-ность аналитикой в обывательском понимании трудно. Это, скорее, разбор экономики стран, их взаимодей-ствие, анализ дальнейших перспектив развития ин-вестиций в тот или иной актив. Здесь уже просто так, «наобум», действовать не получится. Здесь аналитику придётся изучать экономические показатели, анализи-ровать их и более того, предварительно придётся хо-рошо изучить экономику как таковую, возможно, по-лучить какое-то образование. Кроме того, надо иметь аналитический ум, дабы связывать между собой раз-розненные события в единую картину мира. Именно это и называется аналитикой. Именно анализ событий, связывание их - является аналитикой, всё остальное от Лукавого. Однако и здесь встречаются маргиналы, отщепенцы, которые пытаются под запрос инвесторов выдать какой-то отчёт. книге «Мартышкин Труд» (авторы Джон Рольф Питер Трууб) рассказывается о деятельности ин-вест-банкинга и в целом, инвестиционной деятельно-сти на западе. Рекомендую к чтению, дабы понять все внутренности инвест-банкинга, и то, как на самом деле делают деньги в этой сфере, через какие труды нужно пройти, чтобы зарабатывать. Авторы также упомянули и про аналитиков. С их слов (я с ними полностью согласен) аналитики су-ществуют только для того, чтобы экономически верно объяснять, зачем клиенту вкладывать средства в тот или иной актив. Иными словами, компания составляет план, куда нужно привлечь деньги клиентов, а анали-тики, в свою очередь, пишут аналитику так, чтобы сде-лать данные активы привлекательными. Аналитические методы столь обширны, столь разнообразны, что невозможно всецело в них разби-раться. На рынок и активы влияют сотни параметров, причём, неизвестно, какой именно параметр будет ва-жен в тот или иной момент. Из-за огромной массы па-раметров сам рынок становится крайне нестабильным и хаотичным. Практически никто не знает, где он будет в ту или иную минуту, час, это просто невозможно. Мы можем, безусловно, предугадывать глобальные движе-ния, опираясь на политические, экономические реше-ния страны актива, однако и здесь есть вероятность непредсказуемости. Мало кто думал, что Путин попросит разрешение у Совета Федерации на ввод войск в Украину. Практи-чески никто не знал, что рубль упадёт в два раза столь быстро и столь резко. Здесь я люблю приводить при-мер с жёлтым галстуком Барака Обамы. Представьте, что вы входите в позицию по американскому индексу S&P500, тренд бычий, более того, выходят позитивные новости. Однако, внезапно, словно снег на голову, Ба-рак Обама появляется на публике в малиновом костю-ме и в жёлтом галстуке. Причём, появляется в таком «прикиде» он не просто на вечеринке, а на важном эко-номическом собрании. Несмотря на всю серьёзность мероприятия, весь пафос дорогих костюмов, красивых речей, Барак Обама начинает говорить какую-то ерун-ду и всем становится очевидно, что президент США сошёл с ума, вот так просто, взял и сошёл с ума, слетел, что называется, с катушек. Какая будет реакция инве-сторов? Конечно же, скинуть свои позиции, закрыть позиции как можно быстрее с наименьшими потерями для своего кошелька. Ведь мы не знаем, что придёт в голову больному человеку, у которого есть власть. Если для вас это кажется невероятным, то спешу напомнить, что согласно последним исследованием, около 20% на-селения нашей Планеты находятся в пограничном со-стоянии или близки к нему. Ни один политик, ни один государственный деятель не проходит независимую психиатрическую экспертизу, хотя это было бы разум-но. Из-за вашего незнания экономических факто-ров, экономических нюансов, методов анализа, един-ственный критерий, который у вас остаётся – вера. По-лучается, что вы, как слепой котёнок, веруете в то, что какой-то усатый дядя может зарабатывать на рынке и поделится с вами этими знаниями. Глупо. Если бы вы ещё провели аналитику на аналитика, хотя это и смеш-но звучит, можно было бы как-то довериться и верить. Слепо веровать, разумеется, нельзя. Мы не знаем точ-но, какие цели перед собой ставит аналитик. В большинстве крупных компаний, которые ве-дут торговлю на рынках, существует аналитический отдел. Конечно, многие из аналитиков – профессио-налы своего дела. Однако, даже их профессионализма не хватает, чтобы анализировать и понимать рынок в момент финансовых крахов или в моменты, когда про-изошло изменение рынка. Например, со слов Сергея Усиченко, руководителя департамента доверительного управления MaxwellAssetManagement, 2008 год (гло-бальный финансовый кризис) забрал всю прибыль, которая заработала их компания за все годы ранее. К сожалению, армада аналитиков не смогла уберечь их от таких потерь. Не смогла, потому что это невозможно. Рынки меняются, значит, и методы аналитики долж-ны меняться, но топорность аналитиков, нежелание их подстраиваться под рынок, ставит крест на их прогно-зах, как таковых.

 

Ещё один пример. В одной крупной компании по предоставлению инвестиционных услуг работает не-кий паренёк по имени Василий. Опять же, все события вымышлены, а любые совпадения с реальностью – слу-чайны. Данный человек - крайне известная личность и очень часто пишет обзоры рынков, анализ рынков, анализирует их, выкладывает, выступает по телеви-дению, часто мелькает на экономическом канале РБК. Настал момент, когда он решил потягаться за право первенства своей крутизны и попробовать себя в кон-курсе Лучший Частный Инвестор. Суть конкурса про-ста – показать лучшую доходность. Шли дни, Василий торговал, но как-то не шибко красиво. Уже не помню точно, закончился ли конкурс для Василия раньше, чем для остальных, суть от этого не меняется – депозит был слит. Просто представьте, этому человеку дают милли-оны в управление, он работает в большой инвест-ком-пании, декларирует себя как человек, который принесёт вам деньги, и он сливает свой депозит в момент публичных, по сути, выступлений. Лучше тогда Васи-лию было совсем не торговать, чем показать подобные результаты. Большинство людей забывают главное: любой аналитик, любой прогноз, это всего лишь ВОЗМОЖ-НОСТЬ, которая может случиться, а может и не слу-читься. Нет совершенно никаких гарантий того, что эта возможность реализует себя, более того, так как рынки меняются, меняется рыночное движение, постоянно выходят новости, меняются события, времена, полити-ческие круги, аналитика должна меняться, по сути, в реальном времени. Однако, на удивление, существуют аналитики – отщепенцы. Один из таких аналитиков - Степан Дему-ра, он был ведущим программы «Рынки» на телеканале РБК. В данной программе предсказывали, анализиро-вали и обсуждали рынки. В какой-то момент Степан, очевидно, осознав всю глубину происходящего, пред-ложил в прямом эфире директору телеканала РБК Алек-сандру Любимову провести конкурс среди аналитиков. Конкурс предполагал соревнование между аналити-ками на определённых инструментах с определённым депозитом. Тот, кто больше всех заработал - получал какой-то приз, а кто проиграл - получал небольшое по-нижение в должности на телеканале, и некоторое вре-мя должен был быть в «отстойнике» - вести передачу в неликвидное время: рано утром или в выходные дни. Очевидно, Любимов смотрел в эту минуту свой телека-нал и, осознав всю глубину происходящего, позвонил эфир этой передачи с угрозами об увольнении. После этого случая было сотни опровержений того, что сам Любимов звонил на передачу, однако факт - есть факт. Больше Степан Демура не работал на телеканале РБК. Аналитики боятся, когда их пытаются вывести на чи-стую воду, и они сделают всё, чтобы уйти от ответа, уйти от теста или проверки. Старые трейдеры всегда говорили и говорят: «Никогда не слушайте аналитиков». Почему? Ответ банален и прост. Вы бессознательно воспринимаете данного аналитика как более умного, более знающего в этой сфере деятельности. Значит, вы будите постоян-но сравнивать и сверять свою торговлю с аналитикой неизвестного вам человека. Как следствие, получается, что вы начнёте путаться, сомневаться в своей торговле, что, безусловно, не вяжется с прибыльностью. Замеша-тельство и деньги - вещи несовместимые. Кроме того, вы не застрахованы от того, что ана-литик вообще является аналитиком, а не просто не-удачником по жизни или мошенником. Посмотрите фильм «Волк с Уолл-Стрит» и поставьте на место глав-ного героя – аналитика, который пишет обзоры рынка. Будет примерно то же самое. Нельзя верить аналитикам и каким-то прогнозам рын-ка. Это негативно влияет на вас и на вашу торговлю. Аналитик и обзорщик может ошибаться, и вы будете терять деньги.

 

«Тусовки» трейдеров Профессия трейдера и трейдинг как таковой – это сфера одного человека, однако мы - существа социальные и нас тянет на общение. На околорынке существует мнение, что собираясь в стаи друзей и товарищей, вы обучитесь быстрее, быстрее наберётесь опыта, и всё у вас будет замечательно. Это утверждение, безусловно, верно. Однако, тут есть одна оговорка, причём, оговор-ка достаточно серьёзная. Вы должны обсуждать сдел-ки уже после их совершения, а не до. Почему именно так, а не иначе? Так уж сложилось, что все мы негласно подчиняемся лидеру. В любой, даже небольшой груп-пе есть лидер, и этот лидер устанавливает свои зако-ны, свои правила и буквально навязывает своё мнение. Лидером чаще всего становится не совсем умный, но агрессивный человек с большой активностью. Появ-ляется вполне логичный вопрос. Успешно ли торгует данный человек? Ценно ли его мнение? Умеет ли он сам торговать? Ведь даже если человек просто поделиться мнением, но ваш мозг воспринимает его как лидера, то вы обязательно прислушаетесь. Парадоксально то, что ваш мозг выдаст его мнение за своё. Вы будете думать, словно это вы дошли до такого решения своим умом, а по факту это решение - не ваше.

 

Данный принцип идет из глубокой древности, где нам приходилось слушать и подчиняться решениям лидера стаи, иначе было не выжить. Теперь, предполо-жим, что есть стая трейдеров в размере двадцати чело-век, и во главе этой стаи туповатый трейдер, который ничего не понимает в рынке, однако обладает хорошей смекалкой, дикцией, лидерскими качествами. Куда он приведёт эту компанию друзей? Печальна, конечно, их судьба… печальна. В общем, и в целом, данный принцип относится к трей-дингу, к чтению форумов, социальных сетей. Я не про-тив всего этого, отнюдь, но только если вы это делаете ПОСЛЕ торговли, а не ДО неё. Думайте своей головой, не ведитесь на красивые названия форумов, площадок и социальных сетей. Когда мне пишут, что на каком-то ресурсе слоган «Мы делаем деньги на бирже», а по фак-ту все сливают – мне смешно. А чего вы ждали? Чего?

 

Данный совет относится только к каким-то не-формальным сообществам. Конечно, если во главе ли-дер, который умеет торговать, или учитель – это нормально и хорошо. Демо-счета

 

Стоит кратко упомянуть про демо-счета. Из ин-струмента обучения демо-счёт превратился в очеред-ное средство по окучиванию лохов. Дело в том, что, чаще всего, демо-доступ к торгам (за исключением, форекса) дают с фиксированным лимитом средств и с фиксированным кредитным плечом. Иногда предо-ставляется доступ на демо-сервер, где котировки со-вершенно другие, а спрэд между покупкой и продажей просто поражает воображение. Таким образом, трей-дер торгует, по сути, непонятно где, ему приходится адаптироваться под существующую реальность де-мо-сервера, данные, которые далеки от реальной тор-говли. Такое происходит, конечно, не всегда, однако явление это частое. Что делать, как поступать в данном случае? Выход один – торговать на реальные средства с минимальным депозитом. Я думаю, именно для этого и предоставляют такие «кривые» демо-доступы. Конеч-но, некоторые брокеры предоставляют нормальный демо-доступ. Случается даже такое, что демо-доступ бывает платный. В случаях с форексом всё значительно проще. Данные реальны, торговля виртуальна, однако брокер исполняет демо-ордера в десятки раз лучше, чем это будет на реальном счёте. У вас не будет ни реквот, ни проскальзываний, спрэд не будут адово раздвигать, всё будет идеально. Это изначально вводит трейдера в за-блуждение, и он переоценивает качество своей торгов-ли. Кроме того, неопытные трейдеры берут сумму счёта больше, чем у них будет на реальном счёте. В итоге, они торгуют в идеальных условиях, с огромным депозитом и могут себе позволить на демке усредняться до без-умия, входить против тренда, пересиживать и делать всё то, что нельзя делать на реальном счёте. Безалабер-ное отношение к демо-счёту играет, в конечном счете, с трейдером злую шутку. «А, всё равно демо, в реале я бы так не сделал!» - это мысль, которую вы всегда най-дёте у себя после торговли на демо. Смысл поступать подобным образом? Вы не теряете деньги, безусловно, вы теряете главное – время!

 

Всё равно, что в автошколе человека обучали бы ездить на феррари, а после обучения он ездил бы на жигулях. Аналогичная картина с демо-доступом. Кроме того, у демо-доступа нет важной части – психологии. Банально человек не понимает себя, у него нет тех эмоций, которые будут влиять на его торговлю в будущем. Это существенно вредит обучению. Глава 4. Психология

 

Надеюсь, что к этому моменту вы осознали всю сложность околорынка и всю невозможность на около-рынке обучиться профитной торговли. Я не знаю, под каким названием выйдет данная книга, но слоган «Не верь, не бойся, не проси» идеально подходит к бирже. Особенно слова «Не верь», потому что верить на око-лорынке нельзя никому. Здесь просто идеальная среда для мошенничества. Абсолютно никакого контроля со стороны закона. Клиенты САМИ хотят обманываться, сами верят в то, что изначально невозможно. Плюс, су-ществующий стереотип, что если это «Грааль» или «су-пер-обучение», то и стоить они должны дорого. Вы же якобы будете потом работать на бирже, где заработаете в миллиард раз больше того, что вложили в обучение. В итоге, с одной стороны нас окружают соб-ственные психологические барьеры, а с другой сторо-ны - мошенники, которые паразитируют на желании вырваться из этих психологических барьеров. К сожа-лению, единственное, что остаётся нам – это самообра-зование. Более того, как я говорил в одном из роликов и писал в статье, никто не сможет вас научить рынку. Да, вам дадут какой-то базис, какой-то фундамент, но дом вы должны построить сами. Даже самый крутой, самый честный учитель не в состоянии передать вам свои качества и опыт. Нейронные связи, которые вы получаете в процессе опыта, не могут образоваться сами собой, опираясь на теоретическое обучение. Нуж-на серия взлётов, падений, собственных размышлений и самообразования. Иными словами, нужен свой личный ни на кого не похожий опыт. Люди, которые до-бились успеха, чаще всего осваивали биржу самостоя-тельно. Практически никто не проходил специальное обучение, после которого сразу же начинал прибыль-но торговать. Даже у учителей, которые имеют огром-ный опыт обучения, например, у знаменитого Герчика, большинство обучаемых сливаются. Почему так про-исходит? Потому что нет опыта, нет нейронных связей, и ученику нужно вступить в главную схватку на бирже. В схватку с самим собой. Если сравнить это с реальной жизнью, то это похоже на обучение в автошколе. Вас, безусловно, научат водить машину, но вам не дадут опыта. Вам дадут основы правил дорожного движения мало-мальски научат ездить, чтобы сдать экзамены в ГИБДД, но лишь с опытом к вам будут приходить все тонкости, нюансы дороги, и лишь с опытом ваша езда будет идеальна. Кроме того, даже если вы прошли об-учение в автошколе – это абсолютно не гарантия того, что вы не ударите или не поцарапаете свой автомобиль. Когда вы освоите все нюансы торговли и рынка, на сцену моментально выйдет ваша психология. Теперь вам осталась самая важная и сложная часть – борьба с самим собой. Многие оценивают психологию поведе-ния и личности в целом, как нечто пустяковое. Прак-тически никто это не понимает и не хочет понять всей сложности происходящего. Многие думают, что это ерунда, что с помощью воли они внезапно так «бац!» всё поменяют. Или, что с помощью системы они за-страхуют себя от каких-то явлений психики. Однако, это - не более чем самообман. Ни с помощью воли, ни с помощью системы вы не сможете застраховать себя от самого себя. Это невозможно. Рано или поздно у вас «сдадут нервы», и вы потеряете на бирже всё, что приобрели ранее. Воля – ресурс ограниченный, и с те-чением времени вам надо будет тратить всё больше и больше волевых резервов, т.к. желание зайти против системы, против правил будет возрастать. На началь-ном этапе желания копятся, но волей хорошо подавля-ются, чего не скажешь о будущем.

