Сергей Александрович Курчёнков
Как заработать на разнице курса валюты
«С. А. Курчёнков. Как заработать на разнице курса валюты»: ООО «ТД Алгоритм»; Москва; 2015
ISBN 978‑5‑906789‑13‑6
Аннотация
В книге доступным языком описаны принципы маржинальной торговли на валютном рынке, дана общая информация по техническому линейному анализу и подробно представлен свечной анализ. В конце повествования автор рассказывает об эффективной торговой стратегии валютного трейдинга, а также затрагивает вопросы риск‑менеджмента и психологии торговли.
Книга будет полезна как опытным трейдерам, так и людям, которых ещё только заинтересовала возможность заработать на разнице курсов валют.
Сергей КурчёнковКак заработать на разнице курса валюты
Моему любимому сыну Васеньке посвящается
© Курчёнков С. А., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Важное предисловие
Когда я начал работать над этой книгой, я поставил перед собой цель написать её как можно доступнее для понимания читателями. Я сказал себе: «Написать надо так, чтобы последний пэтэушник всё понял» (да простят меня умные и культурные студенты профессиональных технических училищ). Поэтому я писал книгу вольным стилем, а не так, как пишут обычно учебники – заумно и сухо. И потом, когда я давал почитать отдельные главы ещё не готовой книги своим ученикам и просил их сделать мне замечания, один из них воскликнул: «У меня одно лишь замечание – очень уж всё “разжёвано”, как для пэтэушников писали!». Мы посмеялись, я несколько задумался, но потом всё равно оставил всё как есть, ведь пэтэушники тоже люди. Чем чёрт не шутит, может, и из них кто‑нибудь когда‑нибудь, благодаря моей книге, пополнит список Forbes. У зарубежных авторов книг по биржевой торговле принято в начале или в конце книги приводить слова благодарностей… Что ж, давайте и я поблагодарю людей, без участия которых эта книга не получилась бы.
Спасибо моим папе и маме. Согласитесь, что если б не родился кто‑нибудь из них, то этой книги не было бы. Благодарю Акопяна Андрея (директора самарского представительства брокерской компании «Альпари», в которой я преподаю), который поспособствовал изданию этого учебника. Особая благодарность замечательной девушке Сапожниковой Марии из не менее замечательного города Одесса за исправление моих орфографических и стилистических ошибок.
Также хочу поблагодарить всех людей и авторов книг по биржевой торговле, у которых я учился валютным спекуляциям. Ну и, конечно же, спасибо всем моим студентам, каверзные вопросы которых нередко заставляли меня читать и перечитывать умную литературу по валютному дилингу и тем самым стать умнее, чем я был.
Многое из того, что написано в этой книге, вы, конечно, найдёте в других учебниках по биржевой торговле. Но я постарался взять всё лучшее, что есть в наиболее авторитетных изданиях по данной тематике и изложить всё это в максимально доступном для неискушенного читателя (для новичков в этой сфере бизнеса) виде. Кроме этого, я постарался давать больше практических примеров, а не сухой теории. И в конце книги я делюсь с читателем эффективной системой заработка на разнице курсов валют, благодаря усвоению которой, вы, я надеюсь, начнёте стабильно делать деньги на валютном рынке и обретёте финансовую независимость.
Отзывы, замечания и предложения после прочтения книги можно будет выслать на мой e‑mail: serzh150180@yandex.ru
г. Самара, 2014 год
Глава 1Валютный рынок и основы маржинальной торговли
Ни для кого не секрет, что курсы валют постоянно меняются. Курс евро или доллара со временем растёт или падает. И, наверное, у каждого хоть раз возникала мысль: «Эх, если б знать заранее, как изменится курс в ближайшее время, то можно было бы на этом заработать. Например, купить сегодня евро, а через неделю или месяц продать по более высокой цене, после того как курс евро вырастет».
И действительно, есть такие люди, которые умеют зарабатывать на разнице курсов. Покупая и продавая различные валюты, они получают прибыль, которая является дополнительным или основным источником их дохода. Зовут этих профессионалов своего дела трейдер ами (от английского слова «trade» – торговля). То есть трейдеры (торговцы) занимаются куплей‑продажей валют с целью получения прибыли на разнице курса. Другое название этих товарищей – валютные спекулянты , так как они занимаются самыми настоящими спекуляциями: стараются купить товар (валюту) как можно дешевле, а продают его потом как можно дороже.
Стать трейдером может любой человек. Для этого совсем необязательно иметь финансовое образование. Многие брокерские компании проводят курсы обучения, где рассказывают, как совершать выгодные сделки с различными валютами.
Однако по статистике профессиональными прибыльными валютными спекулянтами (ворочающими миллионами долларов) становятся единицы (а точнее, 2–3 % из тех, кто начинает заниматься торговлей валютами – трейдингом ). Остальные теряют свои средства. Почему? Валютные спекуляции – это рискованный бизнес. Например, вы покупаете на свои кровно заработанные деньги валюту евро. А её курс, вместо того чтобы расти (как вы того хотите), начинает стремительно падать. В страхе вы продаёте эти евро по более низкому курсу, чем купили, и, разумеется, получаете лишь часть своих изначально вложенных в эту сделку средств.
Почему большинство трейдеров‑новичков теряют свои деньги (и потом, как правило, винят в этом всех, кроме себя)? Причин много. Вот только некоторые из них:
1. Чтобы получать прибыль, нужно научиться анализировать валютный рынок и принимать правильные торговые решения. На это нужно время. А трейдеры‑новички, прослушав всего 2–3‑недельный курс лекций в какой‑нибудь брокерской компании, уже начинают считать себя профессионалами и бросаются сломя голову торговать валютами, не имея в голове чёткой системы (стратегии) торговли.
2. Трейдеры не умеют управлять своим капиталом. Вкладывают в одну сделку 30–50 % (а то и больше) своих средств. Несколько неудачных сделок ведут к потере капитала (депозита) трейдера.
3. Трейдер совершает сделку (покупает или продаёт валюту) на эмоциях, опять же без чёткого понимания того, что сейчас творится на валютном рынке, не имея хорошо разработанной системы (стратегии) торговли или пренебрегая некоторыми правилами этой системы. Профессиональным трейдерам характерен холодный расчёт, трезвая голова и хорошая система торговли.
* * *
Выше я несколько раз упоминал выражение валютный рынок. Что это такое?
Валютный рынок – это совокупность всех валютных операций по обмену одной валюты на другую, которые совершаются между банками всего мира.
Не очень понятно? Попробую объяснить более доступно. Валютный рынок – это не одно какое‑то конкретное место (как, например, продуктовый рынок, где помидорами торгуют), а глобальная мировая сеть, объединяющая мировые банки и различные организации (а также трейдеров), которые покупают и продают разные валюты. Ну, как сеть Интернет.
Что такое сеть Интернет? Это компьютеры и люди, за ними сидящие и имеющие доступ друг к другу посредством проводных и беспроводных информационных сетей. По аналогии, валютный рынок – это совокупность мировых банков и людей (организаций), которые, будучи связаны между собой посредством информационных сетей, через эти банки покупают или продают валюту разных стран. А если быть точнее – обменивают одну валюту на другую по текущей рыночной стоимости (цене). Или, другими словами, по текущему курсу. Что одно и то же.
Курс (цена) валюты определяется спросом и предложением на рынке (как, впрочем, и цена любого товара). Если спрос на эту валюту начинает расти (появляется больше желающих купить эту валюту, чем её продать), то и цена (курс) этой валюты начинает на валютном рынке тоже расти. И наоборот, если на валютном рынке спрос становится меньше, чем предложение, то цена (курс) валюты начинает падать. Эти процессы постоянно повторяются, и поэтому цена валюты (относительно других валют) не стоит на месте, а постоянно меняется (цена растёт и падает, то есть ведёт себя волнообразно), чем валютные спекулянты и пользуются для совершения сделок и получения прибыли.
Как стать валютным спекулянтом (трейдером) и начать с прибылью торговать валютами? Для начала я рекомендую всё же пройти те 2–3‑недельные курсы обучения в одной из брокерских компаний. Они есть в каждом более‑менее крупном городе. Я рекомендую компанию «Альпари», в которой работаю сам. На этих курсах вам преподадут азы валютных спекуляций, расскажут про различные виды анализа валютного рынка, а также покажут, как непосредственно совершать сделки по покупке или продаже тех или иных валют. Все эти вопросы я постарался подробно осветить в данной книге, но живое общение с преподавателем, которому можно задавать вопросы и получать на них ответы, делают процесс обучения более эффективным. Поэтому курсы всё‑таки посетите. Стоят они недорого, а то и вовсе бесплатные. Почему бесплатные? Да потому, что брокерские компании заинтересованы в том, чтобы вы стали их клиентом после обучения. Но об этом расскажу чуть попозже. Также я рекомендую посетить курсы в брокерской компании, трейдеры которой используют торговую платформу «MetaTrader». Пока вам это выражение ни о чём не говорит, поэтому просто нужно это запомнить, а лучше записать.
Как трейдеры совершают сделки на валютном рынке? Согласитесь, что часто бегать в банк, чтобы купить или продать валюту, неудобно. Есть способ лучше. Вы можете сидеть дома или в офисе на основной работе, а ваши поручения по покупке или продаже той или иной валюты будет выполнять брокер. Брокер (брокерская компания) – это посредник между вами и банком. Вы отдаёте приказ брокеру на покупку или продажу той или иной валюты через Интернет со своего персонального компьютера, а брокер тут же (в несколько секунд) этот ваш приказ выполняет хоть днём, хоть ночью (кроме субботы и воскресения, когда торги на мировом валютном рынке приостанавливаются). Разумеется, брокер будет это делать не бесплатно, а за небольшое вознаграждение. Кроме того, брокер вам предоставит данные, как курс той или иной валюты вёл себя до сегодняшнего дня, проанализировав которые, вы сможете решить, что с ней делать – покупать или продавать. Удобно? Удобно! Во всём мире трейдеры торгуют валютами с помощью брокеров (брокерских компаний).
Вообще‑то, брокер – это широкое понятие. Брокер – это и человек, который представляет вам вышеуказанные услуги. Брокер – это и организация, в которой этот человек работает (брокерская компания). Брокер – это и банк, в котором вы покупаете или продаёте валюту (банк, с которым сотрудничает брокерская компания, клиентом которой вы являетесь).
* * *
Основные валюты на мировом валютном рынке – это те валюты, которые пользуются наибольшим спросом на этом рынке. С ними совершается основной объём торговых операций по покупке и продаже. То есть именно эти валюты чаще всего покупаются и продаются на валютном рынке. Итак, это:
Доллар США (USD) $
Евро (EUR)
Британский (английский) фунт стерлингов (GBP) Ј
Японская иена (JPY) Ґ
Наш российский рубль является валютой «экзотической» на мировом валютном рынке. То есть пользуется слабым спросом, и объём валютных операций (по покупке‑продаже), связанных с российским рублём, ничтожно мал по сравнению с основными мировыми валютами.