 

Через некоторое время волевой порог встреча-ет сопротивление - это точка, где воля дальше не мо-жет увеличиваться, однако желания, в свою очередь, не сталкиваются с сопротивлением, а лишь копятся, и сила их растёт. Наступает момент, когда желаний ста-новится больше, чем воли, и этот момент называют не иначе как «сдали нервы», «тильтанул», «сорвался». В этот момент человек себя не контролирует, очень часто можно слышать: «я не знаю, что со мной произошло», «я вижу всё как в тумане», «это на меня не похоже». Вот здесь и начинают работать все наши желания, тут че-ловек теряет единовременно всё, что ему удалось взять с рынка. Причём, этот момент срыва, момент «платы» может длиться не один день, он может происходить целую неделю, месяц, квартал. Всё зависит от того, ка-кие именно желания накопил трейдер и какова их сила. Человек начинает торговать бессистемно, доливаться против тренда, доказывать что-то рынку… Я думаю, вы сами понимаете и знаете по себе, что именно про-исходит в моменты срыва и в моменты тильта. Дабы не допускать таких срывов, существует не-сколько выходов из ситуации. Самый просто выход - устраивать большие «перекуры», отпуска. Лично я в год торгую месяцев шесть-восемь, всё остальное время я посвящаю само-образованию, отдыху. Это необходимо, т.к. процесс выгорания от трейдина происходит крайне быстро. Существует целый психологический термин – «эмоци-ональное выгорание». Хотя изначально данный термин был применим лишь к профессиям, где люди обслужи-вают трудный контингент (например, врачи, учителя, полицейские и т.д.). Трейдер так же зависит от этого. Уровень стресса, уровень напряжённости в трейдин-ге на первых этапах зашкаливает. Вы можете даже не ощущать стресса, но спросите себя, вот прямо сейчас, оторвитесь от книги и задайте себе вопрос: «В глубине души, какие эмоции я испытываю в трейдинге?» Спро-сили? Первый ответ, который к вам придёт, будет са-мым верным. Вне зависимости от того, что вы испытываете:радость, грусть, печаль, раздражение, стресс, что угод-но – это эмоции, которые деформируют вашу личность и ваше сознание. Это вполне реально и всегда приводит трейдера к таким явлениям, как безответственность на рынке. Конечно, в долгосрочной перспективе эмо-циональное выгорание приводит человека к неврозам, психозам, даже более серьёзным и глубинным заболе-ваниям, в краткосрочной перспективе эмоциональное выгорание грозит нам чрезмерной уверенностью (или неуверенностью, если у вас нет прибыли с рынка).

 

Если трейдер получает доход с рынка, он начина-ет зазнаваться. Он уже считает себя крутым профи, ма-стером своего дела, Богом Трейдеров и Рынка, и имен-но этого ждёт рынок. Как только вы начнёте считать себя мастером трейдинга, будьте уверены, сию же се-кунду рынок докажет вам обратное, очень надеюсь, что доказательство не сильно ударит по вашему кошельку. Чаще всего, так все трейдеры и заканчивают свою ка-рьеру. Заработали на каком-то этапе сумасшедшую до-ходность, а через некоторое время её подчистую слили. Обычно от такой трагедии либо уходят из трейдинга вовсе, либо кончают жизнь самоубийством. Есть ещё третий вариант, когда человек проанализировал своё поведение и изменился, но он встречается крайне ред-ко. Уж слишком мало у нас Сильных людей. Именно поэтому многие реальные профи рынка считают себя никем, ничем, обычным оператором своей системы, обычным трейдером, это сделано намеренно, дабы не зазнаваться. Если у трейдера ничего не получается на рынке он теряет деньги, то эмоциональная нагрузка, выго-рание, приводит его в негативные состояния. Какое именно состояние будет – зависит от трейдера. Возможно, это будет агрессия, с крушением компьютера мониторов, битьём кулаком по столу. Возможно, это будет тоска, апатия, нежелание что-то делать, состоя-ние (как я его называю) «Всё пропало». Выход из этого состояния только через время, но здесь есть немало-важная деталь. Здесь можно уже прощаться с трейдин-гом навсегда, потому что ваш мозг связал два явления: трейдинг и боль. Таким образом, здесь начинают ра-ботать огромные психологические принципы, активно включается «защита», про которую я писал выше, и вы, в общем-то, ничего не добьётесь, если не избавитесь от этого состояния. Психологи называют данное явление «синдромом выученной беспомощности». Чем сильнее ваши эмоции, тем сильнее уровень деформации личности, и схема здесь выглядит следую-щим образом.

 

По мере набора вами опыта, ваши эмоции в тре-йдинге снижаются. Как следствие, процент выгорания (если его вообще можно считать в процентах) умень-шается. Обратите внимание, что эмоции снижаются лестницей и останавливаются на определённом уровне в конце, назовём это «биологическая норма».

 

«Здорово», - скажете вы. Отнюдь. Дело в том, что каждая ступенька может растянуться во времени. Бо-лее того, желание бессистемной торговли всё ещё суще-ствует, и оно буквально пропитано вашими эмоциями. Здесь либо надо выждать время, пока желание лишит-ся эмоциональной нагрузки, либо разрядить это жела-ние. О разрядке чуть позже. Сейчас о времени. Время

 

– великая сила, по прошествии временного интервала начинаешь замечать то, что ранее было незаметным. В контексте этого я советую проверять свои сделки, делать анализ своей торговли только через некоторое время. Сколько нужно времени, чтобы из ситуации окончательно ушли эмоции? Как минимум, 14 дней. Окончательная разрядка эмоций в ситуации происхо-дит только после 40 дней. Конечно, нет смысла выжидать 40 дней прежде, чем проводить анализ сделок, но 14 дней потерпеть можно, даже нужно. По прошествии этого времени у вас начинает включаться эффект «сто-роннего наблюдателя», и вы уже смотрите на себя и си-туацию без эмоций. Разные психологи говорят о раз-ных причинах происходящих процессов. Одни говорят, что ситуация переходит из кратковременной памяти в долговременную, другие говорят, что вектор внимания уходит от таких ситуаций. Нам, как трейдерам, разби-раться конкретно в причинах не нужно. Важна сама суть. Чем больше проходит времени, тем меньше эмо-ций в ситуациях и в ваших решениях, однако деформа-ция от этих эмоций в любом случае происходит, и это надо понимать.

 

В трейдинге важно делать большие и малые отпу-ска. Делать их на первом этапе необходимо большими, массивными и желательно наполненными чем-то ещё, например, хорошим путешествием, продуктивным от-дыхом на даче и т.п. Это не означает, что нужно совсем забыть про трейдинг, так делать категорически нельзя, вы можете потерять квалификацию. Читайте, изучай-те, но не торгуйте. Вы также можете выбрать несколь-ко дней из недели, когда вы не торгуете. Например, я не торгую три дня в неделю: в субботу, воскресенье и понедельник. В понедельник мало ликвидности, мало движения, цена не подчиняется моей торговой систе-ме, крупные деньги заполняют свои позиции перед не-делей, трейдерам делать нечего. Я убрал понедельник из своей торговли и провожу его с пользой, занимаясь другими, не менее полезными делами, в том числе на писанием этой замечательной книги. Если у вас сильно чешутся руки показать себя – торгуйте не демо-счёте. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к реальным деньгам и не работайте с большим уровнем стресса. Чувствуешь напряжённость? Отдыхай.

 

Разрядка желаний Сейчас я уже не использую данный метод раз-рядки, за неимением смысла, однако вам его рекомен-дую. Здесь всё зависит от вашей возможности. Если у вас есть возможность – откройте «микро-счёт» или обычный небольшой счёт, на той же самой бирже, на которой вы торгуете, и торгуйте себе в удовольствие. Понятное дело, что чем меньше будет счёт, тем лучше, т.к. он в любом случае будет слит. Другой момент – де-мо-счёт. Хотя демо-счёт не даёт той напряжённости, той нагрузки психики, тех эмоций, всё же, он является хорошим подспорьем обычному трейдеру. Таким об-разом, у вас получается два счёта. На одном вы ведёте торговлю, а на другом вы «отрываетесь». Таким обра-зом, в следующий раз, когда у вас будет желание зайти против тренда, против системы, вы говорите себе: «Я это сделаю на виртуальном счёте». Вы запускаете вто-рой терминал и открываете там демо-сделки. Конечно, идеале, у вас должно быть два журнала торгов, один - для системной торговли, другой - для внесистемной,

 

в который вы будете писать причины входа и выхода. Это существенно поможет вашей торговле, но я знаю, знаю, что вы этого делать не будете. Кому это надо? Счёт ведь демонстрационный. Однако, тут нужно понять. Счёт хоть и виртуальный, деньги не реальные, а вот опыт, знания, которые вы получаете – вполне ре-альны. Этот опыт и знания существенно помогут вам в будущем освоить биржевое дело. Попробуйте, уверен, хватит вас ненадолго, но даже этого будет достаточно, чтобы значительно поднять ваш профессиональный уровень.

 

Путь к психологической «норме» трейдера Так сложилось, что наша личность изначально деформирована. Причём, совершенно не важно, как жил человек, какой у него опыт, из какой он семьи. Так или иначе, даже малейшие проступки родителей запускают целый каскад последствий у ребёнка, даже маленькое событие в детстве сильно деформирует лич-ность человека. Я опять отсылаю вас к трудам Фрейда и к классическому психоанализу. Я же буду объяснять всё «на пальцах» и на примитивном уровне, дабы вам было понятно. Нашими действиями руководит бессознатель-ное, т.е. та часть психики, которая нами не осознаётся. Сигналы оттуда поступают в наше сознание, и наше сознание обслуживает наше бессознательное. Схе-матично это можно изобразить как два круга, один в ходит в другой. Это так называемая «норма». Следует отметить, что понятие «нормы», как таковой, не суще-ствует. Не понятно, что должен делать человек, находя-щийся в «норме», и как он должен жить. Однако, пред-

 

положим, что норма для нас, как для трейдеров – это человек, который не испытывает совершенно никаких эмоций в рынке, а действует строго рационально.

 

При этом, норма отражается как сознание. Вы видите сферу, которая ничем не искажена и не изгаже-на. Однако, проживая жизнь, набираясь житейского опыта, мы непременно сталкиваемся с тем, что окру-жающие, ситуации, явления, события, создают зоны напряжённости в психике, которые, в конечном счете, и формируют наше поведение. Зоны напряжённости я отметил как пружины, которые деформируют созна-ние «нормального трейдера».

 

 

Проблема здесь в том, что одна и та же ситуация запускает совершенно разные паттерны поведения. Например, человек, у которого банально в детстве за-брали игрушку, будет в рынке постоянно фиксировать прибыль/убыток при первых, на его взгляд, признаках разворота рынка. Другой человек с аналогичной ситу-ацией будет, наоборот, бояться входит в рынок, ведь один раз он уже хотел получить желаемое (игрушку), но это принесло боль. Третий человек будет быстро выходить из рынка (тактика «хватай и беги»). По этой причине невозможно дать технику, этакую пилюлю, которая помогла бы в случаях страха, гнева или попыт-ки доказать что-то рынку.

 

Однако, существует определённая схема дей-ствий, которая, в конечном итоге, приведёт вас к тому, что вы начнёте убирать эти пружины, разряжать их. Если выражаться изящнее, вы начнёте высвобождать эмоциональную «энергию»: обиды, злость, радость и т.п., которые деформировали вашу личность. Когда вы начинаете испытывать гнев, злобу, раз-дражение или любые другие эмоции (в том числе, и по-ложительные), вам важно их срочно заякорить. Так по-лучается, что наш мозг намеренно будет «блокировать» воспоминания, связанные с той или иной ситуацией и эмоцией. Фрейд назвал это сопротивлением, т.к. эта эмоция, ситуация, ведёт вас в больной кровоточащий корень ситуации, который, разумеется, приносит вам боль. При этом даже позитивные эмоции, чаще всего, корнями упираются в негативные ситуации. Так, на-пример, доказательство чего-то на рынке - может яв-ляться следствием какой-то проблемы. Однако, когда вы всё-таки что-то «докажете» рынку, и рынок внезапно развернётся в вашу сторону, вы получите состояние радости, счастья, удовлетворения. Ведь вы доказали, вы стали победителем в этой ситуации. По этой причине вам главное - быстро заяко-рить ситуацию, которая произошла. Для этого может подойти всё, что угодно. Возможно, у вас будет пред-мет, который вы возьмёте в руки и сделаете акцент на вашем состоянии, крепко его сжимая. В таком случае, в следующий раз, сжимая данный предмет, вы будете воспроизводить данные эмоции. Это может быть так-же небольшая записка на стикере, что-то вроде «16:27, испытываю гнев из-за убытка». Лучше всего, чтобы это была аудиозапись на диктофоне или текстовое описа-ние состояние. Описание состояния должно содержать в себе следующее: 1.Причины возникновения ситуации, что имен-но запустило у вас данную реакцию. Например, долго был в позиции, рынок не двигался, после движения ис-пугался большой свечи, вышел. Пытался зайти, но ис-пугался ещё раз. 2.Корень ситуации – страх.

 

3.Первые мысли, которые приходят в голову. На-пример, этот страх я получил из-за неуверенности, ко-торая у меня есть в системе. Данных пунктов вполне хватит, чтобы чётко за-якорить ситуацию. Некоторые люди пытаются описы-вать состояние так чётко, как только могут, включая по 10-15 пунктов возможных причин, с определением степени их влияния на сознания. Я не знаю, зачем это делать. В процессе торговли надо торговать, а не зани-маться тотальной психоаналитикой. Уберегите себя от этого, это всё – порочный круг, который ни к чему не приведёт. Поторговали, вышли с рынка – начали про-рабатывать. Если вы чувствуете, что состояние столь силь-но овладело вами, что вы не адекватно реагируете на рынок – срочно закрывайте терминал. Не торгуйте. Закройте все позиции, даже если они прибыльны или вы поймали тренд в самом начале. Это звучит странно, но в неадекватном состоянии можно даже на хорошем участке рынка, с хорошей системой, хорошим входом - испоганить всё так, что вы в лучшем случае закроетесь в ноль, а то и вовсе получите убыток. Здесь мне не надо приводить примеры, вы всё прекрасно знаете, к чему ведет «пересаживание» в сделке, или быстрое закрытие сделок, чрезмерные «доливания» при развороте и т.п. Далее вам предстоит самая трудная задача. Ко-нечно, желательно, чтобы вы посещали психоаналити-ка, но это дорого. Можно сделать всё самому, но про-цесс будет идти гораздо дольше, и вы постоянно будете сталкиваться с сопротивлением вашей психики. Вам необходимо создать как можно более комфортную об-становку, здесь подойдёт всё, что придёт в голову. На-чиная от благовоний, приятной музыки и заканчивая пограничным состоянием между сном и бодрствова-нием. Всё то, что, на ваш взгляд, внушает вам чувство защищённости и спокойствия - должно быть исполь-зовано. Понятное дело, что телефоны надо выключить, детей отправить в садик/школу/на прогулку, жену — го товить борщ или смотреть сериал «розовые сопли». Вы должны быть одни в максимально безопасных, рассла-бленных условиях. Далее вы выписываете, а лучше - го-ворите на диктофон все то, что вам приходит в голову. Без разницы, что именно вам будет приходить в голову

 

– всё это важно. Вам может приходить в голову даже несвязанный с темой бред, какие-то отдалённые мыс-ли, фантазии – всё это нормально. Расслабьтесь и гово-рите. Уберегите себя от наводящих вопросов. Максим Живас, специалист по трейдингу и пси-хологии, рекомендует постоянно задавать себе вопро-сы: «Почему?», «Зачем?», «Что я хочу показать?» и т.п. По моему мнению, это в корне неверное решение. Оно сбивает человека с мыслительного потока и приводит его к сопротивлению, которое предлагается пробить вопросами: «Почему?». Таким образом, сопротивление «вступает в активную борьбу» и блокирует часть воспо-минаний, которые и травмируют. Дело доходит до того, что человек начинает вспоминать события, которых не было в жизни. Получается, что вы как бы ведёте борьбу с несуществующими событиями. Хотя такой метод мо-жет подойти людям с сильными волевыми качествами, которые выбирают тактику нападения, однако я в волю не верю, слишком продажная штука.