Основные валютные пары
Валютная пара – это отношение стоимости одной валюты к стоимости другой валюты на валютном рынке.
Мы у себя в России привыкли иметь дело с двумя валютными парами: EUR/RUR (евро/рубль) и USD/RUR (доллар/рубль).
То есть покупаем евро или доллары за рубли (другими словами, меняем рубли на евро или доллары) или продаём евро или доллары за рубли (другими словами, меняем евро или доллары на рубли).
Как я уже сказал выше, рубль на мировом валютном рынке пользуется небольшим спросом. Поэтому валютные пары EUR/RUR и USD/RUR к основным не относятся. Какие же основные?
EUR/USD – валютная пара евро/доллар. До 40 % от всех валютных операций в мире приходится на эту валютную пару. То есть на обмен евро на доллары (доллары на евро).
USD/JPY – валютная пара доллар/иена. До 30 % от всех валютных операций в мире приходится на эту валютную пару. То есть на обмен долларов на иены (иены на доллары).
GBP/USD – валютная пара фунт/доллар. До 10 % от всех валютных операций в мире приходится на эту валютную пару. То есть на обмен фунтов на доллары (доллары на фунты).
Таким образом, 80 % от всех валютных операций в мире по покупке‑продаже валют приходятся на эти три валютных пары. Сделки с остальными многочисленными валютами различных государств занимают оставшиеся 20 % от общего объёма сделок.
Забегая несколько вперёд, скажу, что методы анализа рынка, помогающие предположить наиболее вероятное движение курса валюты в будущем и выбрать подходящий момент для покупки или продажи той или иной валюты, во многом основаны на психологии (поведении, действиях) участников рынка (покупателей и продавцов валют). И поэтому вполне логично, что наилучшие результаты торговли будут на той валютной паре, где задействовано наибольшее количество участников рынка, а именно на паре EUR/USD.
Валюта, которая в валютной паре располагается на первом месте, называется базовой , а валюта, стоящая на втором месте в валютной паре, называется контрвалюта (валюта котировки) :
На графиках изменения курса изображается динамика стоимости 1 единицы базовой валюты, выраженной в единицах стоимости валюты котировки (контрвалюты):
Курс (цена) евро растёт. Рубль падает в цене по отношению к евро
Курс (цена) доллара США падает. Рубль растёт в цене по отношению к доллару США
Курс (цена) евро растёт. Доллар США падает в цене по отношению к евро
Курс (цена) доллара США падает. Иена растёт в цене по отношению к доллару США
Базовую валюту образно называют товар. Валюту, как и любой товар, можно купить или продать. В данном примере 1 евро стоит 40 рублей 82 копейки (на 7.01.2011).
А вот котировка для валютной пары EUR/USD на 7.01.2011: EUR/USD = 1,2978
Она означает, что на валютном рынке в данный момент времени 1 евро стоит 1,2978 доллара США. То есть стоимость 1 евро, выраженная в долларах, берётся до десятитысячных доллара (после запятой ещё четыре цифры).
Ещё примеры:
GBP/USD = 1,5568 (1 фунт стоит 1,5568 доллара США)
USD/JPY = 83,05 (1 доллар США стоит 83,05 иен; обратите внимание, что для этой валютной пары принято брать стоимость 1 доллара, выраженную в иенах, до сотого значения – после запятой только две цифры, а не четыре, как в валютных парах EUR/USD и GBP/USD)
Пункт (tick, point, pip) – минимальное изменение цены (курса) валюты.
Торги на валютном рынке идут круглосуточно, и цена валюты постоянно меняется (растёт или падает)
На сколько пунктов цена валюты может упасть или вырасти за сутки? Для валютной пары EUR/USD эта цифра в среднем составляет 50–100 пунктов.
Всем вам когда‑то приходилось покупать и/или продавать валюту. Когда для этого вы приходили в банк, вы видели, что у валюты две цены – цена покупки и цена продажи. Банку невыгодно по одной и той же цене продавать вам валюту и покупать её у вас. Банк продаёт валюту всегда несколько дороже, чем её покупает.
Такая же ситуация с ценами на валютном рынке при торговле трейдеров.
Цена ask – это цена, по которой трейдер может купить валюту.
Цена bid – это цена, по которой трейдер может продать валюту.
И при этом котировка, например, по валютной паре EUR/USD, выглядит так:
То есть, если в данный момент времени вы хотите купить евро за доллары, то вы сможете это сделать по цене 1,2979$ за 1 евро. А если вы хотите продать евро за доллары, то вы сможете это сделать по цене 1,2978$ за 1 евро.
Разница между ценой ask и ценой bid называется спред (spread) . Эта своеобразная наценка является прибылью банка‑брокера и брокерской компании от торговли трейдера. Банку‑брокеру и брокерской компании всё равно, получит трейдер впоследствии прибыль от спекулятивной сделки или нет. Они берут в виде спреда свою долю изначально, при открытии сделки трейдером.
Теперь понятно, почему брокерские компании заинтересованы в как можно большем количестве своих клиентов и готовы обучать будущих трейдеров даже бесплатно? Чтобы иметь в дальнейшем от каждой сделки трейдера своё вознаграждение в виде спреда.
В общем‑то, всё по‑честному. Трейдер волен выбрать себе брокера с небольшим размером спреда. В вышеуказанном примере спред составляет 1 пункт (1 pip) = 1,2979 – 1,2978 (разница между ценой ask и ценой bid).
Для удобства на самих графиках указывается только цена bid. И если трейдер хочет не продать, а купить евро, он должен понимать то, что он это может сделать по цене на 1 пункт большей, чем видна на графике. Для разных валютных пар и в разных брокерских компаниях спреды обычно отличаются и могут составлять от 0,5 пункта до 10 пунктов и даже больше.
* * *
Теперь давайте разберём пример сделки на покупку:
В конце апреля трейдер получил от своей торговой системы по валютной паре евро‑доллар сигнал на покупку евро, которая и была совершена по цене 1,3151 долларов за 1 евро (цена ask). На трейдерском жаргоне трейдер открыл сделку (позицию) на покупку – open (открывать) buy (покупка). Момент покупки на графике указан стрелкой, направленной вверх.
Цена евро выросла, и в середине мая от торговой системы поступил сигнал на закрытие (close ) этой сделки (позиции). Трейдер продаёт (sell ) купленные в конце апреля евро по более высокой цене, а именно по 1,3650 долларов за 1 евро (цена bid), тем самым фиксируя прибыль. Момент закрытия сделки указан на графике галочкой.
Прибыль трейдера составила 1,3650 – 1,3151 = 499 пунктов. Если бы трейдер купил евро по цене ask (1,3151) и продал бы потом тоже по цене ask (1,3651), то прибыль составила бы 500 пунктов (столько пунктов реально цена прошла вверх на графике). Но по вышеуказанным условиям трейдер может продать евро только по цене bid (1,3650). То есть 1 пункт от этой сделки в виде прибыли забирают банк‑брокер с брокерской компанией, услугами которых трейдер воспользовался.
Итак, прибыль трейдера составила 499 пунктов. Сколько это в деньгах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ввести такое понятие, как «лот».
Лот – размер сделки. То есть количество валюты, которое трейдер может купить или продать на валютном рынке.
1 лот составляет 100 000 единиц базовой валюты (в нашем примере базовая валюта – евро)
0,1 лот составляет 10 000 единиц базовой валюты
0,01 лот составляет 1000 единиц базовой валюты
Трейдер может купить или продать на валютном рынке практически любое количество лотов. Вышеуказанные цифры приведены просто как базовые. Трейдер может купить или продать и 0,04, и 0,7, и 2, и 5, и 10, и даже большее количество лотов валюты.
Давайте подсчитаем, сколько заработал трейдер в вышеуказанном примере сделки на покупку, если бы в конце апреля он купил, например, 0,1 лот евро.
0,1 лот – это 10 000 евро. При покупке этого 0,1 лота евро трейдер по текущему курсу (1,3151 долларов за 1 евро) должен был заплатить 13 151 доллар (10 000 Ч 1,3151).
В середине мая трейдер продаёт этот 0,1 лот (10 000 евро) по цене 1,3650 долларов за 1 евро. И получает от этой продажи 13 650 долларов (10 000 Ч 1.3650). Прибыль составляет 13 650 – 13 151 = 499 долларов.
Вспоминаем, что разница между ценой покупки и ценой продажи в этой сделке составила 499 пунктов (хотя реально цена выросла на 500 пунктов; 1 пункт составил спред). Трейдер получил прибыль в $499. Получается, сколько стоит 1 пункт? Правильно – 1 доллар.
Также давайте вспомним, что 1 пункт (спред) забрали себе банк‑брокер с брокерской компанией. То есть их прибыль от этой сделки составила 1 доллар.
Так‑с, а теперь давайте представим, что цена бы прошла вверх не 500 пунктов (как в нашем примере), а 1000. Сколько бы заработал трейдер, открыв сделку 0,1 лотом? Правильно, 1000 долларов. Вернее нет, неправильно. Он заработал бы 999 долларов. Один доллар (1 пункт) вынь да положь банку‑брокеру и брокерской компании. Такая арифметика.
Или вот ещё задачка. Предположим, что трейдер открыл бы сделку не 0,1 лотом, а 1 лотом (то есть в 10 раз большим) и цена бы прошла 500 пунктов. Прибыль трейдера тогда сколько бы составила? 500 пунктов Ч 10 долларов за 1 пункт = 5000 долларов – 10 долларов (1 пункт) банку‑брокеру и брокерской компании (спред) = 4990 долларов.
Таким образом, если трейдер торгует 1 лотом, то 1 пункт = 10 долларов; если трейдер торгует 0,1 лотом, то 1 пункт = 1 доллар; если трейдер торгует 0,01 лотом, то 1 пункт = 0,1 долларов (10 центов).
Вопрос на проверку. А сколько стоит 1 пункт, если трейдер торгует лотом = 0,6? Правильный ответ: 6 долларов.
Но эти цифры верны для валютной пары EUR/USD. Для других валютных пар стоимость 1 пункта может несколько отличаться.
Однако, прочитав вышесказанное, большинство читателей наверняка воскликнут: «Ох, а откуда я возьму такие большие деньги (13 151 долларов), чтобы купить 0,1 лот евро?.. Да даже чтобы купить 0,01 лот евро, нужно 1315 долларов. А вдруг я куплю евро, а курс пойдёт не вверх, а вниз, и я потеряю эти деньги? Получается, что валютные спекуляции – это занятие только для богатых?».
Вовсе нет. Чтобы начать заниматься трейдингом, достаточно иметь несколько сотен долларов. Объясню, как это возможно.
Здесь нужно ввести такие понятия, как кредитное плечо и маржа.
«Стоп, – скажет читатель. – Какое такое кредитное плечо? Чтобы заниматься валютными спекуляциями, мне нужно будет брать кредит? То есть залазить в долги? Ну уж нет!».
Погодите, не торопитесь отмахиваться от затеи стать прибыльным трейдером, тем более если вы дочитали мою книгу до этого места. На самом деле не всё так страшно и ни в какие долги залазить не потребуется.
Кредитное плечо – это коэффициент увеличения суммы сделки по сравнению с необходимой залоговой суммой на счёте. В большинстве брокерских компаний кредитное плечо составляет 1:500. Маржа – это необходимая залоговая сумма на счёте.
Не очень понятно? Давайте разбираться и применим данные определения к нашей с вами сделке с покупкой 0,1 лота евро.
Чтобы купить 0,1 лот евро, трейдеру нужно было заплатить 13 151 доллар. На самом деле ему не надо иметь такую сумму на счёте в банке‑брокере, чтобы открыть данную сделку. Ему достаточно иметь сумму, в 500 раз меньшую (так как кредитное плечо составляет 1:500), а именно 13 151 / 500 = 26,302 долларов (залоговая сумма – маржа), что, согласитесь, не такие уж большие деньги. Все остальные деньги до суммы 13 151 долларов совершенно бесплатно предоставит вам банк‑брокер, то есть подставит вам своё плечо.
Красота? Красота, конечно.
Но если б курс пошёл не вверх, а вниз и упал бы на 26 пунктов, то трейдер свои 26 долларов (1 пункт, напоминаю, = 1 доллар при торговле 0,1 лотом) потерял бы и банк предоставлять своё плечо дальше отказался бы. И, чтобы открыть ещё одну (новую) сделку, трейдеру потребовалось бы снова пополнить свой торговый счёт как минимум на размер маржи. Тогда банк снова предоставит ему своё кредитное плечо.
Поэтому многие трейдеры открывают счёт в банке‑брокере (депозит) не в 26 долларов, а хотя бы в несколько сотен долларов, чтобы сохранить свой депозит на случай, если несколько сделок подряд окажутся убыточными. А убыточные сделки бывают периодически даже у самых успешных, в целом прибыльных трейдеров. Да и вообще, рисковать в одной лишь сделке всем своим депозитом – это большая ошибка.
В случае убыточной сделки у вас всегда на счету должны оставаться средства, чтобы открыть следующую сделку, прибыль по которой покроет убыток по сделке предыдущей.
Таким образом, кредитное плечо – это такая классная вещь, которая позволяет спекулировать валютами, имея всего несколько сотен долларов.
И это действительно так, без обмана.
К тому же, если представить, что вы решили поспекулировать валютой без кредитного плеча 1:500 (имея только одну маржу), то сколько бы вы заработали, купив 0,1 лот евро в конце апреля и продав его в середине мая, как тот трейдер в примере выше? Правильно – в 500 раз меньше, а именно не 499 долларов, а 0,998 долларов. Негусто, согласитесь.
К слову, трейдинг с использованием кредитного плеча и залоговой суммы (маржи) называется маржинальной торговлей.
Пример сделки на продажу:
Пример сделки на покупку обычно всем понятен: купили валюту, цена (курс) выросла, закрыли сделку (продали эту валюту по более высокой стоимости) – получили прибыль.
А как быть, когда цена на графике падает? Неужели всё это время ждать, ничего не предпринимая? Ждать начала нового подъёма, чтобы вновь купить валюту?
Вовсе нет. Можно заработать и на падении стоимости валюты, хотя это поначалу менее понятно, чем пример сделки на покупку.
Сейчас просто послушайте, а разъяснения будут чуть ниже.
Итак, (см. график) 21 ноября трейдер продаёт 0,1 лот евро за доллары по текущей стоимости 1,3735 долларов за 1 евро (другими словами, открывает (open ) сделку на продажу (sell )). То есть меняет 10 000 евро (0,1 лот) на 13 735 долларов.
Цена евро упала, и трейдер 1 декабря закрывает (close ) сделку на продажу (sell ), другими словами, выкупает (buy ) этот 0,1 лот евро назад по цене 1,3036 долларов за 1 евро. То есть меняет назад доллары на евро по более низкому курсу (1,3036). При этом часть долларов у трейдера в виде прибыли остаётся, так как цена евро упала: трейдер возвращает с рынка свой 0,1 лот евро (10 000 евро), но платит за него уже меньше долларов – 13 036 долларов. Прибыль составляет 13 735 – 13.036 = $699.
При этом цена упала на 700 пунктов. Трейдер открывает продажу по цене bid, а закрывать продажу вынужден по цене ask, то есть не по цене 1,3035, а по цене 1,3036 (на 1 пункт выше). Этот 1 пункт (1 доллар) в виде спреда забирают себе банк‑брокер и брокерская компания. Прибыль самого трейдера составила 699 пунктов (699 долларов, так как сделка открыта лотом 0,1).
Если всё же вышесказанное остаётся для вас не очень понятным, то представьте себе, что у нас есть два графика: один EUR/USD, а другой USD/EUR. На первом графике (см. ниже) цена евро падает против доллара. Если мы будем смотреть в это время на второй график (USD/EUR), то там картина будет зеркально обратной: курс доллара растёт против евро, причём ровно на такое же количество пунктов, на какое курс евро падает на первом графике.
Если на первом графике 21 ноября мы евро продаём (меняем на доллары), то получается, что в это же самое время на втором графике мы доллары покупаем (опять же евро меняем на доллары). Затем на первом графике курс упал (само собой, на втором – вырос), и мы 1 декабря евро выкупаем назад (на первом графике). Соответственно, на втором графике мы закрываем сделку на покупку: продаём доллары по более высокому курсу (меняем доллары на евро с прибылью).
Но у трейдеров принято пользоваться для удобства только первым графиком. График USD/EUR не используется. И поэтому, глядя на первый график, говорят, что 21 ноября трейдер евро продал (при этом подразумевая, что он купил доллары), а 1 декабря сделку трейдер закрыл с прибылью, выкупив евро назад по более низкому курсу (подразумевая при этом, что он продал доллары за большее количество евро).
Понятно теперь, что заработать можно, не только если цена на графике вырастет, но и если упадёт, открыв сделку на продажу перед падением цены и закрыв её после этого падения? Прибылью и будет то количество пунктов, на которое упала цена.
Если и сейчас не понятно, то вот вам совсем простой пример.
Предположим, у вас есть квартира, которая сейчас стоит 3 миллиона рублей. У вас есть основания считать, что цены на недвижимость будут в ближайшее время падать. Вы продаёте свою квартиру, получаете 3 миллиона рублей. Снимаете жильё или живёте у родственников. Предположим, что действительно стоимость вашей квартиры на рынке недвижимости падает до 2 миллионов рублей и, по вашим расчётам, больше падать не будет. Вы выкупаете свою квартиру назад за 2 миллиона рублей и снова в ней живёте, при этом у вас ещё в виде прибыли остался 1 миллион рублей из тех трёх, которые вы получили при продаже квартиры перед падением её стоимости.
Теперь‑то уж, надеюсь, вам стало понятно, что заработать можно не только на росте стоимости товара (валюты, квартиры), но и на падении его стоимости. Но с квартирой всё‑таки такие эксперименты проводить не советую. Этот пример я привёл лишь только для того, чтобы вы поняли суть сделки на продажу.
Тут особо внимательный читатель может спросить: «А как я могу продать евро, ожидая падение стоимости данной валюты, если у меня нет евро – счёт в банке‑брокере у меня в долларах?».
Отвечаю: на самом деле счёт у вас в долларах чисто номинально. По текущему курсу у вас счёт может быть представлен в любой валюте. То есть если вы положили на счёт банка‑брокера несколько сотен долларов и вдруг захотели продать евро, то спокойно представьте себе, что счёт у вас в банке не в долларах, а в евро (по текущему курсу к доллару). И спокойно часть этих евро можете продать (обменять на доллары), ожидая, что курс евро упадёт (курс доллара вырастет) и вы совершите обратную операцию – выкупите это же количество евро назад за меньшее количество долларов, отставив часть долларов себе в виде прибыли.
* * *
Ордер – это приказ трейдера своему брокеру на покупку или продажу той или иной валюты.
Ордер может быть как немедленного исполнения (когда вы отдаёте распоряжение брокеру купить или продать для вас валюту на рынке прямо сейчас), так и отложенного. Существует несколько видов отложенных ордеров. Я бы хотел поговорить об отложенном ордере Stop‑loss, который использую в своей торговле…
Ордер Stop‑loss (стоп‑лосс) – это ордер, ограничивающий убытки… О чём это я? Давайте разбираться.
Предположим, трейдер получил от своей торговой системы сигнал, что цена (курс) валюты будет расти. Он покупает её с целью потом продать по более высокому курсу и получить прибыль. А курс вдруг пошёл не вверх (как того хотел трейдер), а вниз (торговый сигнал оказался ложным). На сколько пунктов курс (цена валюты) упадёт – столько пунктов убытка трейдер получит. Если трейдер купил валюту, а её цена начала не расти, а падать, трейдер должен признать , что торговый сигнал оказался ложным, и должен сделку закрыть . Да, закрыть с убытком. Это, конечно, неприятно, но… этот убыток будет небольшим, и следующая сделка, вполне вероятно, окажется прибыльной. И эта прибыль компенсирует предыдущий убыток.
Если же трейдер упрямо не будет закрывать сделку (надеясь, что, может, всё же цена развернётся наверх), а цена будет продолжать падать, то трейдер рискует потерять все свои средства на депозите в банке‑брокере. Кстати, таких примеров, когда трейдеры не закрывают убыточные сделки в надежде на разворот цены и теряют в конечном счёте все свои деньги, масса. Вообще, умение вовремя признавать свои ошибки – это характерная черта успешного трейдера.
Выше я уже говорил, что валютный рынок функционирует круглосуточно, кроме субботы и воскресенья. Как же быть? Ведь можно открыть сделку на покупку, лечь спать или отойти от компьютера по делам, а цена в это время рванёт сильно вниз, и придётся закрывать сделку с большим убытком. Что же теперь вообще не спать и не отходить от монитора компьютера, чтобы не пропустить этот неприятный момент и вовремя закрыть сделку с небольшим убытком? Вовсе нет. Для таких ситуаций и существует так называемый ордер стоп‑лосс.
Открыв сделку на покупку, трейдер заранее приказывает брокеру самостоятельно (без участия трейдера) закрыть эту сделку на определённом уровне, если цена начнёт падать ниже уровня покупки. И брокер обязан будет выполнить приказ трейдера, если такая ситуация действительно случится. Как технически это сделать (установить ордер стоп‑лосс), вас научат на занятиях в брокерской компании. В переводе на русский язык английское словосочетание «стоп‑лосс» означает «остановить потери». На сколько пунктов вниз от уровня покупки следует располагать ордер стоп‑лосс, я расскажу позднее. Количество пунктов между ценой покупки и ценой, на уровне которой установлен ордер стоп‑лосс, называется размером (величиной) стоп‑лосса. Это потенциальный убыток при открытии сделки.