 

Важно писать или говорить именно то, что при-ходит в голову, даже если это совершенно неважная, на ваш взгляд, информация. У вас будут появляться вопросы к самому себе, будут появляться какие-то же-лания, страхи, подробности и это всё важно выписать, выговорить. Необходимо высвободить то напряжение, которое у вас накопилось. Итак, вы создаёте комфорт-ные условия, зачитываете ещё раз свой якорь или про-слушиваете его в аудио-формате и начинаете работать. Приведу пример своей работы. «Состояние. Страх перед рынком. Я не торгую уже более трех месяцев и вечно ищу оправдания сво-ему нежеланию торговли. Вначале в этом был вино-ват мой личный финансовый кризис, который довёл меня до такого состояния, что я думал о суициде. Одна проблема сменялась другой проблемой, а она, в свою очередь, третьей. Сложно сказать, кто виновен в этом кризисе, ситуация с геополитикой и политическими играми элиты или моё личное пожизненное разгиль-дяйство. Ясно одно: сейчас, к сожалению, я боюсь рын-ка или в какой-то мере его опасаюсь. Виновны в этом ли старые неудачи? Не думаю. Думаю, здесь просто страх перед чем-то большим, перед силой. Здесь я вижу сво-его отца, а значит, страх мой идёт оттуда. Боюсь ли я его? Не знаю. Скорее, да. Чего именно я боюсь, не знаю, скорее, я боюсь физической расправы, какой-то ссоры, хотя я вполне понимаю, что это глупо. Я уже взрослый, самостоятельный человек и мне, в общем-то, плевать на него. Примечательно то, что…» После проведённой работы вы начинаете читать свой текст или прослушивать аудио-файл и отмечать для себя места, где у вас был ступор: «не знаю», «не ду-маю», «не помню», «трудно сказать» и т.п. Такой сту-пор говорит об активности сопротивления на этом мо-менте, а значит, именно в таких областях лежит корень вашей проблемы или клубка проблем. Примечательно, что проблема не бывает одна, это всё выглядит как клу-бок: начинаете распутывать одну нить, но непременно появляется другая, третья… Вполне реально раскру-тить ситуацию так, что вы разберете свои эмоции и по-путно избавитесь от кучи страхов, неврозов, которые непременно у вас появились, но в рынке себя ещё не проявили. Лишь после того, как вы выделили участки, где было сопротивление, вы начинаете задавать наводя-щие вопросы по тексту. В моём случае: «Здесь я вижу своего отца, а зна-чит, страх мой идёт оттуда. Боюсь ли я его? Не знаю. Скорее, да». Какие вопросы здесь уместны? А что я к нему чувствую? «В попытках ответить на вопрос, что я к нему чувствую, я прихожу к мнению, что это просто биоло-гический страх какого-то неравенства. Я чувствую, что он выше, умнее и сильнее меня, но я прекрасно пони-маю, что это не так. Это чувство полностью неосознан-но, примитивно, ограничивает меня, нет смысла его держать и хранить, т.к. это только вредит мне. Дурость, с которой я жил, не имеет границ. Заодно радостно, что Бог не дремлет…» Видите, как моё бессознательное перенесло страх отца на страх рынка. Задавая вопросы, в конечном итоге, вы добива-етесь эффекта, благодаря которому вы либо признаёте эффективность своего поведения: «Да, это здорово, и это поможет мне», либо признаёте ненужность данного поведения, что оно приведёт вас, в конечном счёте, яму: «Мне это не нужно, нет смысла его хранить» и т.д. Однако, смысл всей этой работы не в признании, а том, что бы направить «лампу внимания» на скрытые участки психики. Как только вы начнёте понимать, что ваше поведение обусловлено пустяковыми вещами, или вещами в прошлом – всё моментально изменится. Когда вы проделаете работу, вы почувствуете лёгкость, разрядку – явный признак того, что желаемый эф-фект достигнут. Вы также можете почувствовать заряд энергии, который даст вам пинка на пути к реализации желания. Очень часто появляется чувство, что «паззл сложился», сложно его описать. Вспомните, как вы пы-тались найти решение задачи на уроке в школе или ин-ституте… В момент, когда вы находите решение, вы ис-пытывает это чувство. Разумеется, виновата биохимия мозга, никакой мистики здесь искать не стоит. Спутать это состояние с чем-то ещё – невозможно. Ждать чудес и полной проработки своей лично-сти за пару сеансов не стоит. «Норма трейдера» придёт не сразу, возможно, для этого вам потребуются годы, однако это значительно снизит затраты время и денег, которые вы бы потратили, торгуя эмоции. Здесь важ-но не лениться и понимать - мозг, психика сделает всё, чтобы вы оставались дальше в навозной куче. Мозг не хочет и не желает, чтобы вы менялись. Мозг не хочет, чтобы вы сталкивались с негативным опытом, чтобы вам было больно. Мозг – не стратег, мозг – тактик. Сей-час хорошо и ладно, а что будет завтра-послезавтра? Да какая разница… Такая тактика, возможно, была хороша в древности, когда не было тех знаний, того опыта человечества, которые есть сейчас. Однако, сегодня это неразумно. Неразумно подчиняться тем ситуациям, которые были глубоко в детстве, это глупо, очень глу-по. Прорабатывая вещи, события, явления, раз за разом вы становитесь лучше, ваше поведение в рын-ке становится увереннее, и торговля будет приносить больше профита. В это трудно поверить, но вы сами увидите, что деньги на рынке вы сливали только из-за психологии. Следует отметить, что не только эмоции можно проработать. В целом, любое поведение. Например, спешка в рынке или, наоборот, долгое раздумье, неже-лание закрыть сделку и т.д. – всё это прорабатывается очень быстро и легко. Любое поведение так же берёт истоки в нашей психике, конечно, если это не является частью вашей биологии. Ведь если вы медлите в рынке, возможно, в глубине души вы испытываете страх и не хотите заходить в рынок? Может быть, вы испытываете неуверенность, или, наоборот, настолько уверены в си-туации на рынке, что банально не замечаете обратно-го? Попробуйте проработать свои эмоции и поведение, я уверен, у вас получится. Вы поймёте, как это легко и просто.

 

Куда девать деньги? Казалось бы, смешной вопрос: «Куда девать день-ги?». Ну, разумеется, тратить, можно в мешки сложить, спать на них. Без шуток, крайне важно понимать суть нашей биологии. Мы все, как собаки Павлова, подчи-няемся каким-то рефлексам. В нашем мозге надо со-здать связь: хорошо торгуешь – получаешь награду. Не-смотря на то, что деньги сами по себе могут являться наградой, всё же, деньги это – инструмент получения материальных вещей. Приоритет материальных вещей для мозга – различен. Например, для мозга будет более приоритетно заняться сексом, чем отложить деньги на беззаботную старость. Мозг – тактик, не забывайте об этом. Здесь проблема: мозг не связывает многие вещи он не увидит эту связь, если вы заработали деньги купили, например, обычной еды, которую покупали раньше не на деньги трейдера, а на свою заработную плату. Первые деньги нужно тратить только на развле-чения и на вкусности. Из своего примера, лично я первые деньги от трейдинга тратил на покупку конфет «Рафаэлло», ко-торые просто обожаю. Тем самым, мне удалось создать связь «трейдинг – это приятно и приносит награду». Долго ли это делать? Как минимум первые 2-3 месяца, 40 дней подряд. Как уже писалось, именно такое коли-чество времени необходимо, чтобы произошло «запи-сывание». Полученную прибыль необходимо снимать не реже, чем раз в неделю. Чем меньше успех в рынке, тем больше необходимо снимать средств. Минимум 25%, максимум 70% дохода необходимо снимать со своего счёта.

 

Далее нужно поступать следующим образом. Я не знаю, как вы будете торговать, будете ли вы делать много денег или мало, важно свои риски страховать. Безусловно, здесь у человека появляется жадность, хочется как можно больше оставить на депозите, что-бы получить от рынка ещё и ещё. Этого рынок и ждёт. Жадность, в общем-то, тоже эмоция и хорошо прора-батывается техникой, которую я дал. Однако, важно понять тот факт, что рынок – структура хаотичная, значит, и прибыль будет хаотичной и полностью соот-ветствовать движениям рынка. Вот для примера стати-стика моей торговли. Одна вертикальная линия – это одна неделя. Обратите внимание, что на моём графике доход-ности есть участки, когда я сижу в минусе или около нуля. Есть интервал, где я целый месяц терял деньги, а после - 1,5 месяца потерянные деньги отрабатывал. Таким образом, около 2,5 месяцев я сидел и торговал практически без прибыли. Понятное дело, и я это по-нимаю, что через какое-то время я заработаю ещё, од-нако у меня к вам вопросы: «Что делать в эти моменты? Где брать деньги?». Предположим, у вас нет автономного дохода. На что вы будете жить, кормить семью в это время? Ведь неизвестно, как долго будет «плохой рынок», как долго вы не сможете зарабатывать сред-ства на рынке. Может, это будет три дня, а может, три месяца, может, год? На что вы будете жить? Для этого необходимо деньги инвестировать. Если у вас большая сумма денег, инвестируйте в ком-мерческую недвижимость, малая сумма – в ПАММ счета или в доверительное управление. В таком случае вы застрахуете себя от просадок. Следует отметить, что инвестировать надо с умом. Здесь тоже нужен опыт, нужно понимание, иначе слив инвестиций не за гора-ми. На своём сайте я размещал видео и статью о том, как анализировать графики доходности ПАММ счетов и куда лучше вкладывать, поэтому отсылаю вас непо-средственно на свой сайт умный-инвестор.рф. Формула для инвестирования проста. Чем меньше успеха в рынке – тем больше надо инвестировать. Если говорить о процентах, то не менее 5% и не более 25% от дохода следует инвестировать. Остальные средства можно тратить, можно так же инвестировать, можно пробовать себя в других сферах и т.д. Глава 5. Как написать свою торговую систему Это тема крайне важна, но практически никто про неё не пишет. Я не знаю, почему подобное проис-ходит, и почему люди не хотят «палить граали». Система должна быть чёткая и краткая, понят-ная не только вам, но и любому человеку. Когда люди пишут систему на двадцати листах А4, я этого не пони-маю. Написав такую систему, они сами путаются в ней, начинают сливать, в общем, и в целом, данная система ничем не лучше интуитивного входа. Здесь, у авторов таких систем, скорее всего психологическая проблема – страх упустить прибыль, что, в конечном счёте, за-ставляет их писать так много параметров, чтобы быть в рынке крайне много. Конечно, далее я дам вам систе-му, но если вы захотите как-то её изменить – знайте, систему нужно писать грамотно, иначе вы будете сли-вать средства. Мой пример служит именно примером того, как граммотно написать систему. Чёткость в си-стеме должна проявляться в том, что в ней не должно быть слишком много параметров. Олег Тиньков гово-рил: «Хороший бизнес-план должен поместиться на ресторанной салфетке. Хороший бизнес-план должен быть простой, чёткий и краткий, чтобы его мог понять даже привокзальный бомж». Эта фраза как нельзя луч-ше подходит для трейдинга и написания торговой си-стемы. Наше сознание может одновременно держать внимание всего на трех параметрах. Более подробно про это написано в книге по популярной психологии «Мозг. Инструкция по применению». Именно поэтому ваша система должна состоять всего из трех параме-тров, по которым определяется, когда вы входите в по-зицию, три параметра, по которым вы ведёте позицию, и три параметра, по которым вы выходите из позиции. Пример из плохой торговой системы. «Если индикатор А нарисовал пересечение сигнальной линии и индика-тор Б нарисовал пересечение, а в это время две сколь-зящие средние пересекаются, и объёмы это подтвер-ждают, то я вхожу в рынок по тренду». Эта цитата взята из популярной системы, кото-рая тиражируется по интернету, названия индикато-ров я уже позабыл. С данной системой никогда не бу-дет прибыли, забудьте о ней. Здесь начнётся путаница. Вам предлагается сразу держать во внимании пять па-раметров. Индикатор А, индикатор Б, две скользящие, тренд, объёмы. Здесь крайне легко свалиться в неди-сциплинированность и банально запутаться. Некото-рые трейдеры будут думать: «Ну вот, все параметры со-шлись, за исключением индикатора Б, хотя вот сейчас он просто обязан нарисовать». Таким образом, человек позволяет себе нарушать систему и ведёт себя к поте-рям. Другой момент в том, что ресурсов внимания у вас не хватает, значит, произойдёт следующий процесс: вы банально забудете какой-то параметр. Чаще всего вы забудете самый важный параметр, например, тренд. В итоге – опять убыток. Важно понимать, вы – не робот. По этой причине, если у вас сложная система – пишите робота, хотя это - гиблое дело. 1. Система должна быть разбита на следующие кластеры: 1.Когда я вхожу в позицию? В данном параметре вы должны чётко определить: когда именно вы входите в позицию, что должно произойти в рынке, что заста-вит вас зайти в нее? 2.Как я управляю позицией? Здесь вы должны написать контроль позицией. Сюда же включаются возможные доливки, усреднения, фиксация части по-зиции, выставление стопов, профитов и т.п. 3.Риск/вознаграждение. Здесь вы описываете, что в вашем понимании риск. Хорошая сделка должна отбивать 3 стопа. Иными словами, ваша сделка со сто-пом 10 пунктов, должна ориентироваться на профит в 30 пунктов. Не стоит входить там, где профит будет меньше или равен стопу. Я не знаю, откуда пошёл миф про 2% на сделку. Это дурость. На первых этапах, чем меньше процента депозита на сделку – тем лучше. 4.Когда я выхожу из позиции? Здесь вы описы-ваете критерии выхода из позиции. Например, смена тенденции, сильное отвержение и т.п. 5.Лимиты потерь. Лимиты потерь должны вклю-чать в себя лимиты потерь в день, лимиты потерь в ме-сяц. Надо подгадать так, чтобы в месяц вы не смогли потратить более 10-20% своего счёта. Это будет вам сигналом, что система у вас неверная и её надо менять. С лимитами на день – аналогично. Сделали лимит потерь на день – закрывайте позиции и отдыхайте. К со-жалению, бывают дни, когда вы не можете адекватно воспринимать рынок, это будет защита от данных дней. Я рекомендую устанавливать лимит потерь в день в размере 3-4 стопов. 6.Вывод средств. Сколько денег вы выводите, сколько остаётся на счёте. Выводить надо не менее 80%, если вы неопытный трейдер. Чем больше опыта, тем меньше можно выводить со своего счёта. 7.Отслеживание себя, психологии. Какие эмоции должны произойти, что должно появиться в вашей личности, чтобы вы себе сказали: «Я сегодня не тор-гую»? Возможно, это агрессия на рынок, страх потери, сильная раздражённость и т.д. Так же необходимо себя отслеживать. Каждый час просто задавайте себе во-прос: «Я сейчас в эмоциях? Да или нет?». Первое, что придёт на ум, будет верно. Если вы в эмоциях, целесо-образно хотя бы сделать «перекур» или перестать вре-менно вести торговлю. Каждый параметр системы должен быть описан и просчитан. Ни одна цифра, ни один элемент системы не должен браться «от фонаря». Если вы пишите, что мой стоп - 120 пунктов, а в день у вас лимит потерь, например, 140 пунктов, то такой подход будет неверен. Если вы пишите: «Я торгую по тренду», тогда вам нуж-но описать, что такое тренд и как понять, какой он - лонговый или шортовый.

 

Пример торговой системы Я торгую четыре дня в неделю. Я не торгую в по-недельник, т.к. данный день неликвидный. Я так же не торгую в дни, когда рынок открылся с большим гэпом. Я не торгую за час до и час после крупных новостей. Я не торгую один час после открытия рынка. Я торгую вместе с рынком и захожу тогда, ког-да рынок дал мне сигнал на покупку или продажу. Я торгую преимущественно по тренду восходящего тай-мфрейма.