Рис. А. Пример установки ордера стоп‑лосс при покупке
Рис. Б. Пример установки ордера стоп‑лосс при продаже
Трейдер ожидает рост цены и покупает евро (стрелка вверх на рисунке А). Сразу после этого он устанавливает ордер стоп‑лосс (обозначен крестиком) на уровень ниже уровня покупки. Если цена после открытия сделки пойдёт вверх, трейдер будет в прибыли. А если цена после открытия сделки пойдёт вниз и достигнет уровня, на котором установлен стоп‑лосс, то сделка закроется с небольшим убытком, равным величине стоп‑лосса (в пунктах). Совершится продажа по ордеру.
Ордер стоп‑лосс выставлять нужно обязательно при открытии каждой сделки . Это закон, нарушив который, вы рискуете потерять свой капитал.
Если трейдер покупает валюту, то он хочет, чтобы её цена на графике пошла вверх, чтобы получить прибыль. И совсем не хочет, чтобы цена пошла вниз, так как будет убыток. Поэтому он и выставляет стоп‑лосс ниже уровня открытия сделки.
А если трейдер открывает сделку на продажу (рисунок Б), то он, наоборот, желает, чтобы цена на графике пошла вниз, чтобы получить прибыль. Если цена пойдёт вверх, то будет убыток. Поэтому в этом случае ордер, ограничивающий убытки (стоп‑лосс), выставляется выше уровня открытия сделки.
Отложенный ордер стоп‑лосс закрывает сделку с небольшим убытком.
Перемещение ордера stop‑loss (s/l):
Если после открытия покупки (а) цена прошла вверх на определённое количество пунктов (б), то ордер s/l можно переместить на уровень открытия сделки. В этом случае, если цена вдруг резко развернётся вниз и s/l сработает, то убытка уже никакого не будет, так как сделка по данному ордеру закроется на уровне открытия. Если же цена и далее будет расти (в), то s/l можно переместить ещё выше, и если он в дальнейшем сработает, то сработает с прибылью, так как закрытие сделки произойдёт выше цены открытия.
Если после открытия продажи (а) цена прошла вниз на определённое количество пунктов (б), то ордер s/l можно переместить на уровень открытия сделки. В этом случае, если цена вдруг резко развернётся вверх и s/l сработает, то убытка уже никакого не будет, так как сделка по данному ордеру закроется на уровне открытия. Если же цена и далее будет падать (в), то s/l можно переместить ещё ниже, и если он в дальнейшем сработает, то сработает с прибылью, так как закрытие сделки произойдёт ниже цены открытия.
То есть смысл передвижения ордера s/l в том, чтобы нивелировать возможный убыток по открытой сделке (б) или даже получить прибыль при развороте цены в обратную сторону (в). Конкретные примеры передвижения s/l будут представлены в данной книге ниже.
Важный момент: ордер s/l следует передвигать только вслед за движением цены. Если же цена приближается к s/l, то отодвигать его от текущей цены (тем самым увеличивая размер потенциального убытка) ни в коем случае нельзя.
Глава 2Технический анализ валютного рынка
Из предыдущей главы вы поняли, что весь смысл валютных спекуляций заключается в том, чтобы купить валюту в ожидании повышения её стоимости, и, если оно (ожидание) оправдалось, продать эту валюту с прибылью. И наоборот, если ожидается падение стоимости валюты, её следует продать и после этого самого падения сделку с прибылью закрыть.
Вся проблема заключается в том, чтобы в нужный момент открыть сделку на покупку или продажу. В этом трейдеру помогают различные виды анализа валютного рынка, одним из которых является так называемый технический анализ.
Технический анализ предполагает, что на будущее движение курса (цены) валюты существенно влияют закономерности его прошлого поведения. Другими словами, чтобы предположить, как курс будет себя вести в будущем, нужно проанализировать, как курс вёл себя в последнее время.
Объектом исследования в техническом анализе являются графики, отображающие прошлое поведение цены. Выше вы уже видели несколько реальных графиков по некоторым валютным парам.
2.1. Типы графиков
а) Тиковый график (от слова «tick» – пункт) – на нём отображается каждая новая котировка. Цена выросла или упала на 1 пункт – это тут же на тиковом графике видно. За минуту цена меняется чаще всего на несколько пунктов (иногда на 20–30, а то и больше пунктов). И все эти изменения фиксируются на графике, что занимает на нём определённое количество места. Взгляните на тиковый график. Видно, что движения цены в течение примерно 15 минут занимают весь график.
Для того чтобы прояснить ситуацию на рынке и открыть сделку на покупку или продажу в правильном направлении, трейдеру обычно нужно посмотреть, как вела себя цена хотя бы последние несколько дней. Представляете, какой длины тогда будет тиковый график, если тут только 15 минут полстраницы занимают?
Таким образом, тиковый график для работы трейдера не годится. Да, он очень информативный, на нём видна каждая новая котировка, но трейдеру требуется более компактный график (пусть он будет чуть менее информативным), на котором можно будет увидеть движение цены на более длительном временном интервале.
б) Баровый (столбиковый, палочковый) график строится на основании тикового. На рисунке ниже мы видим, что на тиковом графике за 1 минуту (с 10:20 до 10:21) цена выросла. Выделим на этом движении четыре цены:
1) цена на начало минуты – цена открытия (open)
2) максимальная цена в течение этой минуты (high)
3) минимальная цена в течение этой минуты (low)
4) цена на конец минуты – цена закрытия (close)
Справа от тикового графика между ценой high и low проводим столбик с двумя отметками слева и справа от него, которые соответствуют ценам open и close на тиковом графике. Этот столбик с отметками называется бар . В данном случае это минутный бар. Он показывает, как цена вела себя в течение 1 минуты. Бары бывают 1‑минутные, 5‑минутные, 15‑минутные, 30‑минутные, часовые, 4‑часовые, дневные, недельные и месячные. Они показывают, как вела себя цена в течение соответствующего периода времени.
Это баровый часовой (Н1) график. Каждый бар на этом графике – это 1 час. И теперь мы можем увидеть, как вела себя цена валюты с 8 по 10 сентября, то есть за два дня
Если цена на тиковом графике упала, то бар будет иметь следующий вид: у него (в отличие от предыдущего бара) цена (отметка) open выше, чем цена (отметка) close.
в) Свечной график строится на основании барового графика и является наиболее наглядным типом графика, поэтому трейдеры сейчас пользуются в основном им. Изобретён в Японии, поэтому его ещё называют графиком японских свечей.
Ниже показано, как бары преобразуются в свечи:
Взгляните на тот же часовой график, только представленный не в виде баров, а в виде японских свечей. Здесь одна свечка – 1 час. Очень наглядно: если час цена росла – свечка с белым телом, а если час падала – свечка с чёрным цветом тела. Сравните этот график с баровым графиком выше.
г) Линейный график довольно‑таки наглядный, но менее информативный тип графика по сравнению со свечным. Его недостатком является то, что строится он по ценам закрытия (close) баров или свечей, и выбросы цены вверх или вниз (которые представлены на свечном графике верхними или нижними тенями свечей) на нём будут не видны.
С учётом временных интервалов (таймфреймов) различают следующие типы графиков:
Минутные: 1‑минутные (М1), где 1 свеча = 1 минуте; 5‑минутные (М5): 1 свеча = 5 минутам;
15‑минутные (М15): 1 свеча = 15 минутам; 30‑минутные (М30): 1 свеча = 30 минутам
Часовые: 1‑часовые (Н1): 1 свеча – это 1 час, 4‑часовые (Н4): 1 свеча – 4 часа
Дневные (D1): 1 свеча – 1 день
Недельные (W1): 1 свеча – 1 неделя
Месячные (MN): 1 свеча – 1 месяц
Вот пример дневного свечного (1 свеча – 1 день) графика (на нём мы видим, как вела себя цена за последние 4 месяца):
Технический анализ валютного рынка довольно обширен. В этой книге я бы хотел остановиться на графическом линейном и свечном анализах.
2.2. Линейный графический анализ
Как я уже говорил выше, цена на графике меняется волнообразно – то рост, то падение. Но часто на рынке (и, соответственно, на графике) намечается и развивается какая‑то преобладающая тенденция (восходящая или нисходящая). Она называется тренд.
Тренд (тенденция) – это направленное движение цены.
Если сформировались условия того или иного тренда (см. ниже), то следует ожидать, что и далее продолжится движение цены в заданном направлении. Поэтому среди трейдеров бытует поговорка: «тренд скорее продолжится, чем развернётся».
2.2.1. Виды трендов
а) Восходящий (бычий, up‑trend) тренд
Обязательным условием восходящего тренда является наличие на графике двух минимумов цены (при этом второй минимум должен быть выше первого ) и двух максимумов цены (при этом второй максимум должен быть выше первого ). Причём первый максимум должен быть расположен (во времени) между минимумами. Схематично это выглядит вот так:
Если на графике выполняется данное условие, то мы можем утверждать, что на рынке сложилась восходящая тенденция (тренд) и высока вероятность того, что в ближайшее время рост цены продолжится :
Глядя на восходящий тренд, мы видим, что цена в целом выросла, но периодически бывали откаты вниз. Эти откаты (волны) называются коррекция ми. А волны, направленные вверх (благодаря которым восходящий тренд, собственно, и образуется), называются импульсами:
Восходящий тренд на реальном графике
б) Нисходящий (медвежий, down‑trend) тренд
Обязательным условием нисходящего тренда является наличие на графике двух максимумов цены (при этом второй максимум должен быть ниже первого ) и двух минимумов цены (при этом второй минимум должен быть ниже первого ). Причём первый минимум должен быть расположен (во времени) между максимумами. Схематично это выглядит вот так:
Если на графике выполняется данное условие, то мы можем утверждать, что на рынке сложилась нисходящая тенденция (тренд) и высока вероятность того, что в ближайшее время падение цены продолжится :
У нисходящего тренда (в отличие от восходящего) импульсные волны направлены вниз, а волны‑коррекции – наверх:
Нисходящий тренд на реальном графике
2.2.2. Построение линий поддержки и сопротивления
Когда на графике цены сформировались условия восходящего тренда (см. выше), трейдер должен через два минимума (2 точки) цены провести линию так, как это указано на схеме. Эта линия называется линия тренда . Линия тренда на восходящем тренде называется линия поддержки .
Линия поддержки указывает дальнейшее наиболее вероятное направление движения цены (восходящее). После завершения очередного импульса коррекция происходит (не всегда, но часто) до этой линии. Затем цена отскакивает от неё, и развивается новый импульс.
Линия поддержки как бы поддерживает восходящий тренд, не даёт цене упасть. Цена может неоднократно возвращаться к линии поддержки (коррекции) и вновь от неё делать новый импульс вверх.
Рано или поздно восходящий тренд заканчивается, и цена пробивает линию поддержки сверху вниз. Однако не всегда пробой линии поддержки означает окончание восходящего тренда.
Когда на графике цены сформировались условия нисходящего тренда (см. выше), трейдер должен через два максимума (2 точки) цены провести линию так, как это указано на схеме. Эта линия нисходящего тренда называется линия сопротивления .
Пример линии сопротивления на нисходящем тренде
Линия сопротивления указывает дальнейшее наиболее вероятное направление движения цены (нисходящее). После завершения очередного импульса коррекция происходит (не всегда, но часто) до этой линии. Затем цена отскакивает от неё и развивается новый импульс.
Линия сопротивления как бы сопротивляется тому, чтобы цена шла наверх в нисходящем тренде, не даёт цене вырасти. Цена может неоднократно возвращаться к линии сопротивления (коррекции) и вновь от неё делать новый импульс вниз.
Рано или поздно нисходящий тренд заканчивается, и цена пробивает линию сопротивления снизу вверх. Однако не всегда пробой линии сопротивления означает окончание нисходящего тренда.
2.2.3. Построение линий ускорения тренда
(а)
(б)
Нередко на рынке возникает такое явление, как ускорение тренда. Ну, например, имеется восходящий тренд, цена на графике растёт, и вдруг она начинает двигаться ещё более круто вверх. Это явление называется ускорением восходящего тренда (а). Или, наоборот, на рынке имеется нисходящий тренд, цена снижается, и вдруг она начинает просто обваливаться – ускорение нисходящего тренда (б). В этом случае следует на графике проводить новые линии поддержки и сопротивления соответственно тому, какой тренд присутствует на графике. Называются они линии ускорения тренда. Если тренд ещё более ускоряется, то проводится вторая (или даже третья) линия ускорения.
2.2.4. Корректировка линий тренда
Если цена пробивает линию поддержки восходящего тренда сверху вниз, но потом всё равно идёт вверх и делает новый максимум (на графике он указан жирным шрифтом как max2 ), то эту линию нужно опустить на последний минимум цены (на графике он указан жирным шрифтом как min2 ). Тем самым мы показываем, что восходящий тренд продолжается.
Если цена пробивает линию сопротивления нисходящего тренда снизу вверх, но потом всё равно идёт вниз и делает новый минимум (на графике он указан жирным шрифтом как min2 ), то эту линию нужно поднять на последний максимум цены (на графике он указан жирным шрифтом как max2 ). Тем самым мы показываем, что нисходящий тренд продолжается.
2.2.5. Пробой линии поддержки или сопротивления
Нередко цена, пробивая линию поддержки восходящего тренда сверху вниз, откатывает к ней вверх и снова отскакивает вниз. То есть, линия поддержки превращается в своеобразное сопротивление для цены (а).
И наоборот, бывает, что цена, пробивая линию сопротивления нисходящего тренда снизу вверх, откатывает к ней вниз и отскакивает снова вверх. То есть линия сопротивления превращается в поддержку для цены (б).
2.2.6. Уровни поддержки и сопротивления
Уровень – это горизонтальная линия, которая проводится через минимум или максимум цены.
Один и тот же уровень может служить для цены как поддержкой (цена отталкивается от него вверх), так и сопротивлением (цена отталкивается от него вниз). На рисунке направление отскоков цены от уровней показано стрелками «вверх» и «вниз».
2.2.7. Почему цена отскакивает от линий тренда и уровней поддержки/сопротивления, которые трейдер рисует на графике?
Чтобы это понять, следует сначала ответить на вопрос, а почему цена любого товара на рынке растёт или падает?
Если появляется большое количество желающих купить этот товар (покупателей) и они это делают (покупают), то есть есть спрос на товар, то продавец товара начинает повышать цену, чтобы получить бомльшую прибыль (цена товара на рынке растёт). И наоборот, если спрос на товар на рынке падает (желающих купить его становится меньше), то продавец, чтобы привлечь большее количество покупателей, начинает снижать цену – цена товара на рынке падает.
Примерно так же обстоят дела и на валютном рынке: цена (курс) валюты растёт, если количество желающих купить её превышает количество желающих продать эту валюту. Если же число желающих продать валюту начинает превышать число желающих купить её, то спрос на эту валюту падает и, соответственно, падает цена (курс) этой валюты.
Приведу здесь с небольшими изменениями отрывок из книги «Как увидеть деньги на экране монитора» под редакцией В. И. Сафина:
«Обычно при описании психологии рынка людей, рассчитывающих на повышение цены, покупателей валюты, называют “быками” (быки бьют рогами снизу вверх). Тех, кто рассчитывает и играет на понижение курса, продавцов валюты, называют “медведями” (они бьют лапой сверху вниз)».
Соответственно, восходящий тренд на графике есть бычий рынок, а снижение курса – медвежий рынок. Кроме этих основных персонажей – «быков» и «медведей» – есть ещё большая группа «неопределившихся» – тех, кто не решил для себя, чего ожидать от рынка, и ждёт сигнала, чтобы принять решение.
Общепринятое объяснение колебаний цен исходит из того, что на рынке господствуют две главные эмоции – страх и жадность. Когда на рынке действует восходящий тренд – быки покупают (в то же время, пока они покупают, то есть пока у них есть средства на покупку и пока они их готовы тратить, будет господствовать бычья тенденция). Если медведи теряют уверенность в повороте рынка вниз, они начинают закрывать свои сделки на продажу (тоже покупать). При этом покупки толкают рынок ещё больше вверх. Заметив это, часть участников из неопределившихся начинает жадно «хватать», торопясь успеть к сформировавшемуся ходу наверх. Вследствие этого накала страстей рынок получает дополнительный стимул. Торжествующие быки добавляются к своим покупкам (покупают ещё), ещё сильнее толкают его вверх. Рынок в таких случаях может продемонстрировать весьма крутой взлёт.
Со временем крутизна взлёта падает, и часть быков начинает закрывать свои сделки на покупку (продавать), чтобы зафиксировать прибыль. К этому моменту новых добровольцев, готовых покупать, уже нет. Зато медведи, почувствовав, что рынок дрогнул, решают: «Наш час настал!» – и начинают открывать сделки на продажу. Все эти продажи порождают обратное движение рынка – вниз. Если медведи, поверив в свою силу, начинают добавлять к своим сделкам (продавать вновь и вновь), а неопределившиеся определяются уже как новые медведи, то рынок формирует нисходящую тенденцию – цена падает. Быки, боясь больших потерь, закрывают свои сделки на покупку (тоже продают), и весь этот поток продаж ещё более ускоряет ход рынка вниз, иногда порождая даже обвал.
Затем жадность заставляет некоторых медведей закрывать сделки на продажу (покупать), чтобы получить прибыль. Опоздавшие добровольцы уже не вступают в ряды медведей, так как рынок слишком далеко ушёл вниз. Мало кто верит, что он способен упасть ещё ниже. Часть быков, приободрившись и усмотрев в тенденции неустойчивость, начинают покупать. Всё больше медведей, не веря в дальнейший рост прибыли и боясь потерять заработанное, закрывают сделки на продажу. Таким образом, тормозится ход рынка вниз и создаются все предпосылки для поворота наверх, а далее «история повторяется».
Итак, если предложения на покупку какого‑либо товара (а валюта – это тоже товар) превышают предложения на его продажу – цена этого актива растёт. Дефицит, как вы знаете, на цены влияет очень сильно… Например, если желающих купить валюту больше, чем желающих её продать, цена этой валюты поднимается. Рано или поздно спрос насыщается, и с некоторого момента уже предложение превышает спрос. Как следствие, цена валюты немного снижается – происходит коррекция.
На валютном рынке это явление называют «фиксация прибыли». Оно происходит, когда часть трейдеров, открывавших сделки на покупку валюты, удовлетворены подъёмом курса. Эти трейдеры начинают массово закрывать позиции – продавать валюту с целью получить свою прибыль. Однако если основные причины повышения спроса на валюту не изменились, то покупка валюты возобновится вновь. Её курс повысится, превышая предыдущее максимальное значение, и тогда движение курса приобретает направление или тренд (trend).
В этой ситуации выделяется некоторый психологический уровень цен, точнее определённое её значение, важное для многих трейдеров. Большинство участников рынка рассматривают этот уровень как выгодный для продажи валюты при данном наборе фундаментальных и иных факторов. Этот уровень сформируется на графике курса как уровень сопротивления (resistance level) . То есть, пока цена или валютный курс не преодолеют этот психологический барьер, большинство трейдеров уверены, что продавать пока рановато. Зато при приближении цены к уровню сопротивления трейдеры начинают продавать валюту, рассчитывая на будущее понижение курса.
Такое же право на существование имеет противоположный уровень – уровень поддержки (support level) . При подходе графика к некоторому уровню, рассматриваемому многими участниками рынка как выгодный для покупки, активизируется открытие сделок на покупку. Если его поддержат достаточно много участников, рынок после его достижения пойдёт вверх – цена начинает подниматься.
В общем, поймите одну важную вещь: психология толпы и определяет то, куда движется курс. Правила и методики технического анализа у многих трейдеров одинаковы, а это значит, что они приблизительно одинаково оценивают важность одних и тех же уровней. Следовательно, в итоге они получают похожие результаты и принимают сходные решения о покупке или продаже валюты. Получается, что большинство участников рынка, сами того не осознавая, объединёнными усилиями направляют валютный курс вверх или вниз. В результате всеобщее ожидание оправдывается, а наблюдаемое явление получает название «самооправдывающийся прогноз».
Как видите, нельзя сказать, что только колебания курсов валют влияют на результаты технического анализа. Сами методы технического анализа и свойство людей совершать одинаковые поступки приводят к тому, что рынок становится таким, каким его ожидает видеть толпа. Чем больше людей верят закономерностям технического анализа, тем сильнее это влияние.
Таким образом, уровни поддержки/сопротивления, а также линии тренда являются своеобразными психологическими барьерами. При приближении цены к уровню или линии поддержки трейдеры это видят и начинают покупать валюту, и цена её растёт. А при приближении цены к уровню или линии сопротивления трейдеры начинают продавать, и цена падает.
Торговая платформа «MetaTrader»
Торговая платформа «MetaTrader» представляет собой компьютерную программу, которую трейдер устанавливает на свой компьютер (ноутбук, смартфон) и которая позволяет отслеживать через Интернет, как меняются курсы тех или иных валют (то есть смотреть графики цен) в реальном времени. Также платформа позволяет просматривать графики за прошлые годы, рисовать линии тренда и уровни.
С помощью «MetaTrader» вы можете реально купить или продать валюту через Интернет или поторговать валютами на так называемом демосчёте, где деньги не настоящие. То есть отточить свои знания по анализу валютного рынка, использованию торговых сигналов на покупку или продажу, совершая сделки с использованием виртуального (игрушечного) капитала. В случае убытков они будут не настоящими. Прибыли, правда, тоже. :) Ну и ещё множество разных замечательных функций имеет эта программа, я назвал лишь основные. Скачать и установить её на свой компьютер можно бесплатно с сайтов большинства брокерских компаний, даже не являясь их клиентом. На очных или онлайн‑курсах в этих компаниях вам расскажут, как ею пользоваться. Вот внешний вид этой торговой платформы:
2.3. Свечной анализ
Основным преимуществом свечного анализа является то, что каждая отдельная свеча и тем более комбинации свечей (то есть свечные модели) являются продуктом «массового сознания», или порождением того, что можно назвать «психологией толпы». Другими словами, между возникновением свечных моделей и дальнейшим поведением рынка существует причинно‑следственная связь.