 

Открытие сделки.

 

Параметры входа: Пробитие/отвержение уровня. Возрастающие/падающие объёмы. Тренд Тренд – это движение в одну из сторон.

 

Тренд считается сломанным, когда следующий минимум/максимум движется в противоположную сторону, пробивая предыдущий минимум и максимум.

 

Уровень – это место, где цена в прошлом поме-няла своё направление. Чем сильнее был «отскок», тем более ликвидный уровень.

 

Локальный уровень - это уровень текущего дня, где цена меняла своё направление, отскакивала. Раз-ница между обычным уровнем и локальным уровнем - лишь в силе отскока. Принятие уровня. Уровень считается принятым, если рынок тести-рует его с обратной стороны.

 

Уровень считается отвергнутым, если цена не за-крепляется за ним или резко от него отскакивает. Све-ча должна закрываться далеко от уровня.

 

Я вхожу в позицию на продолжение движения или беру разворот, когда вижу, что происходит паттерн «усилие – результат» на объёмах возле уровней.

 

«Усилие – результат», например, медвежья свеча и объёмы на ней были большие, но движения дальше, за уровень, не последовало, а следующий объём проис-ходит бычий, лучше, чтобы он был больше предыду-щего (медвежьего), но допускается равный объём или незначительно меньше. Если объём растёт на проби-тии уровня, и уровень пробивается, допускается рас-сматривать продолжения движения в сторону пробоя.

 

В точке 1 – отвержение уровня, которое под-тверждается на объёмах. Были медвежьи объёмы, по-том появился бычий объём, выше предыдущего. В точке 2 – принятие уровня. Медвежьи объёмы увели-чиваются вместе с движением вниз, уровень пробива-ется на объёмах, что свидетельствует об истинности пробоя. Управление позицией.

 

Если рынок мне позволяет, я ставлю стоп там, где его срабатывание будет менять логику входа. Если рынок не позволяет это сделать, стоп определяется так, чтобы его сумма составляла 33% от дневного лимита средств. Я захожу, исходя от лимита своих средств на день, поделенных на три. В местах с большим риском (там, где я не уверен в дальнейшем движении цены / против тренда восходящего таймфрейма) я захожу в два раза меньшим объёмом. Если я зашёл двумя контрактами, то я поступаю следующим образом.

 

1.Один контракт я закрываю так же, по достиже-нию величины своего стопа. 2.Остальную часть я фиксирую по достижении намеченной цели. Где я ставлю тейк профит? Я ставлю тейк профит на следующем крупном уровне. Либо слежу за движением цены и закрываю позицию тогда, когда я замечаю обратный сигнал. Усреднение. Если я захожу в позицию, но рынок «падает», при сохранении сигнала я могу усредняться в рамках лимита средств. Стоп не передвигается. Я доливаюсь только на откатах цены, также с ис-пользованием паттерна «усилие-результат» на локаль-ных уровнях. Я доливаюсь одним контрактом. Если я зашёл двумя контрактами, добавления к позиции не предусматриваются, за исключением ситуации, когда цена ушла от точки входа в два и более раза.

 

Риск

 

Сделка считается с высоким риском, когда я не могу найти три ответа на вопрос: «Почему цена не сде-лает иначе?». Сделка считается с высоким риском, если я вхо-жу от локального уровня, или от слабого уровня, от ко-торого был незначительный отскок. Сделка считается низко рисковой, если я захожу от крупного уровня или от уровня более высокого тай-мфрейма. Я вхожу тогда, когда тейк профит находится на таком уровне, по достижению которого я перекрою свой стоп в три и более раз. Фиксация прибыли.

 

Я фиксирую прибыль в два этапа. 1.Фиксация двух контрактов по достижению по-зиции величины стопа. Оставшиеся ордера я переношу в зону безубыточности. 2.Один контакт я фиксирую в зоне намеченной цели. 3.Один контракт я фиксирую, когда цена показы-вает смену тенденции или разворот.136 Лимиты потерь. Мой депозит – 60 тысяч рублей. Мой лимит на день – 1000 рублей или три стоп-ло-са подряд (что наступит ранее). По достижению этого лимита торговля прекращается, закрывается терми-нал. Далее я либо отдыхаю, либо торгую на демо-счёте. Лимит на одну сделку – 330 рублей. Мой лимит потерь в месяц - не более 12 тысяч рублей. По достижению этой суммы в любой период времени торговля прекращается, берётся отпуск на 14 дней, производится анализ и учёт ошибок. Вывод средств. Я вывожу средства каждую неделю. Я вывожу 80% прибыли.

 

Отслеживание себя.

 

Каждый час я задаю себе вопрос: «Я сейчас в эмо-циях? Да или нет?» Первое, что придёт на ум - будет верно. Если ответ «Да» - я устраиваю «перекур» на 10 минут.

 

Если через 10 минут ситуация не меняется - я не торгую. Если я чувствую гнев, радость, трепет и др. эмо-ции - я не торгую.

 

Глава 6. Тонкости трейдинга

 

Большинство современных гуру рекомендуют вести учёт своих сделок - записывать время входа в ры-нок, цену, делать скриншоны. Изгаляются настолько, что пишут эмоции, состояние психики и т.д. Не знаю, может, есть трейдеры, которые ещё пишут фазу луны и атмосферное давление, уверен, есть. Я согласен с этой тактикой (в рамках разумного), это действительно хороший способ быстрого развития трейдера и быстрого анализа своей торговли. Сразу ду-майте о хорошем софте. Вам нужен правильный жур-нал учёта и анализа сделок. Таблички в ворде и экселе – это путь в никуда. У вас, конечно, появится свой жур-нал сделок, где будет каждая сделка, но… К сожалению, там нет никакой статистики и аналитики, а делать её самостоятельно вы не будете, потому что нам всегда всё лень. Не тешьте себя иллюзиями, будто вы возьмё-те, откроете журнал, выберете убыточные сделки, а по-сле - начнёте их анализировать и всё поймёте.

 

Лично я (не реклама) пользуюсь программой MaxProfit. Стоит она копейки, вроде бы, 1000 рублей на всю жизнь, однако преимуществ – масса, вы може-те отслеживать свою торговлю по разным параметрам. Более того, можно разбить на кластеры вашу систему и отслеживать каждый кластер в отдельности, однако эти методы не дают существенной проработки и опыта. Почему? Потому что не ясно, как формировался объём, с какой скоростью шла цена, с какой скоростью фор-мировались свечи – всего этого нет. В лучшем случае, вы имеете скриншоты, которые не обладают ничем. Вы не можете посмотреть не более высокий временной ин-тервал, не более низкий, а если пройдёт много времени с момента входа в сделку, уверен, вы даже не вспомните логику входа в эту сделку. В итоге, это ничем не лучше, чем если бы вы занимались анализом своей системы на истории. Польза есть, да вот только скорость набора опыта – черепашья. Именно поэтому необходимо записывать свою торговлю онлайн на видео. Это, безусловно, сложнее, требуется больше трудозатрат и компьютер должен быть мощнее, однако это значительно повышает ваши профессиональные качества. У меня четыре активных монитора и один - пассивный, подключённый на дру-гой компьютер. Я записываю один монитор, однако от-слеживаю информацию я сразу на четырех мониторах. Если я намереваюсь входить в сделку, я переношу все активные графики инструмента на монитор, на кото-ром я записываю. Таким образом, я вижу картину на более высоком ТФ, вижу в реальном времени объёмы и все свои сделки. Более того, я вижу свои действия: та-кие, как замешательство, неуверенность и т.д. Это вид-но элементарно, по постоянной прокрутке графика, постоянному мельканию курсора на графике и т.д. По-сле рабочего дня я сохраняю информацию на жёсткий диск, переношу этот файл на другой ПК и обрабатываю на выходных. Я ускоряю видео на 700%, сохраняю его на внешний жёсткий диск, а после, через две недели, просматриваю эти записи. При этом смотреть нужно не просто так, а что называется, «с умом». Вам важно выписывать все свои ошибки. По мере накопления ошибок вы заметите, что многие из них – однотипные. Эти ошибки вы анали-зируете, если они системные - вносите коррективы в свою систему, если они психологические – работаете по методике выше. Всё просто.

 

Если вы начали сливать Это важный момент. Пожалуйста, если у вас есть возможность – законспектируйте его. Вам всегда будут говорить на бирже, как зараба-тывать, как вести торговлю, однако вам никто не ска-жет, что делать, если вы начали сливать. Причём, самое смешное, вам даже не объяснят, как понять, что вы на-чали сливать. Кому-то этот вопрос покажется стран-ным, отнюдь, далеко не все трейдеры понимают, что они начали сливать. Их убыток, который происходит из недели в неделю, расценивается как временная про-садка, откат рынка, что угодно, но не слив и плохая тор-говля. Вам нужно установить максимальную величину убытка, которую вы можете допустить на своём счету. Я рекомендую установить её на районе 10% от депози-та. Это не так и много, я понимаю, бывают просадки и больше. Однако, именно 10% просадки даёт вам сигнал «я сливаю». С момента допуска просадки, ни о каком реале речи идти не может. Вы не знаете ещё причину происходящего. Или это рынок изменился? Или это ваша система – ерунда? Что это? Откуда вы знаете, что это? Как вам понять? Пока вы поймёте и начнёте раз-бираться, может уйти столько времени, что просадка в 10% превратится вначале в 20%, а после - в 30%, 40% т.д. Велик риск вообще не разобраться в причине до того, как вы сольёте последние копейки со своего счёта ваша карьера, как трейдера, будет окончена. Запом-ните раз и навсегда. Слить депозит – это плохо. Допустить просадку – это норма. Можно допускать просадку. Однако, если вы сольётесь, залить новый депозит будет крайне труд-но. Очень трудно. В десятки раз проще долить депо-зит, чем создать новый. Кроме того, сюда подключится ваша психология, которая будет блокировать трейдинг. Вы ведь себя уже попробовали, и у вас не получилось (депозит слит), раз так, зачем вам деятельность, кото-рая приносит страдания? Разумеется, мозг найдет кучу отмазок, кучу дел, куда вот прямо сейчас, срочно, сроч-но-срочно нужны деньги. Велик риск, что вы будете заниматься нецензурщиной на демке всю жизнь и ни-когда не выйдите на реал. Мозг - не фраер, он сделает всё для этого, а воевать с ним крайне трудно. Именно поэтому важно не слить депозит. Когда вы получите сигнал в виде слива части средств, вы моментально, в тот же день - не завтра, не через неделю, а в тот же день – переходите на демо. Торгуйте, если вам хочется, на демке вдоволь - столько, сколько душа просит. Далее вы занимаетесь психоло-гией по методике, данной в этой книге, и ищите ПРИ-ЧИНУ вашего слива. Одновременно вы ведёте анализ своей торговли и находите те элементы, те кластеры ва-шей системы, которые сливали. Лишь после того, как вы проработаете и себя, и систему, вы переписываете (или дописываете) свою торговую систему, взгляды на рынок и начинаете торговать на демо-счёте. Постарай-тесь так поторговать хотя бы две-три недели. После - переходите на реал. Если на реале вы допускаете ещё раз просадку 5-10%, вы повторяете схему. Однако, на этот раз вы должны просидеть на демо-счёте как ми-нимум один-два месяца. Значит, в прошлый раз виной была, всё же, психология. Ведь это именно вы не учли каких-то нюансов, ведь это именно вы не заметили ка-ких-то изъянов психологии или системы. Значит, вам, возможно, нужно получать эмоции от слива? Важно это выявить и проработать. Причина, конечно, будет у каждого своя. В целом, главное создать для себя не-комфортные условия (демо-счёт), что бы вывести свою психологию на чистую воду. Если вам захочется торго-вать. Вопрошайте: а зачем? Зачем я хочу торговать, не проверив свою систему? Здесь ваш мозг даст аргумент: «Рынок изменился, и таких движений на рынке ранее не было». В таком случае, докажите ему обратное. По-сидите на демке пару месяцев.

 

Ключ к профиту Я намеренно даю вам механику рынка, рыночное понимание и методы торговли в конце данной книги, чтобы вы сразу, с первых страниц, не начали торговать. Спешка нужна при ловле блох, но в рынке она приво-дит к сливу. На рынке, безусловно, существует множество методов торговли, и сегодня, как и в случае с индика-торами, роботами, каждый день появляется всё больше и больше методов торговли. Все их описать крайне трудно. Я постараюсь вам рассказать то, что реально работает, на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Данные методы заключают в себя принципы механики рынка, как следствие, рынок не может двигаться по-другому, а значит, данные методы при грамотном соблюдении риска, мани-менеджмента – будут работать. Рынки, безусловно, меняются, но ме-тоды, которые я предоставлю ниже, можно изменить и доработать, учитывая факторы изменения рынка и его новое поведение. Основная ошибка трейдеров – это видение рын-ка паттернами, закономерностями. Это самая главная ошибка, которая, собственно говоря, и сливает. Других системных ошибок в трейдинге нет, психологические есть, а вот системных ошибок, кроме этой, не бывает. Конечно, возможно найти закономерности. Пожалуйста, не читайте следующий абзац, пока не проделаете это упражнение. Это очень важно. Иначе вы не сможете понять написанное далее. Найдите закономерность чередования в данных бук-вах: ААВВААВВААВВАААВВАВАВВА

 

После того, как вы нашли данные закономерно-сти, попробуйте это систематизировать и применить к следующему примеру, попытайтесь узнать, какие будут символы: ААВВАВАВВВАВВАВВВАААА…??????

 

Попробуйте подставить буквы, не читайте следу-ющий абзац, пока это не сделаете. Сделали? Получилось? Не получилось? В общем-то, ваш ответ не важен. Нет никакой закономерности, ни в первом, ни во втором варианте. Я солгал вам нагло, подло и цинично, чтобы показать, насколько ущербно поведение поиска закономерностей там, где их нет. За-кономерность в примере есть только в начале первого варианта, а именно «ААВВААВВААВВ», это сделано для того, чтобы показать вам мнимую закономерность… Всё остальное придумано случайно, в 3 часа ночи сон-ным мозгом трейдера, уставшего от рабочего дня и на-писания книги. Аналогично происходит и с рынком. Вы замеча-ете какой-то паттерн, какую-то графическую модель, или модель на свечах, а после - происходит смена кода. Иными словами, вы нашли закономерность «ААВВА-АВВААВВ», а после этого момента рынок изменился. После изменения обрели лавинообразный характер, и паттерны изменились настолько сильно, что, вероятно, ко второму примеру вы бы и не нашли никакого кода. Существует много концепций движения рынка. Так, например, Степан Демура считает, что рынком двига-ет толпа. Автор книги «Конспирология технического анализа» Алексей Всемирнов считает, что рынком дви-гают эмоции участников рынка. Марк Дуглас вообще полагает, что рынок двигается хаотично, а его пред-ставление о рынке напоминает мне генератор случай-ных чисел. Алексей Мартьянов, известный как борец с методами объёмного анализа, утверждает, что рынком двигают крупные деньги. Александр Герчик и Максим Живас считают, что рынком двигает и толпа, и крупные деньги. Трудно сказать, кто из них действительно прав, и какая именно концепция верна. В целом, все они, так или иначе, согласны с тем, что не существует на рынке стабильных паттернов, которые будут работать и через 100 лет.

 

Вам придётся примириться с моим видением рынка, а оно схоже с видением рынка Александра Гер-чика – рынком двигают и крупные деньги, и мелкие трейдеры. Вам станет всё понятно, если вы немного пофан-тазируете. Представьте себе, что у вас есть фонд по за-работку средств на клиентских счетах, так называемое «доверительное управление». Вам доверили деньги, чтобы вы совершали сделки и зарабатывали сотни про-центов прибыли (по крайней мере, именно этого от вас ждут). Теперь представьте, как вы будете действовать на рынке. У вас счёт, например, 500 миллионов рублей. Как вы будете заходить в рынок, и выходить из рынка? Предположим, аналитический отдел вашей компании собрал аналитику, статистику, и все вы пришли к выво-ду, что рынок через неделю будет не на цене 10.10, а на цене 10.01. таким образом, вам уже сейчас необходимо собирать позицию, чтобы по цене 10.01, или близко к этой точке, продать свою позицию. Теперь у вас выход. Либо заходить рыночными контрактами, а как мы зна-ем, контракт «по рынку» сдвигает цену, либо заходить лимитными контрактами.

 

Если вы заходите рыночными контрактами, в таком случае, цена будет валиться вниз и каждый раз цена вашей продажи «по рынку» будет ниже и ниже. Таким образом, далее включаются уже обычные трей-деры, которые так же заходят «по рынку», исполняют стопы, которые так же являются рыночными ордерами, подливая масло в огонь, цена падает ещё ниже. Вполне вероятно, начав заходить по цене 10.10, вы исполните лишь часть своей позиции и закроетесь вообще с убыт-ком, ведь анализ не учитывал такого глобального хода цены. Раз так, аналитика будет не верна, т.к. не извест-но, что будет далее делать рынок. Как вам поступить? Ответ прост. Зайти в позицию так, чтобы минимально сдвинуть рынок. Как это сделать? Вот тут и начинается разбор полётов. Кто-то ду-мает, что крупный игрок заходит лимитниками и сдер-живает цену. Другие люди считают, что крупный игрок создаёт флет. Но всё это не интересно, потому что не имеет смысла. Ясно одно. Раз это крупные деньги, они совер-шают какие-то позиции, раз так, значит, генерируется объём. Ведь, как мы знаем, один контракт генерирует объём равный единице. Если это 500 миллионов, зна-чит, и объём будет 500 миллионов (грубо говоря, т.к. всё зависит от шага цены, маржи, кредитного плеча, стоимости контракта и т.д.). Конечно, глупо думать, что такой объём пройдёт по одной цене, да и невоз-можно это, т.к. биржа просто не найдёт такого объёма на одном уровне по одной цене. Безусловно, сейчас появились алгоритмы, кото-рые вычисляют средний объём и доливают небольшое количество к нему. Например, статистика нам говорит, что объём в одной свече в 16:50 равен 100 единицам. Таким образом, если свеча в 16:50 будет не 100 единиц, а 50 единиц, вполне реально просто «долиться» на этой свече 10-20 контрактами. Однако, и здесь есть пробле-ма. К сожалению, биржа не сможет предоставить вам тот объём ликвидности, чтобы наполнить ваши орде-ра. Где есть ликвидность?

 

Ликвидность есть по времени и по цене.

 

Ликвидность по времени Предположим, что в 16:00 выходят важные эко-номические или иные новости. Таким образом, боль-шинство мелких трейдеров начнут закрывать свои по-зиции или заходить в позиции, ожидая позитивных/ негативных реакций рынка. Далее в момент выхода но-вости, многие игроки заходят в рынок, используя ры-ночные ордера. Они сдвигают цену, происходит лавина срабатывания стоп-ордеров тех, кто свои позиции пе-ред новостями не закрыл. Таким образом, образуется масса ликвидности и масса объёма, которым и пользу-ют умные деньги, загружая или выгружая свои пози-ции. Очень часто бывает, что после выхода новостей происходит сильное, резкое движение вверх и вниз, сбивая стоп-ордера и тем, кто не успел закрыть пози-ции, и тем, кто зашёл в рынок, используя рыночные ордера, и тем, кто зашёл в рынок, ожидая дальнейше-го хода цены. Замешательство и паника создают такие движения. Кроме того, обычно после таких движений и в одну, и в другую сторону, актив приходит к своему балансу по цене, которая была близка к моменту выхода новости. Пример такого движения.

 

Безусловно, если новость действительно важная, рынок будет двигаться дальше. Пример такой новости.

 

Обратите внимание, как в момент выхода ново-сти увеличиваются объёмы, значит, ликвидность акти-ва повышается. Ликвидность по цене

 

Где ещё крупный игрок может найти ликвид-ность? Индикаторы? Но ведь они у всех разные. Кана-лы? Но ведь, как мы знаем, на одном и том же графике, два трейдера нарисуют каналы в разных местах. Круп-ный игрок может найти ликвидность только по цене на уровнях или близко к этим уровням, т.к. именно там наиболее велик интерес участников рынка к активу. Пример. Данный пример содержит в себе много уровней. Так делать в реале не рекомендую, т.к. будете путаться, об этом чуть позже. Обратите внимание, как происходит увеличение объёма чётко на уровнях.

 

 

Таким образом, подходя к уровню, в игру вклю-чаются все. Перед уровнем люди кроют свою позицию тейк-профитами, подключаются скальперы, которые собираются взять отскок, после этого включаются пробойщики, которые заходят в рынок, чтобы взять пробой, их стопит, опять появляется ликвидность, подключаются дневные трейдеры, они наблюдают за рынком, пытаются взять отскок или пробой. В общем, и в целом, рынок в данный момент кипит. Все участни-ки рынка находятся в нём и торгуют… торгуют… тор-гуют… Чем сильнее уровень, тем лучше его видно. Чем сильнее и очевиднее уровень, тем больше на нём бу-дет находиться ликвидности. Таким образом, большая вероятность, что именно на таких крупных уровнях и будет находиться крупный игрок, заполняющий свои позиции или скидывающий остатки своей позиции. Именно поэтому необходимо выбирать в своей тор-говле такие уровни, такие зоны ликвидности, которые явны и очевидны всем участникам рынка. Следует также понимать, что уровни не будут ра-ботать копейка в копейку, т.к. и умные деньги, и мелкие трейдеры заходят в позиции ещё до подхода к уровню или на самом уровне. Таким образом, ликвидностью банально может пробить уровень, или мы можем до него не дойти несколько пунктов – это нормально. В целом, уровней, как таковых, не существует, существу-ют ценовые зоны. Если вы хотите торговать зоны, а не уровни, выставляйте на месте уровней область равную среднему ходу цены. Пример графика с использованием ценовых зон. Копейка в копейку уровни работают на акциях, если вас интересует чёткость уровней – лучше рассма-тривать рынок акций. Если вы рассматриваете в каче-стве рынка фьючерсы, форекс или любые другие ин-струменты (кроме опционов), то смиритесь с тем, что тут будут шпильки, выносы и т.п. Однако, всецело это не так и критично. Да, будут шпильки, но нас это со-вершенно не волнует, как вы поймёте дальше.

 

Здесь, как вы видите, уровни чёткие и понятные для всех. Если уровни понятны всем и работают, в чём же ошибка трейдеров? Ошибка трейдеров в том, что они бегут впереди паровоза и боятся упустить при-быль. Именно это заставляет их заходить на отскок от уровня до того, как сигнал подтвердится. Из-за этого трейдеры либо совсем не входят в позицию, т.к. цена не дошла до уровня 2-3 пункта, либо их выбивает ликвид-ностью по стопу. Закон подлости в том, что когда трей-дера выбьет по стопу, цена пойдёт именно туда, куда он и планировал. Аналогичная картина, если они берут пробой уровня, трейдеры заходят раньше времени, в итоге – отскок, всё же, случается, или их опять выкиды-вает ликвидностью. Возможно, это психологическое. Нам же всем внушили, что выигрывает меньшинство, а значит, надо быть умнее толпы и зайти до того, как эта толпа что-либо сделает. Через некоторое время вы сами поймёте, как сделать так, чтобы заходить на са-мых хаях, а выходить на лоях, однако для этого нужен опыт. Нужно понимание и видение рынка, опыт. Другая ошибка в том, что люди пытаются заско-чить в уходящий поезд, когда он уже уехал. Т.е. здесь обратный принцип: трейдеры вначале долго думают, а потом банально начинают спешить, находятся в заме-шательстве и непременно покупают на хаях, а продают на лоях. В итоге. Опять психология. Трейдер заходит до того, как цена даёт сигнал и подтверждает это объёма-ми, его выбивает по стопу, он получает убыток. Пока думает, что делать дальше, рынок продолжает движе-ние, и в конечном итоге, решившись, трейдер заходит уже на максимумах/минимумах. Думаю, вам всем это знакомо, мне – точно. Это типичная ошибка большин-ства игроков. «Золотая середина» поможет вам. «Золотая се-редина» - это когда вы понимаете, что после пробоя уровня просто обязан быть откат, т.к. иначе рынок дви-гаться не может. Именно этот откат и надо брать нам, трейдерам. «Золотая середина» - это когда вы понимае-те, что отскок подтвердился.

 

Надо понимать логику движения цены и логику разворотов. Здесь, как отмечалось ранее, замечательно работает принцип «усилие – результат». В принципе, «усилие – результат» - есть ключ к профитной торговле и к пониманию действий игроков. Если цена падает/растёт на плавно растущих объёмах, то вероятнее всего, будет пробитие уровня. Мы ждём того момента, когда уровень уже пробит, цена закры-лась выше него, мы не заходим сразу по пробитию, мы ждём, пока цена даст хоть какой-то откат к уровню. При этом свечи должны быть с небольшими тенями. Если следующая за пробитием свеча – противополож-на движению, её объём должен быть меньше, чем объ-ем предыдущих. Таким образом, умные деньги выкупа-ют всё предложение, которое есть на рынке и двигают цену. Цена продолжает падать/расти до тех пор, пока противоположный объём не становится выше объёмов падения/роста. Это не означает, что в этой точке рынок развернётся, отнюдь, однако это говорит о том, что ры-нок замедляется, тормозит. Думайте логически. Если у рынка есть силы двигаться в вверх/вниз, почему тогда движение происходит против движения, да ещё и на крупном объёме? Откуда топливо у рынка? На самом деле, всё просто. Если движение про-изошло, и это уже все поняли, уже всех отстопило, все закрыли свои позициями с убытками, то вот здесь люди и начинают заходить на продолжение тенденции лимитными ордерами. Таким образом, большинство зашло в позиции на продолжение движения. Вопрос: «Кто будет у них покупать/продавать позицию?». Кому нужно их барахло, которое они уже купили? Если в рынке одно предложение, и каждый раз оно растёт, где рынок возьмёт спрос? Вот тут рынок и приходит к ба-лансу, затишью и (чаще всего) флету, он может упасть ещё, надо смотреть объёмы. Однако, часто такие отсто-пы имеют схему: Отстоп – флет – отстоп и т.д.

 

Под флетом я так же подразумеваю небольшой откат. Когда происходит глубокий откат – это тот же самый принцип, который происходит на более высо-ком ТФ, но на низком ТФ выглядит как глубокий откат. В таких флетах интерес участников-игроков, заходя-щих рыночными ордерами, снижается, однако люди заходят здесь в позиции лимитными ордерами. Чаще флеты - это именно заходы в позицию, реже – выходы из неё. Как следствие, крупный игрок может выгрузить часть своей позиции или добрать часть ликвидности. Чем больше и мощнее флет, тем сильнее будет выход из этой зоны, т.к. большая часть игроков вовле-чена в рынок, а значит, скапливается просто огромное количество стоп-ордеров, которые, безусловно, будут сильно двигать рынок, если цена попадёт в зону ско-пления стоп-ордеров. Нужно помнить: нельзя играть на пробой раньше времени. Из флета часто происхо-дят ложные выносы, т.е. крупный игрок совершает несколько позиций рыночным ордером и наезжает на часть стопов игроков, тем самым тестирует ликвид-ность на уровнях и готовность к рывку. Другая вер-сия – ложные выносы - это попытка ещё раз заставить трейдера зайти в позицию. Крупняк зашёл в позицию, сделал вынос, трейдера выбило по стопу, он понимает, что рынок его выкинул ликвидностью, и заходит ещё раз, т.е. теперь у нас есть большая ликвидность в дан-ной зоне. Какая именно позиция верна – я, честно, не знаю, на данный момент я заказал статистику на этот счёт и думаю, что выложу её на своём сайте умный-ин-вестор.рф. Следите. Обратите внимание, как увеличивается объём на выносах. Входить сразу на пробой зоны флета, как ранее писалось, нельзя. Существует так называемая выгрузка пассажиров, а точнее – окончательная загрузка игрока. Это когда выход из зоны флета происходит вначале в противоположную от дальнейшего движения сторону.

 

 

Рынок будет стопить игроков до тех пор, пока большинство людей не получат убыток, а крупный игрок не закроет свою позицию. Наверняка у вас каша в голове, в принципе, это понятно. Ведь раньше вы даже не задумывались над этими вопросами, а торговали вслепую. Вам всё станет понятно, когда вы начнёте наблюдать за рынком и от-слеживать эти моменты. Горизонтальные объёмы. В качестве уровней можно использовать зону стоимости прошлого дня, а также самый крупный объ-ём прошлого дня, однако это лишь дополнение к вашей основной торговле и не может заменить вам систему, заменить принцип «усилие-результат». Зона стоимости - это распределение объёма так, как распределялся объём дня.

 

 

Благодаря построению зоны стоимости можно посмотреть, как формировался объём и на каких цено-вых уровнях интерес участников рынка был наиболее велик. У зоны стоимости есть верхняя граница, нижняя граница и место с максимальным объёмом. Данные уровни можно использовать в торговле. Например, на рисунке выше вы видите зоны стоимости. Посмотрите, что происходит на следующий день.

 

 

В точке 1 мы видим, как рынок стремится вниз, объёмы повышаются, но это не имеет никакого про-должения. Здесь крупный игрок, очевидно, держал цену, чтобы выйти в точке 2. Лонг был очевиден.

 

В точке 1 мы видим, как цена пробила нижнюю границу стоимости вчерашнего дня, закрепилась там, после - отскочила. В точке 2 можно было попытаться взять шорт, т.к. быки не смогли отстоять преимуще-ство, что видно на объёмах, медвежьи объёмы стали увеличиваться, а бычьи – падать. Очевидно, тут бы мы получили стоп. Чуть дальше точки 3 мы могли зайти в лонг, т.к. быки получили преимущество, и мы бы пере-шли в лагерь победителей. В точке 4 ситуация повторя-ется, но здесь, если вы помните систему, мы уже сидим без риска в рынке или с небольшим плюсом. В точке 5 - аналогичная ситуация.

 

Глава 7. Поведение цены Как вы помните, мы всегда ждём отката к уровню или его отвержения. Существуют несколько свечных моделей, кото-рые говорят нам о конце отката. Напоминаю вам, что рынки меняются, и свечные модели могут видоизме-няться. Вам надо уловить суть сила/слабость медведей/ быков.

 

У всех этих формаций есть главный признак – пе-рехват инициативы. Предположим, что рынок пробил уровень, остановился и происходит откат. Рынок дви-гался в сторону продолжения коррекции, но его силы не хватило, чтобы продолжать двигаться и выкупать лимитные ордера трейдеров. Рынок либо замедляется (серия небольших свечей), либо инициативу перехва-тывает противоположная сторона, и рынок идёт даль-ше от уровня, обычного большими свечами с большим объёмом. Здесь есть одна примета. Если в откате появля-ется свеча с большой шпилькой (например, медвежья), это говорит о возможном окончании отката. Чем мень-ше тело свечи и больше её шпилька – тем больше веро-ятность окончания отката.

 

 

Объём на конце отката может быть увеличен, а может и не быть увеличен. На каждом рынке – инди-видуально, однако перехват инициативы в конце отка-та происходит на любом рынке, иначе рынок двигать не может.