Свечные модели позволяют достаточно точно выбрать момент и направленность торговых действий. Анализ японских свечей, применяемый вместе с классическим линейным анализом, повысит эффективность вашей торговли и поможет лучше понять происходящее на рынке.
История свечного анализа
В 17 веке в Японии ещё не существовало единой валюты, и мерой обмена был рис. В конце 17 века в Осаке (крупный торговый и портовый город) была образована Рисовая биржа, где непосредственно продавался и покупался рис, а с 1710 года на ней стали выпускаться и активно обращаться рисовые купоны. Феодал, нуждающийся в деньгах, посылал излишки риса в Осаку, где их помещали на склад на его имя. Взамен он получал рисовый купон, который в любое время мог продать, то есть право на его рис получал уже другой человек.
Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма (Хонма). Торгуя рисом в 18 веке, он сумел нажить огромное состояние. Хомма родился в 1724 году в богатой семье. Когда отец Хоммы умер, ему было поручено управление семейным капиталом, несмотря на то что он был младшим сыном (в ту эпоху наследником отцовского дела обычно становился старший сын). Причиной тому, возможно, были незаурядные коммерческие способности Хоммы. С деньгами семьи Хомма отправился на Рисовую биржу в Осаке и начал торговать рисовыми купонами. Чтобы лучше понять психологию инвесторов, Хомма проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи. Около родного города Хоммы Сакаты были расположены крупные рисовые плантации. История утверждает, что Хомма основал что‑то наподобие личной коммуникационной сети. На всём пути от Осаки до Сакаты с интервалом четыре километра на крышах зданий сидели «связные», которые флагами посылали по цепочке сигналы. Так как расстояние между городами составляет примерно 380 миль, по крышам требовалось рассадить более ста человек. Такая сеть давала Хомме значительное преимущество, которое позволило ему сделать огромное состояние на торговле рисом. Например, если в Сакате был хороший урожай, в Осаке следовало ждать падения цены на рис. Хомма узнавал эту информацию первым. Захватив лидерство на рынках Осаки, Хомма отправился на биржу в Эдо (ныне Токио). Его коммерческая сметка позволило ему значительно увеличить свои капиталы. Говорят, ему удалось провести подряд 100 успешных торговых сделок.
В последние годы жизни Хомма стал финансовым советником правительства и ему был пожалован почетный титул самурая. Умер Хомма в 1803 году. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке и описанные им в его книгах, положили начало методу свечей, который и поныне широко используется в Японии (а сейчас и во всём мире) для анализа финансовых рынков. По другой версии графический анализ свечей не был разработан Хоммой, но ему принадлежит философия этого анализа, и именно его подход признаётся основой современного анализа графиков свечей.
Западные трейдеры познакомились со свечным анализом сравнительно недавно. В 1989 году американский финансовый аналитик Стив Нисон, изучая данный анализ, написал несколько статей, а затем и издал две свои знаменитые книги «Японские свечи» и «За гранью японских свечей», которые завоевали большую популярность среди трейдеров США и Европы. До этого западные трейдеры пользовались преимущественно линейным графическим анализом и анализом с помощью компьютерных индикаторов.
Давайте ознакомимся с тем, какие существуют отдельные свечи и свечные модели, имеющие значение как торговые сигналы, и поговорим о том, как применять их на практике. В Японии, где издавна используется свечной анализ, трейдеры знают и применяют при своей торговле большое количество свечных моделей. Стив Нисон многие из них описал в своих книгах. Но на валютном рынке (в отличие от других финансовых рынков – акций, фьючерсов, опционов, товаров и др.) одни из них встречается редко, другие, по моим наблюдениям, работают плохо, третьи имеют несколько искажённый вид. Для этой книги я отобрал только некоторые модели – наиболее часто встречающиеся и хорошо работающие именно на валютном рынке. Кроме того, в этой книге я привёл большое количество практических примеров использования свечного анализа (где именно, по каким моделям открывать и закрывать сделки, где устанавливать и когда переносить ордер стоп‑лосс). На мой взгляд, в книгах С. Нисона недостаточное количество подобных примеров. Мало того, я разработал и сформулировал эффективную торговую стратегию на основе совместного применения линейного и свечного анализов, которую и представил в этой книге. А наличие торговой стратегии (системы) , как известно, является залогом прибыльных валютных спекуляций . Также я оттестировал эту торговую систему на исторических данных на дневном графике EUR/USD за несколько последних лет с очень даже неплохими, по моему мнению, результатами, которые и представил вашему вниманию.
Свойства отдельных свечей
Свечи «дожи», их особенности:
Свечи «дожи» образуются тогда, когда цена закрытия свечи (close) равна цене открытия (open). Они говорят о периоде неопределенности на рынке (дожи в переводе с японского означает «путаница»), о равновесии сил «быков» и «медведей». Часто свечи «дожи» выступают как сильные сигналы разворота в конце восходящего или нисходящего тренда, особенно после длинной свечи, но это требует дополнительного подтверждения, особенно для простых «дожи». Свеча «дожи» часто входит в состав более сложных свечных моделей, что усиливает её значимость.
Свеча «высокая волна» – тело небольшое (любого цвета – белое или чёрное), а верхняя и нижняя тени длинные. Говорит о равновесии сил быков и медведей. Возможна смена тренда.
Торговая тактика
Если я вижу на рынке одну свечу «дожи» / свечу «высокая волна» (не входящую в состав более сложной модели), то я ничего не предпринимаю. Если возникают три свечи «дожи» (три свечи «высокая волна» или комбинации этих свечей числом три) подряд, то есть смысл перенести стоп‑лосс по открытой сделке ближе к текущей цене. Если появляется свеча «дожи» (или «высокая волна»), входящая в состав свечной модели, то… об этом прочтёте ниже.
Примеры свечей «дожи» и «высокая волна»
Свечные модели (комбинации свечей):
А) Бычьи модели – сигнализируют об остановке и изменении нисходящего движения. После их появления на рынке возможен разворот нисходящего движения и движение вверх (смена тренда), либо происходит только восходящая или боковая коррекция цены, после которой нисходящее движение продолжается.
1) Молот
Такая свечка, похожая на молоток, является сигналом возможного разворота цены наверх. Обязательно нисходящее движение цены перед «молотом». Цвет тела не имеет значения. Нижняя тень должна быть длиннее тела. Верхней тени нет или она маленькая. Необходимо подтверждение (то есть следующая за «молотом» свеча должна быть белой, с телом длиннее теней). Только при наличии подтверждающей белой свечи следует рассматривать «молот» как торговый сигнал. Если следующая за «молотом» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то этот «молот» как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика. По моим наблюдениям, «молот» является довольно‑таки слабой разворотной моделью, особенно при наличии на рынке нисходящего тренда. Поэтому, если имеются открытая сделка на продажу и нисходящий тренд, при появлении «молота» её (сделку) закрывать не стоит. Но опустить стоп‑лосс ниже, расположив его над линией сопротивления, необходимо.
«Молот» с подтверждением, но тренд нисходящий. Покупку открывать не следует
Если нет нисходящего тренда, появляется «молот» с подтверждением (выше которого располагается уровень сопротивления) и имеется открытая сделка на продажу, то закрывать её также не следует, но стоп‑лосс нужно тоже опустить ниже и расположить его над данным уровнем сопротивления.
Использовать «молот» как сигнал к открытию сделки на покупку можно только при отсутствии нисходящего тренда и отсутствии уровня сопротивления непосредственно выше подтверждающей свечи.
«Молот» с подтверждением, но выше уровень сопротивления. Продажу не закрываем, но стоп‑лосс переносим ниже и располагаем его над этим уровнем на 40 пунктов.
«Молот» с подтверждением, но тренд нисходящий. Продажу не закрываем, но стоп‑лосс переносим ниже и располагаем его над линией сопротивления на 30 пунктов
«Молот» с подтверждением как сигнал к покупке. Нет нисходящего тренда и уровня сопротивления выше. Если есть открытые продажи – их следует закрыть. Стоп‑лосс по открытой покупке устанавливается на 20 пунктов ниже цены low «молота»
2) Перевёрнутый молот
По моим наблюдениям, данная свечная модель (даже с подтверждением белой свечой) как разворотный сигнал на валютном рынке работает крайне плохо. Использовать «перевёрнутый молот» в торговле не рекомендую.
3) Бычье поглощение (бычий охват)
Данная свечная модель состоит из двух свечей. Тело 2‑й (белой) свечи «поглощает» тело 1‑й (чёрной) свечи. То есть тело чёрной свечи должно находиться внутри диапазона тела белой свечи. Тени чёрной свечи могут выходить за диапазон тела белой свечи. У 2‑й свечи тени короче тела. Первая свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной. Обязательно нисходящее движение цены перед моделью. Необходимо подтверждение – следующая за «бычьим поглощением» свеча должна быть белой, с телом длиннее теней.
Только при наличии подтверждающей белой свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за «бычьим поглощением» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика
Если имеются открытая сделка на продажу и нисходящий тренд, при появлении «бычьего поглощения» с подтверждением сделку нужно закрыть (а не переносить стоп‑лосс как при появлении «молота»), но покупку открывать не следует.
«Бычье поглощение» с подтверждением. Тренд нисходящий. Если есть открытые продажи – их нужно закрыть. Покупку открывать не следует
Если появляется «бычье поглощение» с подтверждением (выше которого располагается уровень сопротивления) и имеется открытая сделка на продажу, то закрывать её не следует, но стоп‑лосс нужно опустить ниже и расположить его над данным уровнем сопротивления.
Использовать «бычье поглощение» с подтверждением как сигнал к открытию сделки на покупку можно только при отсутствии нисходящего тренда и отсутствии уровня сопротивления непосредственно выше подтверждающей свечи.
«Бычье поглощение». Выше подтверждения уровень сопротивления. Покупку открывать не следует. Если есть открытые продажи, то стоп‑ордера по ним следует опустить ниже и расположить над этим уровнем на 40 пунктов
«Бычье поглощение» с подтверждением как сигнал к покупке. Нет нисходящего тренда и уровня сопротивления выше. Если есть открытые продажи – их следует закрыть. Стоп‑лосс по открытой покупке выставить на 20 пунктов ниже модели
4) Бычье «последнее поглощение»
Данная свечная модель состоит из двух свечей. Тело 2‑й (чёрной) свечи «поглощает» тело 1‑й (белой) свечи. То есть тело белой свечи должно находиться внутри диапазона тела чёрной свечи. Тени белой свечи могут выходить за диапазон тела чёрной свечи. У 2‑й свечи тени короче тела. Первая свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной.