 

Если следовать механике рынка, то происходит следующее. Цена подошла к какому -то уровню, и в рын-ке появилась ликвидность в виде рыночных ордеров (например, срабатывание стоп-приказов). Т.к. рыноч-ные ордера двигают рынок, он попытался прорваться в определённую зону, но встретил стену лимитных ор-деров, из-за чего цена ушла вниз. Кто-то выкупил всю ликвидность. Один из трейдеров, который читал эту книгу в сыром виде, написал, что тема с крупными деньгами не раскрыта. Я это сделал специально, потому что ещё одна ошибка людей заключается в том, что они по-стоянно думают, с чем связано движения. Смотрят на уровень, смотрят на объём, и думают: «Что это было? Крупный игрок? Или некрупный игрок? Трейдеры или не трейдеры? Может, это мой паттерн? Это новости?». Какая разница? Какая разница, кто загружал или вы-гружал свои позиции? Какой в этом толк? Это только отвлекает внимание от торговли и рынка. Нам, как трейдерам, важно смотреть и наблюдать. Наблюдать, какой лагерь победит, и в самом начале их победы к ним примкнуть. Возможно, это звучит цинично в кон-тексте жизни, однако в трейдинге – это, пожалуй, един-ственный способ выжить. На рынке также будут работать те уровни, те зоны, где проходят индикаторы большинства. По-пробуйте наложить на график скользящую с 200 или 1000 периодом. Почему такое происходит? Потому что большинство игроков видят данный индикатор и вы-ставляют свои позиции, так же, как и с уровням, чем создают повышенную ликвидность на данный актив. Любой метод торговли, который знает большинство, будет работать, но только с учётом «усилия-результат» и объёмов. Слабость и сила ценового движения Другой немаловажный момент, который необхо-димо учитывать – это слабость ценового движения. В целом, как вы могли понять, я смотрю на ры-нок как на борьбу медведей и быков. Представьте себе массовое сражение: вначале одна армия побеждает, а другая – отступает, после – наоборот, и происходит не-что, что напоминает некую пружину. Когда одна армия сильно ослабела, происходит сильное движение дру-гой армии и прорыв обороны противника. Движение в одну сторону сменяется движением в другую сторону, после - остановкой рынка и т.д. Существует множество подходов к анализу силы и слабости быков и медведей. Сразу хочу отметить: понимать надо только в контексте и только глобально. Нельзя анализировать силу и слабость продавцов/по-купателей по нескольким свечам. Смотрите в перспек-тиве. Всегда анализируется две аналогичные волны. Например, если вы хотите узнать, окрепли ли медведи, вы должны сравнить текущую медвежью волну с про-шедшей медвежьей волной. Можно анализировать силу и слабость одной из стороны по «углу атаки», по величине движения. Угол атаки говорит нам о силе одной из сторон. Если цена быстро, стремительно, с большим градусом атаки идёт в какую-то сторону, значит, срабатывают стоп-приказы, происходит паника на рынке и боль-шинство трейдеров входят в позицию рыночными ордерами. Разумеется, такая ликвидность неминуе-мо двигает рынок и будет продолжать двигать до тех пор, пока спрос/предложение не найдёт на каком либо уровне сопротивление/поддержку. Под углом атаки следует понимать то, с каким градусом растет/падает цена.

 

Обратите внимание, как на рисунке быки брали преимущество, «задирая» цену, после чего было прак-тически вертикальное движение цены. Следует отме-тить, что сила/слабость одной из стороны не может быть вечной. Так, например, на рисунке выше оконча-тельное движение произошло уже в момент кульмина-ции ценового движения.

 

Величина ценового движения.

 

Посмотрите на рисунок.

 

Сравните волны 1,2,3 и обратите внимание, как быки пытаются сопротивляться движению, однако да-леко их не пускают. Здесь работает другой принцип. Здесь на откатах либо выходят из позиции крупные деньги, либо заходят. Иными словами, спрос, который появляется в рынке, быстро выкупается. Из-за этого рынок не может идти дальше, а продолжает падение. В точке 4 быки всё-таки смогли продавить рынок, а это значит, что нам надо следить за рынком и, возможно, искать развороты локальной тенденции. Также можно сравнить движение с противопо-ложной волной. Здесь анализируется и сила движения и угол атаки. Однако, я хочу вас предостеречь: делать это нужно осторожно. С приходом опыта вы будете понимать, что происходит на рынке, но в самом нача-ле своего пути – не зацикливайтесь на этом. Данный принцип может быть лишь дополнением, а не заменой вашего анализа. Увы, в данном принципе велик риск ошибки.

 

Итак, давайте соединим всё воедино. Смотрите, как уменьшали напор медведи, срав-ните величину движения волн 1 и 3. Волна 3 значитель-но меньше, а это значит, что основная волна народа от-стопилась. Теперь посмотрите на волну 2 и 4. Очевидно, что быки набирают силу, об этом говорит и величина движения, и угол атаки. Последняя попытка медведей уйти вниз от локального уровня, в конечном итоге, ни-чего не принесла. Вы видите, какая по величине волна 5 по сравнению с волной 3. Примечательно, что и новый минимум стал выше предыдущего, а это признак того, что тенденция сменилась на лонговую. Здесь я купил на самых лоях, одна из лучших моих сделок. Безусловно, если вы видите, что на рынке суще-ствует сила одной из сторон – нельзя заходить против этой силы. Вас сметут. Вам важно дождаться слабости этой стороны и заходить. Причём, на уровне. Это важ-ный момент. Хотя многие им пренебрегают, но понача-лу лучше, чтобы вы следовали этой «философии».

 

В конечном итоге, весь ваш трейдинг сводится к следу-ющему: Нахождение ликвидной зоны/уровня, слежка за ценой, слабость/сила ценового движения, усилие-ре-зультат на объёмах, вход в рынок. Поведение цены на уровне Данное поведение цены на уровне носит ранг примет, оно может измениться со временем и зависит, в целом, от актива. Как вы читали в книге до этого мо-мента, рынки меняются, и всё зависит от множества параметров. Однако, данное поведение цены может работать какое-то время, т.к. несёт в себе не только клас-сические примеры, которые используют трейдеры, но и философию борьбы быков и медведей, а также пове-дение крупного игрока на уровнях. Как вы помните, мы анализируем рынок перед входом в сделку на уровнях в местах с большой лик-видностью, однако бывает так, что вы наметили уров-ни, но рынок ваши уровни не замечает. Конечно, здесь всё зависит от самого уровня и трейдера, который его выставил. В целом, здесь картина следующая. Если вы видите, что рынок не обращает внимания на ваши уровни, значит, вы выставили уровни не верно, либо на данном уровне недостаточно ликвидности, не доста-точно интереса игроков. Такие уровни проще обойти стороной, нежели пытаться найти там сигналы в ту или иную сторону.

 

Поведение цены при возможном развороте.

 

 

Данное поведение цены предполагает дальней-ший разворот рынка в сторону лонга (или наоборот, если паттерны носят противоположный характер), либо продолжение дальнейшего движения в сторону вышестоящего ТФ, если такой паттерн случился в кон-це на графике нижестоящего ТФ. Пример 1. Данное поведение цены на уровне говорит о том, что на нём находится крупный игрок, который выкупает рынок, либо выгружает свою по-зицию, из-за чего он поглощает всё движение рынка. Заносы цены через уровень могут быть, а могут и не быть, здесь всё зависит от качества движения до этого и, разумеется, от самого актива. В целом, это класси-ческое поведение цены на уровне. С одной стороны у нас есть медведи, которые каждый раз делают усилие, пытаясь пробить уровень. С другой стороны у нас есть быки, не позволяющие медведям получить результат своих действий (пробитие уровня). Примеры из жизни. Пример 2. Такое поведение цены говорит о силь-ных медведях, которые пытаются продавливать рынок, но, в то же время, на определённом уровне (зоне) они встречают ещё более сильное сопротивление быков, при этом, вся инициатива медведей выкупается быка-ми, из-за чего каждый раз цена движется всё выше и выше. Данная формация редко встречается в идеаль-ном виде. Обычно она немного «кривая».

 

 

Пример 3. Данное поведение говорит нам о силе быков в моменте. На последних минимумах/макси-мумах располагаются и стоп-ордера противополож-ной стороны, и ордера на дальнейшее движение цены. Таким образом, если у какой-то стороны находятся силы, чтобы выкупить данный уровень, значит, сила этой стороны велика в данный отрезок времени. Чем выше ТФ, тем более вероятно движение в сторону про-боя. Конечно, мы не знаем, хватит ли силы у быков/ медведей, чтобы продолжить движение после выкупа уровня. Чаще всего движение будет в сторону пробоя. Данный паттерн также говорит нам о смене локального тренда на противоположный.

 

Пример 4. Несмотря на то, что медведи оказа-лись сильны и смогли пробить уровень, их сила момен-тально нашло уровень спроса на данный актив, из-за чего произошел дальнейших рост. На таком движении, чаще всего, большинство трейдеров теряют деньги, т.к. всегда акцентируют своё внимание на прошлом паде-нии. Здесь важно уметь определять трендовое движе-ние против пробоя, т.е. медведи пытаются и дальше давить рынок, но у них ничего не получается, цена про-должает свой рост. Важно не спутать данное движение с глубоким откатом на более высоком ТФ.

 

 

Пример 5. Такое поведение цены говорит нам о силе медведей в моменте. Уровень пробит, но силы бы-ков не хватает, чтобы двигать цену назад к уровню, из-за чего цена движется в узком диапазоне недалеко от уровня, даже не пытаясь идти вверх. Данное поведениесвидетельствует о том, что крупный игрок сдержива-ет движение цены вверх, подсовывая свои лимитные ордера, выкупая весь появившийся спрос. Дальнейшее движение цены будет в сторону пробоя уровня. Это очень сильная формация.

 

Пример 6. Ещё одна сильная формация. После сильного пробоя у быков недостаточно сил даже для того, чтобы держать цену около уровня, устраивая небольшую коррекцию, цена продолжает падать вниз.

 

Пример 7. Классический сужающийся треуголь-ник, но интерпретация немного другая. На уровне сто-ит крупная заявка, чаще на вход (но нас это особо не интересует). Толпа пытается пробить уровень, и каж-дый раз цена подходит к уровню всё ближе и ближе. Если происходит пробитие этого уровня, оно сопро-вождается сильным, чаще безоткатным движением в сторону пробоя. Однако, нередки случаи и противо-положного хода цены. Здесь рекомендуется работать в сторону вышестоящего ТФ и следить за рынком. В це-лом, в дальнейшем будет быстрое движение.

 

Один знакомый трейдер ставил лимитные заяв-ки на границе треугольника в ту и в другую сторону, попробуйте это применить, у него это работало (с по-грешностью на стопы и ложные выносы). Опять же, с его слов работало, как на самом деле было – я не знаю, сам не тестировал. Не было такой необходимости.

 

 

Объём надо смотреть как глобально - в целом в рынке, так и локально. Глобально мы смотрим, куда идёт рынок, и кто побеждает в целом, а локально мы смотрим, какая сторона берёт преимущество в данный момент. При этом мы анализируем как движение цены, её наклон, силу/слабость быков/медведей, так и, в це-лом, объём рядом и то, как ведёт себя цена локально. Фактически здесь мы анализируем весь рынок в со-вокупности. Мы смотрим, какое усилие сделала одна сторона, и какой результат получается в итоге. Иными словами, если мы видим, как одна сторона проявила сильное усилие, была большая свеча с крупным объё-мом, однако цена затормозилась, стала стоять на месте (проявление результата), то дальнейшего движения не будет. Здесь включаем логику. Если в рынке появилась сильная инициатива, которая смогла пробить уровень или прорваться в какую-то область, то встают вопро-сы: «Где дальнейшее движение? Почему его нет?» Вы-вод: рынок нашёл удовлетворение этого спроса и смог поглотить всю инициативную силу. Схожая картина происходит, если вы видите крупный объём, но цена на это не реагирует. Напри-мер, вы увидите крупный объём, но свеча образовалась небольшая, или образовался т.н. пин-бар, или иная формация с большим хвостом. Здесь мы предполагаем, что на уровне банально выкупили весь объём и загру-зили свою позицию (или придержали цену, что случа-ется значительно чаще). К сожалению, данный принцип невозможно све-сти к чётким правилам и паттернам, потому что он, скорее, более философского характера. Вам будет по-нятнее на примерах. Я не рассматриваю вышестоящие ТФ, объёмы на них. Это не имеет смысла, да и займёт слишком много времени, тогда в книге было бы совсем немного примеров. Вы должны проделать аналогичную картину на вышестоящем ТФ, а на нижестоящем ТФ искать точки входа. Никаких проблем у вас не воз-никнет. Торгуем мы в сторону вышестоящего ТФ, но не по-дебильному. Нам важно понимать, что сейчас про-исходит на более высоком ТФ. Если на более высоком ТФ рынок подошёл к крупному уровню, но при этом на более низком ТФ рисуется продолжение движения в сторону возможного пробоя уровня, то лучше по-дождать, пока этот пробой случится, т.к. чуть позже в рынке будут появляться все. Запомните одно правило. Чем выше ТФ, тем большее количество участников рынка находится в по-зициях. Иными словами, на уровне более высокого ТФ - больший интерес игроков.

 

Примеры.

 

 

До этого участка рынка был лонговый тренд. Ры-нок шёл вверх, отбился от верхней границы зоны стои-мости вчерашнего дня и ушёл вниз. Движение, которое происходит вниз, показывает нам силу медведей. Мы видим, как идут крупные объёмы, сопровождающиеся крупными медвежьими свечами, что свидетельствует о срабатывание стоп-ордеров противоположной сто-роны. Далее рынок доходит до другого уровня, и появ-ляется бычий объём, равный по величине медвежьему объёму предыдущей свечи. Рынок стопорится, делает пару свечей против предыдущего (медвежьего) дви-жения и идёт вверх. После в точке 1 появляется круп-ный бычий объём, который больше предыдущего. Это свидетельствует о том, что быки взяли преимущество (сделали усилие), о чём свидетельствует дальнейшее движение следующей свечи. Тут можно было зайти в лонг по тренду. Медведи дальше пытаются сопротив-ляться (между точкой 1 и точкой 2), делают усилие, но получают слабый результат в виде небольшого объёма и небольшой свечи. В точке 2 быки делают усилие и прорывают уровень. В точке 3 мы выходим из позиции, т.к. увеличил-ся шортовый объём и медведи сделали усилие, которое подтвердилось (свеча пробивает локальный мини-мум). В точке 4 медведи опять сделали усилие и полу-чили неплохой результат, шортовые объёмы опять уве-личились. Здесь можно зайти в сделку, но она против тренда, необходимо заходить меньшим количеством контрактов, меньшим объёмом, ибо мы не знаем, хва-тит ли сил у медведей продолжать дальнейшее движение. Поскольку это рисковая сделка, в точке 5 мы частично выходим из позиции, т.к. мы видим, что вне-запно появился крупный бычий объём, и цена не идёт ниже, а напротив, тормозит, рисуя большие шпильки, что говорит нам о наличии крупных интересов у быков на данном уровне, а также о ликвидности на нём. К со-жалению, мы прикрываемся немного раньше, чем было нужно (бывает и такое, не хочу показывать только хо-рошие примеры), а цена идёт дальше вниз. В точке 6 мы видим, что медведи берут преимущество, о чём го-ворит большой объём и хорошее движение цены, здесь уже срабатывают стопы противоположной стороны. Далее в точке 7 мы видим, что появляется крупный бы-чий объём, однако следующая свеча – медвежья, объём у неё повышен. В точке 8 ситуация повторяется. Такое происходит в момент битвы быков и медведей, здесь обычно не понятно, кто выиграет, но есть примета (это именно примета, потому что я не знаю, долго ли она ещё будет отыгрываться): рынок обычно движется в ту сторону, куда он шёл до этого, т.е. если ранее был ло-кальный шортовый тренд (что у нас и происходит на рисунке), то будет пробитие.

 

 

Здесь мы видим, как сформировался хороший уровень. В точке 1 проходят бычьи объёмы, которые выше предыдущих медвежьих. Более того, посмотрите, как резко снизился медвежий объём до точки 1 - больше половины медвежьего объёма ушло, это означает, что у медведей не хватает силы, чтобы дальше двигать уров-ни. Инициативные медвежьи игроки ушли с рынка. Теперь в позиции находятся медведи, у которых стопы расположены за уровнем. Быки берут преимущество, что мы и видим на объёмах, цена это подтверждает - она идёт вверх. В точке 2 была попытка медведей пе-рехватить инициативу, взять «реванш», но их объём и движение цены столь малы, что цена продолжила свой ход. В точке 2 можно было зайти в агрессивный лонг. После пробития уровня в точке 3 мы видим, как быки отыгрывают преимущество, уровень их не останавли-вает. Более того, медведи, которые появляются в рын-ке, оставляют после себя небольшой объём, который значительно ниже бычьего. Ситуация меняется в точ-ке 4, где появляется медвежий объём - медведи делают усилие, рынок реагирует противоположным образом - на рынке появляется ещё «порция быков», последу-ющий бычий объём больше медвежьего. Здесь можно было долиться. Перед точкой 6 и в точке 6 мы видим, как быки сдают свои позиции, входят медведи, медве-жьи объёмы начинают нарастать и становятся больше бычьих, кроме того, цена начинает идти быстро вниз, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров бы-ков. Здесь надо было притаиться, возможно, прикрыть часть позиции. В точке 7 - выход из рынка. Увеличи-ваются медвежьи объёмы, бычьих объёмов не видно даже на горизонте, крупные свечи говорят о срабаты-вании стоп-ордеров быков, медведи взяли преимуще-ство, выходим из рынка.

 

В точке 1 обратите внимание на то, что проходит крупный медвежий объём - медведи делают усилие и получают результат – бычий объём, который больше медвежьего. В точке 2 ситуация повторяется, причём, обратите внимание на всплеск объёма и формацию свечи. У неё большая тень, что говорит нам о возмож-ном выкупе данного уровня, мы ещё не знаем, будет ли выкуп всего бычьего предложения. В точке 3 быки опять делают усилие, подходят к уровню, но не могут его пройти, цена переходит в узкий диапазон. Усилие, которое сделали быки, родило всего лишь небольшое движение и флет. Согласитесь, это явно не показатель силы быков. Однако, в точке 4 и в точке 5 появляется крупный медвежий объём, свечи больше, что говорито срабатывании стоп-ордеров быков, здесь мы и захо-дим в позицию, медведи перехватывают инициативу. В точке 6 появляется крупный бычий объём, но рынок на него не реагирует, цену придерживают и не дают ей идти против шорта. В точке 7 ситуация повторяется, цену опять придерживают. Стоим. В точке 8 и 9 мож-но выходить из позиции. Несмотря на то, что медве-ди сделали большое усилие, и цена валилась вниз, на каком-то уровне появляется большой бычий объём, который, в свою очередь, больше медвежьего и это подтверждается движением цены. Медведи пытаются сопротивляться, но всё, что у них получается – это сге-нерировать совсем небольшой объём, который даже не стоит брать во внимание. В точке 9 - окончательная по-беда быков.

 

Не всегда бывает так, что всё идеально. Под-тверждение этим словам вы можете увидеть на данном примере. До этого участка рынка было шортовое движе-ние. Рынок даёт откат. В точке 1 вы видите, как недоби-тые быки пытаются сопротивляться движению, но их объём незначителен. Следующие две свечи, несмотря на небольшое тело, содержат в себе больший объём. За-ходим в позицию. В точке 2 - появление крупного объ-ёма, в этом месте мы ожидаем разворота рынка, т.к. на рынок зашло много быков с большим объёмом. Часть позиции закрываем по достижению небольшого про-фита, часть - переносим в безубыточную зону. В точке 3 ситуация повторяется. В точке 4 уже явный признак того, что локально быки взяли преимущество. Либо выходим из позиции, либо ждём.

 

В точке 5 появляется большой медвежий объём. Обратите внимание, как бычий объём нарастал, в его завершении появился медвежий объём с неплохим те-лом свечи. Рынок стал рисовать шпильки за уровень, это говорит о том, что весь спрос на актив выкупается. Рынок не пускают дальше, кто-то подкладывает свои лимитные ордера за уровень и не пускает рынок. В точ-ке 5 - вход на шорт или доливка (агрессивный вариант), либо в точке 6, когда медведи окончательно победили (консервативный вариант). Продолжается дальнейшее шортовое движение, в точке 7 появляются бычьи свечи с большим объёмом, однако в конце движения появля-ется медвежий объём, как и в точке 5. Это сигнализиру-ет о конце отката. Точка 8 примечательна тем, что здесь быки начинают активно сопротивляться, появляется их объём равный шортовым, но его величины недоста-точно. Ждём. К сожалению, вы не видите дальнейшее движение, но шортовое движение продолжилось.

 

Глобальный тренд - лонговый, локальный был шортовый. Обратите внимание, как в точке 1 быки ста-ли побеждать. Несмотря на то, что в точке 2 был отскок от уровня и всплеск медвежьего объёма, следующий объём был лонговый. Кроме того, образовалась шпилька в противоположную сторону, что свидетельствует об интересе крупного игрока, который просто не пу-стил рынок ниже. Здесь я и зашёл в позицию, в точке 3 была реакция медведей, но реакция запоздалая - они не смогли пробить даже предыдущую свечу, несмотря на крупный объём. Это хороший знак, который свиде-тельствует о том, что все усилия медведей выкупаются, из-за чего их результат стремится к нулю. В точке 4 си-туация повторяется и подтверждается в точке 5. Цена сформировала уровень, как вы помните, пробитие уровня последнего минимума/максимума говорит о смене локальной тенденции. Таким образом, в точке 6 мы выходим из позиции, более того, медведи локально переняли инициативу, пробой был на больших объё-мах, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков в данном отрезке времени. В точке 7 мы видим активизацию быков, здесь входа нет, т.к. бычий объём значительно меньше медвежьего, однако, учитывая то, что свеча закрылась с большой тенью против движе-ния, здесь есть (с большой натяжкой) лонговый агрес-сивный вход. Эту позицию всё же придётся прикрыть в точке 8. Здесь шортовый вход, обратите внимание на объёмы, однако здесь мы получаем стоп.

 

 

Здесь ещё сложнее. В точке 1 цена протестиро-вала уровень и резко от него отпрыгнула. Данный ха-рактер поведения цены свидетельствует о том, что на уровне стоит игрок, выкупающий всё падение, иначе цена хотя бы немного пробила уровень. В точке 2 си-туация повторяется. Более того, обратите внимание, что объёмы на уровне совсем небольшие, можно ска-зать, что объёмов фактически нет. Это свидетельствует о том, что у медведей нет сил, чтобы пробить данный уровень, они делают усилие в точке 2, но получают не-значительный результат в виде небольшой консолида-ции. В точке 3 ответная реакция быков. Помните, я пи-сал, что на ликвидном уровне происходит битва одной и другой сторон? Здесь пример такой битвы. Вначале медведи сделали усилие – безрезультатно, потом быки - тоже безрезультатно, и происходит битва. Появляется то бычья свеча, потом сразу равная по величине – мед-вежья. Сражение продолжатся до тех пор, пока рынок не нарисует большой бычий объём в точке 4. В точке 5 происходит подтверждение нашего прогноза. Входим в позицию (обратите внимание, как быки выкупают этот уровень), объёмы повышаются, и происходит пробой. В точке 6 переносим стоп в безубыточную зону. Мед-веди делают усилие, опять всплеск на объёмах, но ре-зультата не последовало. В точке 7 цена отбивается от последнего локального уровня, опять усилие медведей, опять без результата. В точке 8 выходим из позиции. Тренд меняется. Находясь там, мы не знаем, будет ли дальнейшее лонговое движение, либо цена дальше пойдёт вниз. Между точкой 8 и 9 вы видите, как цена отбивается ещё от одного уровня, отмеченного пун-ктиром. При этом образуются шпильки и бычий объ-ём повышается – заходим в лонг. В точке 9 ситуация развивается плохо, если пробитый уровень не остано-вит цену, это будет означать смену тенденции на шорт. Мы уже тут находимся в профите, поэтому опасаться нам нечего. Однако, медведи делают усилие, что вид-но на объёмах, но эти объёмы постепенно снижаются, цена не идёт дальше за уровень. Разумеется, это гово-рит о выкупе рынка и силе медведей. В точке 10 появ-ляется крупный бычий объём, который «перебивает» медвежий. Здесь можно долиться в сторону открытой позиции. В точке 11 ситуация повторяется. Выходим из позиции в точке 12, т.к. слишком большая свеча на крупном объёме, это свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров бычьей стороны, сейчас может начаться «лавина стопов». Друзья, не старайтесь взять всё движение, даже таких движений, как на часовом графике или на М30 «с головой» хватит, чтобы неплохо зарабатывать. Конеч-но, с опытом к вам будет приходить понимание того, как улучшать свою торговлю, но попытайтесь уловить суть.

 

Ещё один сложный день. Точка 1 - видим, что повышаются медвежьи объ-ёмы, рынок реагирует, но незначительно, цена отлета-ет наверх на небольших медвежьих объёмах. Входим в лонг, далее опять нарастают бычьи объёмы и это свиде-тельствует о дальнейшем движении вверх - всё хорошо. В точке 2 появляются очень крупные бычьи объёмы, и вот тут рынок не реагирует, напротив, он начинает па-дать, в точке 3 появляются небольшие медвежьи объе-мы, и рынок буквально начинает валиться. Закрываем свои лонговые позиции с небольшим убытком. Здесь обычная логика: если рынок падает на набольших объ-ёмах, и нет никакой бычьей реакции после такого силь-ного движения - значит, рынок банально некому дер-жать. Должна быть или бычья реакция, или какой-то отскок, но этого не происходит. Цена продолжает идти вниз и между точкой 3 и 4 пробивает локальный мини-мум. Пытаемся взять агрессивный шорт, нас выбивает по небольшому стопу. В точке 5 цена пробивает уровень на неплохом объёме, берём консервативный шорт. Точ-ка 6 - всплеск медвежьих объёмов, рынок давят вниз. Это хорошо. Точка 7 - видим, как появляются бычье объёмы, очевидно, здесь находится уровень, для про-бития которого нужна ликвидность и силы медведей, но силы этой нет, её всю растратили выше - в точках 5 и 6. Рынок начинает расти, закрываем часть, остальное - в безубыточную зону. Выходим по безубытку. Точка 8 - медведи делают усилие, на уровне нашлось хорошее предложение, из-за которого рынок стал падать. Вхо-дим здесь в агрессивный шорт. В точке 9 ситуация повторяется, рынок продолжает падать, здесь консерва-тивный вход в шорт. К сожалению, здесь не видно дальнейшего дви-жения, но после - рынок стал падать, флетил некоторое время и опять упал. На этом движении лично я непло-хо заработал.

 

 

Ещё сложнее. Здесь у нас есть два уровня (ваш Капитан Очевидность). Видим, как медведи пытаются его продавить, но т.к. до этого был лонг, то быки окре-пли и не дают опуститься цене ниже, далее появляется крупный бычий объём, входим здесь, стоп за уровень, точке 2 ситуация развивается очень плохо, видим, что инициативу переняли медведи. Повышаются объ-ёмы. Из позиции не выходим, можно было бы закрыть часть, но цена ещё не прошла нужное количество пун-ктов. В точке 3 видим, чем заканчивается усилие медве-дей - появляется крупный бычий объём, рынок баналь-но не пускают ниже. Входим здесь ещё раз, если выбило по стопу, то вход агрессивный. Консервативный вход в точке 4, мы видим, как медведи не могут пойти ниже и объём у них значительно меньше бычьего, они де-лают усилие, а рынок не реагирует. Цену сдерживают от похода вниз. Точка 5 - сильный знак продолжения тренда. Видите, какой крупный объём? При этом у нас здесь уровень, а цена вниз не идёт. Цена стоит на ме-сте - значит, идёт выкуп уровня - продавцов, которые находятся на этом уровне, выкупают, разбирают по ку-сочкам. Закрываем часть позицией, переносим остаток

 

в точке 6, т.к. цена начала падать на объёмах. Медведи локально переняли инициативу, смотрим, как поведёт себя цена на уровне. Быки сопротивляются. Сейчас на уровне происходит битва, как и в вышеописанных ва-риантах. В точке 7 мы видим, что медведи побеждают, здесь мы выходим из позиции. Продвижение правиль-ного выхода видим в точке 8. В точке 9 и 10 происходит вспышка бычьего объёма, но рынок реагирует слабо. Да, есть движение, но оно не приносит плодов. После этих событий был флет, работа велась в канале.

 

Точка 1 - видим сильное движение, объёмы рав-ны бычьим. При этом медвежья свеча больше бычьей, а значит, что рынок внизу никто пока не держит. Вхо-дим на шорт агрессивно. В точке 2 ситуация повторя-ется, входим на шорт консервативно, однако ситуа-ция в точке 2 спорная, т.к. реакции рынка на вспышку медвежьего объёма не совсем достаточно. В целом, с натяжкой, зайти можно было после выхода из микро-консолидации. В точке 3 видим, какой всплеск объё-ма, плюс ещё тени в сторону прошлого движения явно сдержали рынок от похода ниже. Выходим частью позиции, остальное в безубыточную область. В точке 4 происходит движение вниз, но рынок при этом гене-рирует небольшой объём. Более того, до этого было хо-рошее чёткое лонговое движение. Здесь кроем шорты. Переворачиваться пока рано - слишком подозритель-ное движение, да и падение было большое. В точке 5 происходит пробой максимума, образуется шпилька в сторону шорта, которая «ставит крест» на дальней-шем походе вниз. Здесь можно заходить в лонг. Точка 6 - большие объёмы, крупное медвежье движение, но рынок не идёт дальше, следующая свеча - бычья с не-большим объёмом, значит, цену наверх никто не сдер-живает, а вниз – идёт сдерживание, иначе сработали бы стопы быков, коих немало, но этого не произошло. Точка 8 - ситуация повторяется, это уже подозритель-но. Закрываем часть позиции. Часть - в безубыточную зону. Рынок уходит наверх, мы в профите. Глава 8. Ответы на вопросы

 