Обязательно нисходящее движение цены перед моделью. Чёрная (вторая) свеча в данной свечной комбинации – последняя в этом снижении цены (видимо, отсюда и название модели – «последнее поглощение»; японцы ещё называют эту модель «самоубийство влюблённой пары»). После этого следует ожидать рост на рынке (поэтому данная комбинация свечей относится к группе бычьих моделей). Однако необходимо подтверждение: следующая за бычьим «последним поглощением» свеча должна быть белой, с телом длиннее теней. Причём подтверждающая свеча должна закрыться выше середины тела второй (чёрной) свечи модели. Только при наличии подтверждающей белой свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за бычьим «последним поглощением» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «молот».
5) Бычья харами (ударение на последний слог)
Харами в переводе с японского означает «беременная». Первая свеча в модели – чёрная (мама). А вторая – белая (ребёнок) – находится внутри диапазона тела первой свечи. Тени белой свечи могут выходить за диапазон тела чёрной свечи. У 1‑й свечи тени короче тела. 2‑я свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной.
Обязательно нисходящее движение цены перед моделью. Необходимо подтверждение: следующая за «бычьей харами» свеча должна быть белой, с телом длиннее теней. Только при наличии подтверждающей белой свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за «бычьей харами» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «бычье поглощение».
6) Утренняя звезда
Данная свечная модель состоит из трёх свечей. После обязательного нисходящего движения цены длинная чёрная свеча символизирует ночь, затем появляется свечка с небольшим телом любого цвета – «звездочка» (может быть «дожи»), а затем наступает день – длинная белая свеча, тело которой закрывается выше середины тела длинной чёрной свечи. Подтверждение ещё одной белой свечой требуется только лишь в случае, если 3‑я свеча модели закрывается не выше середины тела 1‑й свечи. Иногда бывает, что в состав модели входит не одна, а две «звёздочки».
Торговая тактика аналогична торговой тактике модели «бычье поглощение». Если модель «утренняя звезда» идеальная (то есть состоит из 3 свечей и закрытие 3‑й свечи выше середины тела 1‑й свечи), и в непосредственной близости от неё (40–50 пунктов) нет уровня или линии сопротивления, то по ней можно открыть покупку даже против нисходящего тренда.
7) Просвет в облаках
Первая свеча в модели длинная (её тело не менее 50 пунктов для дневного графика EURUSD) чёрная, вторая длинная белая. Обязательно нисходящее движение цены перед моделью. У 1‑й свечи тени короче тела. Цена open 2‑й (белой) свечи должна быть ниже цены close 1‑й (чёрной) свечи. Цена close 2‑й (белой) свечи должна быть выше середины тела 1‑й (чёрной) свечи. Подтверждение ещё одной белой свечой требуется только лишь в случае, если 2‑я свеча модели закрывается не выше середины тела 1‑й свечи:
« Просвет в облаках» считается сильной разворотной свечной моделью, но встречается редко, так как гэпы (ценовые разрывы) между дневными свечами случаются не часто. Обычно открытие очередной свечи происходит на уровне закрытия предыдущей свечи. У «просвета в облаках», напротив, открытие 2‑й свечи происходит ниже закрытия 1‑й свечи (то есть с гэпом).
Торговая тактика: « просвет в облаках» – сигнал к закрытию продаж (‑и) и открытию покупки (даже в нисходящем тренде). Но не следует открывать покупку, если линия сопротивления нисходящего тренда располагается в непосредственной близости от модели. Если при этом открыта продажа, то её закрывать не следует, но стоп‑лосс нужно опустить ниже и расположить его над линией сопротивления.
«Просвет в облаках» – сигнал к покупке. Стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов ниже модели. Если есть открытая продажа – её следует закрыть.
«Просвет в облаках» у линии сопротивления. Покупку открывать не следует. Если есть открытая продажа, то следует перенести стоп‑лосс ниже, расположив его над этой линией сопротивления на 30 пунктов.
8) Три белых солдата
(а)
(б)
Три белых свечи (с небольшими тенями), после образования которых ожидается, как правило, восходящее движение. Перед самой моделью может быть как восходящее (а), так и нисходящее (б) движение цены. Тела свечей не менее 20 пунктов каждая (для EURUSD, Daily). В классическом виде тела свечей одинаковой длины. Однако, по моим наблюдениям, «три белых солдата» с одинаковыми по длине телами практически не встречаются. Наилучшим сигналом на покупку, на мой взгляд, обладает такая модель «три белых солдата», в которой вторая свеча несколько длиннее первой и третьей. Если длины тел «белых солдат» идут на уменьшение (от первого к третьему), то это, скорее всего, означает, что силы быков иссякают. Если длины тел «белых солдат» идут на увеличение (от первого к третьему), то есть риск, что на этом повышение цены тоже закончится (рынок находится как бы на излёте). Последует коррекция цены или даже разворот.
Торговая тактика аналогична торговой тактике модели «бычье поглощение». При открытии покупки стоп‑лосс выставляется на 20 пунктов ниже первого «солдата».
9) Основание «башня» – модель, обратная модели вершина «башня» (она описана в разделе «медвежьи модели» ниже).
(а)
(б)
После длительного нисходящего движения цены происходит резкое падение цены одной чёрной свечой с длинным телом («левая стена башни»). Затем, после серии свечей с телами меньшего размера любого цвета и количества (но не меньше 5 и не больше 11), происходит резкий рост цены одной длинной белой свечой – «правая стена башни» (а). Если рост цены внутри самой модели происходит плавно и занимает больше времени, чем падение цены внутри самой модели, то такую картину в качестве модели основание «башня» принимать не следует (б).
Торговая тактика:
Основание «башня» (рост цены внутри модели происходит быстрее, чем падение) – сигнал к покупке. Если есть открытая (‑ые) продажа (‑и), её (‑их) следует закрыть. По этой модели можно открыть сделку (покупку) даже против нисходящего тренда. Стоп‑лосс устанавливается ниже минимума модели на 20 пунктов.
Однако не следует открывать покупку, если в непосредственной близи от цены закрытия последней свечи модели расположена линия сопротивления нисходящего тренда. Если при этом открыта продажа, то её не нужно закрывать, но стоп‑лосс необходимо перенести ниже и расположить его над этой линией сопротивления на 30 пунктов.
10) Три перевёрнутых Будды – модель, обратная модели «три Будды» (она описана в разделе «медвежьи модели» ниже).
(а)
(б)
Модель представляет собой образование трёх последовательных минимумов после длительного снижения цены . Средний минимум цены должен быть ниже двух соседних. Пробой линии сопротивления, проведенной через две точки, указанные на схеме, служит сигналом к покупке. Стоп‑лосс устанавливается под последний минимум цены. Линия сопротивления проводится либо строго горизонтально (а), либо под наклоном вниз (б). Если линия проводится под наклоном вверх, то такую модель в качестве торгового сигнала рассматривать не следует.
При появлении модели «три перевёрнутых Будды» и пробое линии сопротивления следует закрыть продажу (если она открыта) и открыть покупку (даже против нисходящего тренда). Стоп‑лосс устанавливается под последний минимум цены на 20 пунктов (для EURUSD, Daily).
11) Удержание на татами (бычий вариант)
(а)
(б)
После обязательного восходящего движения цены формируется длинная (относительно последующих свечей) белая свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. За ней появляются несколько свечей с небольшими телами (количеством от 3 до 12). Среди них должно быть как минимум две чёрные свечи. Вслед за ними вновь образуется длинная (относительно предыдущих свечей) белая свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. Она должна закрыться выше всех предыдущих свечей. Небольшие свечи могут находиться как внутри диапазона тела первой длинной белой свечи (а), так и превышать его (б).
Но никогда тела небольших свечей не должны располагаться ниже тела первой длинной белой свечи. После образования модели следует ожидать продолжения восходящего движения цены.
То есть «удержание на татами» (бычий вариант) – свечная модель, сигнализирующая именно о продолжении, а не о развороте цены. «Татами» – ковёр, на котором происходит поединок в восточных единоборствах. Задача борцов во время схватки – удержаться на нём. Первая длинная белая свеча – это бычье импульсное движение. Затем происходит боковая коррекция цены (небольшие свечи), которая символизирует удержание «быками» своих позиций. Вторая длинная белая свеча подтверждает их силу и, как правило, является началом нового бычьего импульса.
Торговая тактика: появление на графике после восходящего движения цены модели «удержание на татами» – сигнал к покупке (а продажи закрыть, если открыты). Ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов ниже цены low последней белой свечи. Не следует открывать покупку по данной модели, если на рынке имеется нисходящий тренд.
Б) Медвежьи модели – сигнализируют об остановке и изменении восходящего движения.
После их появления на рынке возможен разворот восходящего движения и движение вниз (смена тренда), либо происходит только нисходящая или боковая коррекция цены, после которой восходящее движение продолжается.
1) Висельник (повешенный)
Свеча на схеме похожа на человечка с большой головой, которого подвесили к потолку. «Висельник» – это, по сути, «молот», но только после (обязательного) восходящего движения цены. Является сигналом возможного разворота цены вниз. Цвет тела не имеет значения. Нижняя тень должна быть как минимум в 1,5 раза длиннее тела. Верхней тени нет или она маленькая (не длиннее половины тела). Необходимо подтверждение (то есть следующая за «висельником» свеча должна быть чёрной, с телом длиннее теней). Только при наличии подтверждающей чёрной свечи следует рассматривать «висельник» как торговый сигнал. Если следующая за «висельником» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то этот «висельник» как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика: « висельник» является довольно‑таки слабой разворотной моделью, особенно при наличии на рынке восходящего тренда. Поэтому, если имеются открытая сделка на покупку и восходящий тренд, при появлении «висельника» её (сделку) закрывать не стоит. Но поднять стоп‑лосс выше (расположив его под линией поддержки) необходимо.
Если нет восходящего тренда, появляется «висельник» с подтверждением (ниже которого располагается уровень поддержки) и имеется открытая сделка на покупку, то закрывать её также не следует, но стоп‑лосс нужно тоже поднять выше и расположить его под данным уровнем поддержки.
Использовать «висельник» как сигнал к открытию сделки на продажу можно только при отсутствии восходящего тренда и отсутствии уровня поддержки непосредственно ниже подтверждающей свечи.
То есть торговая тактика по модели «висельник» аналогична тактике по модели «молот», только «вверх ногами».
2) Падающая звезда
После обязательного восходящего движения цены образуется свеча с небольшим телом (звезда), имеющая длинную (длиннее тела) верхнюю тень (хвост звезды). Нижняя тень отсутствует или маленькая (не длиннее половины тела). Цвет тела свечи может быть любым. Необходимо подтверждение (то есть следующая за «падающей звездой» свеча должна быть чёрной, с телом длиннее теней). Только при наличии подтверждающей чёрной свечи следует рассматривать «падающую звезду» как торговый сигнал. Если следующая за «падающей звездой» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта «падающая звезда» как торговый сигнал уже не рассматривается.
По сути, «падающая звезда» – это «перевёрнутый молот», только на вершине рынка. Но если «перевёрнутый молот» – слабая модель разворота, то после появления на графике «падающей звезды» с подтверждением нередко происходит движение цены вниз.
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «медвежье поглощение» (см. ниже).
3) Медвежье поглощение (медвежий охват) – модель, обратная модели «бычье поглощение».
Данная свечная модель состоит из двух свечей. Тело 2‑й (чёрной) свечи «поглощает» тело 1‑й (белой) свечи. То есть тело белой свечи должно находиться внутри диапазона тела чёрной свечи. Тени белой свечи могут выходить за диапазон тела чёрной свечи. У 2‑й свечи тени короче тела. Первая свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной. Обязательно восходящее движение цены перед моделью. Необходимо подтверждение: следующая за «медвежьим поглощением» свеча должна быть чёрной, с телом длиннее теней. Только при наличии подтверждающей чёрной свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за «медвежьим поглощением» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
«Медвежье поглощение» с подтверждением. Тренд восходящий. Если есть открытые покупки – их нужно закрыть. Продажу открывать не следует
Торговая тактика. Если имеются открытая сделка на покупку и восходящий тренд, при появлении «медвежьего поглощения» с подтверждением сделку нужно закрыть (а не переносить стоп‑лосс как при появлении «висельника»), но продажу открывать не следует.
Если появляется «медвежье поглощение» с подтверждением (ниже которого располагается уровень поддержки) и имеется открытая сделка на покупку, то закрывать её не следует, но стоп‑лосс нужно поднять выше и расположить его под данным уровнем поддержки.
«Медвежье поглощение». Ниже подтверждения уровень поддержки. Продажу открывать не следует. Если есть открытые покупки, то стоп‑ордера по ним следует поднять выше и расположить под этим уровнем на 40 пунктов
Использовать «медвежье поглощение» с подтверждением как сигнал к открытию сделки на продажу можно только при отсутствии восходящего тренда и отсутствии уровня поддержки непосредственно ниже подтверждающей свечи.
«Медвежье поглощение» с подтверждением как сигнал к продаже. Нет восходящего тренда и уровня поддержки ниже. Если есть открытые покупки – их следует закрыть. Стоп‑лосс по открытой продаже выставить на 20 пунктов выше модели
4) Медвежье «последнее поглощение» – модель, обратная модели бычье «последнее поглощение».
Данная свечная модель состоит из двух свечей. Тело 2‑й (белой) свечи «поглощает» тело 1‑й (чёрной) свечи. То есть тело чёрной свечи должно находиться внутри диапазона тела белой свечи. Тени чёрной свечи могут выходить за диапазон тела белой свечи. У 2‑й свечи тени короче тела. Первая свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной.
Обязательно восходящее движение цены перед моделью. Белая (вторая) свеча в данной свечной комбинации – последняя в этом повышении цены (видимо, отсюда и название модели – «последнее поглощение»; японцы ещё называют эту модель «самоубийство влюблённой пары»). После этого следует ожидать падение на рынке (поэтому данная комбинация свечей относится к группе медвежьих моделей). Однако необходимо подтверждение: следующая за медвежьим «последним поглощением» свеча должна быть чёрной, с телом длиннее теней. Причём подтверждающая свеча должна закрыться ниже середины тела второй (белой) свечи модели. Только при наличии подтверждающей чёрной свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за медвежьим «последним поглощением» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «висельник».
5) Медвежья харами – модель, обратная модели «бычья харами».
Харами в переводе с японского означает «беременная». Первая свеча в модели – белая (мама). А вторая – чёрная (ребёнок) – находится внутри диапазона тела первой свечи. Тени чёрной свечи могут выходить за диапазон тела белой свечи. У 1‑й свечи тени короче тела. 2‑я свеча модели может быть свечой дожи или высокой волной.
Обязательно восходящее движение цены перед моделью. Необходимо подтверждение: следующая за «медвежьей харами» свеча должна быть чёрной, с телом длиннее теней. Только при наличии подтверждающей чёрной свечи следует рассматривать данную свечную модель как торговый сигнал. Если следующая за «медвежьей харами» свеча не удовлетворяет критериям подтверждающей свечи, то эта модель как торговый сигнал уже не рассматривается.
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «медвежье поглощение».
6) Вечерняя звезда – модель, обратная модели «утренняя звезда»
Данная свечная модель состоит из трёх свечей. После обязательного восходящего движения цены длинная белая свеча символизирует день, затем появляется свечка с небольшим телом любого цвета – «звездочка» (может быть «дожи»), а затем наступает ночь – длинная чёрная свеча, тело которой закрывается ниже середины тела длинной белой свечи.
Подтверждение ещё одной чёрной свечой требуется только лишь в случае, если 3‑я свеча модели закрывается не ниже середины тела 1‑й свечи. Иногда бывает, что в состав модели входит не одна, а две «звёздочки». В этих случаях «вечерняя звезда» является более слабым торговым сигналом (неидеальные варианты модели).
Торговая тактика. Идеальный вариант модели «вечерняя звезда» – сильный медвежий торговый сигнал. Причём даже более сильный, чем бычий аналог этой модели – модель «утренняя звезда». Поэтому при появлении на графике «вечерней звезды» следует закрыть все покупки и открыть продажу, даже если тренд восходящий и даже если ниже расположен уровень поддержки. Исключением является случай, если идеальная «вечерняя звезда» располагается непосредственно на линии поддержки восходящего тренда. Тогда продажу открывать не следует, а по открытым покупкам (если они есть) стоп‑ордера нужно поднять выше и разместить их под этой линией.
При появлении на графике неидеального варианта «вечерней звезды» также можно открыть продажу против восходящего тренда, но при условии, что ниже модели нет близко уровня или линии поддержки. Если они есть, то по открытым покупкам (при их наличии) стоп‑ордера нужно перенести выше.
7) Завеса тёмных облаков – модель, обратная модели «просвет в облаках».
Первая свеча в модели длинная (её тело не менее 50 пунктов для дневного графика EURUSD) белая, вторая длинная чёрная. Обязательно восходящее движение цены перед моделью. У 1‑й свечи тени короче тела. Цена open 2‑й (чёрной) свечи должна быть выше цены close 1‑й (белой) свечи. Цена close 2‑й (чёрной) свечи должна быть ниже середины тела 1‑й (белой) свечи. Подтверждение ещё одной чёрной свечой требуется только лишь в случае, если 2‑я свеча модели закрывается не ниже середины тела 1‑й свечи.
« Завеса тёмных облаков» считается сильной разворотной свечной моделью, но встречается редко, так как гэпы (ценовые разрывы) между дневными свечами случаются не часто. Обычно открытие очередной свечи происходит на уровне закрытия предыдущей свечи. У «завесы тёмных облаков», напротив, открытие 2‑й свечи происходит выше закрытия 1‑й свечи (то есть с гэпом).
Торговая тактика: « завеса тёмных облаков» – сигнал к закрытию покупки (‑ок) и открытию продажи (даже в восходящем тренде). Но не следует открывать продажу, если линия поддержки восходящего тренда располагается в непосредственной близости от модели. Если при этом открыта покупка, то её закрывать не следует, но стоп‑лосс нужно поднять выше и расположить его под линией поддержки.
«Завеса тёмных облаков» – сигнал к продаже. Стоп‑лосс на 20 пунктов выше модели. Если есть открытая покупка – её следует закрыть
«Завеса тёмных облаков» у линии поддержки. Продажу открывать не следует. Если есть открытая покупка, то нужно перенести стоп‑лосс выше, расположив его под этой линией поддержки на 30 пунктов
8) Три чёрных вороны – модель, обратная модели «три белых солдата». Однако если модель «три белых солдата» неплохо работает и как разворотная модель, и как модель продолжения восходящего движения, то модель «три чёрных вороны» следует использовать только как модель продолжения (нисходящего движения).
(а)
(б)
Три чёрные свечи подряд появляются после обязательного нисходящего движения цены (а) или в составе нисходящего движения после небольшой восходящей коррекции (б). Чёрные тела свечей и тени, входящие в состав модели, могут быть различной длины, но длина тел не должна быть менее 35 пунктов (для пары EURUSD, Daily); в расчёт не должны приниматься свечи со слишком небольшим размером тела – высокая волна и звезда:
Торговая тактика полностью аналогична торговой тактике модели «медвежье поглощение» (см. выше). При открытии продажи стоп‑лосс выставляется на 20 пунктов выше первой «вороны». Не следует открывать продажу по «трём чёрным воронам», если тренд в целом восходящий (даже если непосредственно перед моделью идёт нисходящее движение). Не следует открывать продажу по «трём чёрным воронам», если ниже третьей «вороны» близко расположен уровень поддержки.
Если вслед за третьей «вороной» появляется 4‑я, 5‑я и т. д. «вороны», то по каждой новой вороне можно совершать дополнительные продажи. Но эти «вороны» должны появляться одна за другой, без перерывов белыми свечами. Стоп‑ордера в этом случае следует переносить вниз и размещать на 20 пунктов выше цены high первой вороны из числа трёх последних.
9) Вершина «башня» – модель, обратная модели основание «башня».
(а)
(б)
После длительного восходящего движения цены происходит резкий рост цены одной белой свечой с длинным телом («левая стена башни»). Затем, после серии свечей с телами меньшего размера любого цвета и количества (но не меньше 3 и не больше 8), происходит резкое падение цены одной длинной чёрной свечой – «правая стена башни» (а). Если падение цены внутри самой модели происходит плавно и занимает больше времени, чем рост цены внутри самой модели, то такую картину в качестве модели вершина «башня» принимать не следует (б).
Торговая тактика. Вершина «башня» (падение цены внутри модели происходит быстрее, чем рост) – сигнал к продаже. Если есть открытая (‑ые) покупка (‑и), её (их) следует закрыть. По этой модели можно открыть сделку (продажу) даже против восходящего тренда. Стоп‑лосс устанавливается выше максимума модели на 20 пунктов.
Однако не следует открывать продажу, если в непосредственной близи от цены закрытия последней свечи модели расположена линия поддержки восходящего тренда (или уровень поддержки). Если при этом открыта покупка, то её не нужно закрывать (и стоп‑лосс не нужно переносить выше). Тут стоит обратить внимание на то, что для бычьего аналога данной модели (модель основание «башня») уровень (сопротивления) для открытия сделки (покупки) не помеха. То есть модель основание «башня» более сильная, чем модель вершина «башня».
10) Три Будды – модель, обратная модели «три перевёрнутых Будды».
По моим наблюдениям, данная свечная модель как разворотный сигнал на валютном рынке работает плохо (в отличие от её бычьего аналога – модели «три перевёрнутых Будды»). Использовать «три Будды» в торговле не рекомендую.
11) Удержание на татами (медвежий вариант)
(а)
(б)
После обязательного нисходящего движения цены формируется длинная (относительно последующих свечей) чёрная свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. За ней появляются несколько свечей с небольшими телами (количеством от 3 до 12). Среди них должно быть как минимум две белые свечи. Вслед за ними вновь образуется длинная (относительно предыдущих свечей) чёрная свеча с телом не менее 25 пунктов для пары EURUSD, Daily. Она должна закрыться ниже всех предыдущих свечей.
Небольшие свечи могут находиться