Каждый день мне пишут, задают вопросы, мно-гие из них - типовые, многие - уникальные. Конечно, было бы замечательно себя клонировать и отвечать всем, но чисто физически это сделать невозможно. Здесь я собрал наиболее частые вопросы, которые не-обходимо осветить. - Какую сумму может получить человек, торгуя на рынке? Это довольно распространённый вопрос. Четко-го ответа на него у меня, к сожалению, нет. Тут очень много параметров. На величину прибыли влияют: ры-нок, актив, ваше умение, ваш брокер, ваша торговая стратегия, риски, ваш депозит, даже сезонность (зима/ лето). Переменных здесь очень много, разумеется, све-сти всё к одной сумме - нельзя. Однако, если мы гово-рим о статистике, то средний опытный трейдер может делать 3-20% в месяц, в зависимости от актива, с со-блюдением рисков. По факту, вы можете заработать хоть все деньги мира, однако речь в трейдинге всегда идёт о риске, и здесь есть небольшая формула. На каж-дый процент прибыли приходится два процента гипо-тетического убытка. Иными словами, если вы зарабо-тали 20% в месяц, то риск потери денег составлял 40%, если же вы заработали 1000% в месяц, то и риск потери был 4000%. Таким образом, сумасшедшая доходность всегда граничит с огромными рисками, а раз так, то ве-лика вероятность, что вы не заработаете такой доход-ности. Здесь многие любят приводить примеры людей, которые заработали огромную доходность. Это понят-но. Человек любит притянуть какие-то примеры успе-ха, опуская, в свою очередь, примеры неудач. Если вы возьмёте, в целом, людей, которые ставили перед собой такие цели, вы поймёте, что людей, которые потеряли свои средства – значительно больше. Многие люди так-же считают, что можно рисковать небольшими день-гами. Заводят на счёт брокера 30 тысяч рублей (если речь о срочном рынке РФ) или 1000 рублей (если речь о форексе) и начинают «рисковать по полной». Конечно, гипотетически, заработать можно, а если ты сольёшь, то сумма не существенная (особенно, если речь идёт о форексе). Однако, когда ты это делаешь первый раз, второй раз, третий… четвертый… двадцатый… и сде-лать прибыль никак не получается, то надо задумать-ся. Конечно, тут можно придумать миллион отмазок, сказать, что брокер-негодяй не дал заработать (даже Звёздин про это говорил), или рынок был «какой-то не такой», можно придумать всё, что угодно. Хотя фактов это не отменяет. Именно ты допустил подобное, имен-но ты нашёл такого брокера, именно ты слил свой де-позит. Свои отмазки в трейдинге нужно засунуть сами знаете куда. Кроме того, на величину доходов влияет и сам актив. Например, возьмём индекс РТС. На момент написания данных строк в России происходит силь-нейший кризис. Сегодня я имею возможность зараба-тывать большие суммы лишь потому, что могу зайти всем депозитом, фактически, в любой точке и переж-дать убыток. Конечно, это противоречит стратегии и грамматике трейдинга, однако, учитывая общую нега-тивную динамику нашей экономики и этого актива, я знаю, что через день-другой я заработаю прибыль, т.к. рынок долгосрочно падает и будет падать, пока не про-изойдут изменения в экономике. К сожалению, пози-тивных изменений в экономики даже в далёком буду-щем не предвидится... Такая картина была также в 2008 году, и будет далее, покуда наша экономика не начнёт развиваться вне нефтегазового сектора. По такой стра-тегии работает сейчас много трейдеров, но у меня есть преимущество. Я изначально знаю, до каких точек мы дойдём, и что должен показать рынок перед разворо-том. Я знаю, а они – нет. В этом отличие. Когда рынок развернётся, неопытные трейдеры продолжат работать от шорта (ведь в прошлом они на нём зарабатывали), а я буду об них загружать лонги. Если речь идёт о неопытном трейдере, то нельзя даже ставить таких вопросов. Ваша задача - научиться показывать ЛЮБУЮ доходность, сколь бы малой она не была. Даже если вы покажите 0%, это уже хорошо, это очень хорошо! Ведь вы на полпути к нормальному трейдингу. Вы уже умеете не терять деньги, дело оста-лось за малым – научиться их зарабатывать. - Я потерял деньги на бирже. Существует ли проце-дура возврата? В зависимости от вашего брокера. Чаще все-го, такой процедуры нет. Потому что вы изначально на сайте брокера подписывали (или соглашались) с уведомлением о рисках, из которого следует, что вас предупредили о вероятности потери денег. Кроме того, в большинстве соглашениях прописано, что брокер и его компания не несут ответственности за ваши дей-ствия на бирже. Таким образом, законных оснований для возврата средств - нет. Однако, вы можете растор-гнуть договор между вами и компанией, найдя вескую причину. Такой причиной может быть употребление алкоголя в момент заключения договора (необходимо иметь подтверждающие документы из медицинской организации) или мошеннические действия со сторо-ны брокера. Вам ведь наверняка обещали миллионы и про риски не говорили вообще. Проблема в том, что большинство брокеров находятся в оффшорной зоне. Значит, чтобы расторгнуть договор, надо ехать туда и судиться. Российский суд вам откажет, т.к. в договоре прописан порядок разрешение споров и, разумеется, там указан суд по месту нахождения оффшорной зоны (например, Каймановы острова). Хотя если речь идёт о больших деньгах, то попытаться стоит. Вы, наверное, спросите, зачем указан порядок разрешения споров в суде оффшора? Ответ очевиден – чтобы было трудно (практически невозможно) его расторгнуть. Вам нуж-но будет подавать иск в их суд, туда ехать, нанимать адвоката, переводчика, всё это – очень дорого. Овчин-ка выделки не стоит. Несмотря на это, нередки слу-чаи возврата через долгую переписку с технической поддержкой или процедуру «чарджбэк» (chargeback) в банке, через который вы делали перевод. Если вы по-полняли счёт электронными деньгами, то дело плохо. Чаще всего администраторы электронных кошельков ленивые до ужаса. С вероятностью 146% спустят на тормозах вашу ситуацию. Брокеру просто не хочется скатываться в разбор-ки и ему проще отдать вам несчастные 100 долларов, нежели получить тонну негатива в свой адрес. Разуме-ется, обратного пути не будет, и вы попадёте в «чёрный список» данного брокера. Более того, здесь всё, как у банков. Брокеры, возможно, между собой связаны и имеют общую базу «чёрных» клиентов. И нет ниче-го удивительного в том, что другой брокер будет вам вставлять палки в колёса. Хотя, если речь идёт о сумме, которая вам действительно важна – попробовать стоит. В регламенте chargeback есть пункт, по которому вы можете воспользоваться данной услугой: • «Покупатель не удовлетворен продуктом или сервисом, например, на деле товар отличается от того, что было обещано ранее продавцом, или услуги были оказаны не в полном объеме»; • «Мошеннические действия». Здесь - полёт фантазии. Можно рассказать (ко-нечно, если это было), что ваш брокер сулил вам мил-лиарды и ввёл вас в заблуждение. Можно также сказать, что ваш брокер не предупреждал вас о рисках (хотя это уже слишком, это будет ложью, ведь вы подписывали соглашение о рисках). После разбирательства, чаще всего, вам вернут ваши несчастные 100 долларов, но лично я не рекомен-дую пользоваться данной системой. Слишком велика вероятность попадания в «чёрный список», а трейдинг из вашей жизни не уйдёт никогда (это как наркотик). Придётся менять, в целом, рынок - переходить с форек-са на реальную биржу и т.д. Здесь описана попытка давления на нерегулируе-мые моменты данной деятельности. Если же речь идёт о российском рынке, то здесь всё чётко регламентируется вашим договором, а так же Федеральным законом РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Таким образом, вернуть свои деньги будет невозможно, поскольку тут нет тех «бе-лых пятен» в законодательстве, которые есть в деятель-ности бинарных брокеров или форекс-брокеров. - Я торгую на форексе, но там нет объёмов. Где их брать? Это частое заблуждение, что на форексе нет объ-ёмов, есть тиковые объёмы. Существует миф, будто бы тиковые объёмы не работают или работают, но не так… Это всё – заблуждение. Тиковые объёмы работа-ют не хуже, чем обычные. Сравните две гистограммы. Попытайтесь определить, где здесь тиковые объёмы, а где обычные?

 

Уверен, что вы не нашли существенных отличий. В нижней гистограмме - реальный объём, а в верхней – тиковый. Таким образом, единственная разница между ними – психологическая. В таком случае, лучше задать себе вопрос: «Зачем я ищу идеальные условия?». Более того, на данный момент существуют аль-тернативные индикаторы, позволяющие видеть гори-зонтальный тиковый объём, кластеры. Кроме того, вы можете смотреть валютные фью-черсы в других платформах, неплохо показали себя платформы: Ninja Trader, ATAS, Volfix, Thinkorswim. Обратите особенное внимание на ATAS и Thinkorswim, причём, последняя платформа фактические бесплат-ная, можно пройти регистрацию демо-счёта с выду-манными данными, смотреть объёмы и анализировать там, а открывать сделки в Метатрейдере. Кроме того, можно использовать различные сай-ты, предоставляющие котировки валютных фьючер-сов. Данные сайты широко представлены в российском сегменте, например сайт кластердельта.ком.

 

Если вы окончательно решили, что будете всю свою жизнь заниматься трейдингом, подумайте об адекватном софте. Все вышеперечисленные варианты, за исключением платных аналитических платформ, являются временным вариантом. Так или иначе, у вас всё будет зависать, вы будете получать котировки не первыми, таким образом, вы будете терять в анали-зе. Скорость получения информации крайне важна. Очень важно то, как быстро вы примите решение, что-бы встать в начало очереди, а не в её конец. Я школьник/студент. Стоит ли мне заниматься трейдингом? Всё зависит от вас и ваших родителей, отноше-ний с ними. Если вы сами зарабатываете деньги, ко-торые могут позволить вам нигде не работать и при этом сносно существовать – то да, занимайтесь. Если вы себе такого не можете позволить, но ваши родители могут вас поддержать в этом вопросе, понимают вас, то, безусловно, занимайтесь, однако тут будет давить психологический фактор. Любые родители, так или иначе, учат жизни. Это не плохо, даже хорошо, просто иной раз это «обучение жизни» слишком сильно давит на человека, отчего он хочет съехать от родителей. Без-условно, это влияет на человека, появляется желание лёгких и быстрых денег, которое, как вы помните, вре-дит нашей торговле. Конечно, у вас много времени, которое вы трати-те, безусловно, на ерунду, прожигая свой мозг в ММОР-ПГ, всевозможных шутерах и бесконечных просмотрах бессмысленных передач с шуточками и приколами. Если вы направите эту энергию на развитие, изучение рынков, то вероятность того, что вы недолго будете работать на дядю – крайне велика. При этом, если вы научитесь торговать, не стоит бросать своё обучение. Рынок очень часто многое прощает на каком-то участ-ке рынка, даже мартышка может профитно торговать. - Сколько занимает процесс обучения? Процесс обучения очень долог и сложен. Конеч-но, существуют таланты, у них всё происходит очень быстро. Талантливые люди есть в любой сфере - их, кстати, около 15% от общего числа - примерно так же, как и психически больных. Безусловно, я не сравниваю талант с психическим заболеванием, но это всё гра-ничит и находится рядом. Если речь идет об обычных людях, то процесс обучения занимает примерно 5-8 лет. Возможно, по этой причине так мало трейдеров доходит до конца. Потому что надо долго учиться, а в институтах этому не учат. Разумеется, перед людьми встает выбор: либо деньги, либо далёкие перспекти-вы. А т.к. наш мозг тактик, а не стратег, то он выбирает деньги, выбирает - забыть трейдинг и идти на работу. Ведь, в конце концов, надо же как-то жить, развивать-ся, рожать детей, растить их. Надо же выполнять свою биологическую функцию.

 

- Стоит ли изучать новые методы и искать грааль? Без сомнения, это очень важный вопрос. Важ-ный, потому что сама сфера трейдинга очень сложна и вынуждает нас постоянно мониторить новые мето-ды. Тех методов, которые вы получили в книге, конеч-но, может хватить, но в рамках одной книги и, в целом, даже в рамках сборника книг, к сожалению, не передать весь трейдинг. Более того, написанием данной книги я занялся в феврале, сегодня - август 2015-го, и всё это время процесс выглядел следующим образом. Я пишу книгу, отдаю в редакцию, рынки меняются, появляет-ся новая информация, я её внедряю, опять отдаю в ре-дакцию, опять рынки меняются и т.д. Этот процесс из-менений может быть бесконечным. Рынки меняются. Кроме того, в своей книге я ставил цель передать некие ключи, с помощью которых можно открывать разные дверь, но не ставил цель обучения человека трейдингу с нуля. Да и возможно ли это в рамках одной книги? Трейдер вынужден всю свою жизнь совершенствовать-ся, это издержки профессии. Безусловно, вы получае-те какой-то фундамент разово или за какое-то время, но выстраивать дом нужно постоянно. Кирпичик за кирпичиком, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Вам крайне необходимо искать новые методы, анализировать свои и их видоизменять. Конечно, это не значит, что надо пуститься во все тяжкие и пытать-ся оптимизировать всё, что вам только попадётся под руку, но читать, развиваться, вам просто необходимо. Иначе настанет такой день, когда рынок изменится, и вас выкинут из профессии.

 

Сравните это с жизнью, очень хорошо это замет-но в IT-индустрии. Компании в этой сфере вынуждены постоянно что-то исследовать, разрабатывать что-то своё, следить друг за другом и за индустрией, разви-тием данной тематики. В противном случае, наступа-ет момент, когда твои конкуренты выходят на рынок раньше и занимают некую нишу продукции, а тебя ставят в конец очереди. Такое случилось, например, с Биллом Гейтсом, который недооценил возможности интернета, из-за чего данную нишу заняли другие ком-пании. Искать же грааль не рекомендую. Его не суще-ствует, а поиски лишь отнимут у вас время и деньги. На мой взгляд, необходимо снижать ожидания от методов и возможностей в данной сфере. - Какие есть «подводные камни»? Помните: в этой сфере всё против вас. Об этом легко писать, ещё проще говорить в роликах, но труд-но пережить. Против вас околорынок с бесконечными «суперграальными» системами, роботами, индика-торами, которые сольют вас ещё даже на подступах к рынку. Против вас мошенники, сулящие миллиардные заработки. Против вас брокеры с зависанием термина-лов, кознями, проскальзыванием, извечным обманом книжках, на вэбинарах и лекциях. Против вас также ваши родственники, которые видят картинку, не заме-чая самой сути. Картинка тут следующая: вы сидите, смотрите в мониторы и ничего не делаете, а если это ещё люди старой закалки… то проще, наверное, съе-хать, т.к. в их понимании заработок возможен только том случае, если вставать в 5-6 утра, идти куда-то на работу и возвращаться домой к 7-8 вечера. Если это жена/подруга/девушка, для неё вы – идиот, т.к у вас нет никаких связей, вы никуда не выходите, а смотрите в «свои горки на мониторе». Если это друзья, то тут иное - тебя уже представляют подпольным миллионером. Они думают, что мешки под глазами не от того, что ты ночью пытаешься разобраться в сделках, а от того, что ты ночью при тусклом свете втайне от других пересчи-тывал долларовые банкноты. Хотя мог бы поделиться своими миллиардами с ними! Против тебя также об-щество, которое давит, ставя тебе условие: «Или пока-зываешь Бентли или ты - не трейдер». Мне почему-то в голову приходит образ крепости. Кре-пость - это трейдинг, вокруг этой крепости огромные стены с бойницами, за стенами - ров с крокодилами, а подступы к этому рву заминированы. Самое главное: против вас вы сами. Торгуя в рынке, вы сами против себя, уже нет тех, на кого мож-но списать вину, нет совершенно никого. Вы ступаете битву с самим собой, со своими страхами, жадно-стью, трусостью, мифами, убеждениями… Надо иметь смелость принять это. Безусловно, это легко писать, но сделать крайне трудно, однако смелость есть в ка-ждом из нас, её надо развить, вырастить из небольшо-го зёрнышка. К сожалению, поливать это зерно смело-сти приходится своими потерями и разочарованиями. Словно Будда мы медитируем под своим деревом Бод-хи, сражаясь с демонами. Лишь победив этих демонов, нашей «рыночной медитации» возможно «просветле-ние». Причём, самое поразительное то, что просветлев, мы искренне не понимаем, как же мы раньше не заме-чали всего этого? Ведь всё находилось у нас буквально «под носом». Это действительно поразительно. Заключение

 

Уверен, после прочтения данного труда вы поня-ли, что ждать чего-то от брокеров, каких-то дельцов и надеяться на то, что у вас всё получится быстро, легко и непринуждённо – нельзя. В трейдинге и на бирже, вы - один, и вся сфера трейдинга к вам враждебна. Особен-но враждебны трейдеру брокеры и продавцы каких-то советников, индикаторов. Единственное, на что стоит обратить внимание, это, пожалуй, на себя и на своё по-ведение в рынке. Также следует уделить внимание гра-мотному написанию своей торговой системы и борьбе, по сути, с самим собой, со своими психологическим барьерами, которые не позволяют вам стать успешным трейдером. Обладая методами, которые я предоста-вил в данном труде, вы без труда сможете торговать на любом инструменте, на любом таймфрейме, на любом рынке, иначе рынок просто не может двигаться. Вам нужно время и вам нужен опыт. Без опыта – никуда, вы не поймёте ничего. Запомните также: деньги сливаются только психологией. Рынок, как писалось, всегда мож-но трактовать и в одну, и другую сторону. Лишь чистое сознание без психологических барьеров и опыт – сде-лают из вас Личностей и Трейдеров с большой буквы. Я не знаю, как мне придётся рекламировать дан-ный труд. Однако, если реклама была из пьесы: «С по-мощью данной книги вы заработаете миллиарды», то приношу вам свои извинения. Это лишь попытка при-влечь внимание людей, чтобы рассеять их радужные мечты о лёгких и быстрых деньгах и сохранить их день-ги, сохранить их жизни, как трейдеров. Ложь во благо спасения. Я не просто верю, я уверен, что именно у вас по-лучится зарабатывать на рынке, получится понимать себя и рынок. Когда вам будет трудно, помните о том, что успех не приходит сразу, многие к нему идут годами. Даже звёзды трейдинга - такие, как Герчик - когда-то были обычными людьми, по своей сути – нищими. У каждого из вас свой путь, от таксиста до владельца сво-ей компании. Путь каждого трейдера сложен, тернист и труден. Путь каждого, даже успешного трейдера, в точ-ности повторяет рыночные движения. Спады, подъё-мы, крупные падения и быстрые «выстрелы в небо», но поверьте, когда вы всё поймёте, вы будете смеяться над тем, как же легко понимать рынок и легко торговать. Я всегда открыт для диалога и рад ответить на ваши вопросы. Емаил: artemzvezdin@gmail.com сайт: умный-инвестор.рф. Посмотрите, там ещё много материалов, которые не вошли в книгу. В будущем буду планировать другие релизы, но сомневаюсь, что моей воли на это хватит. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg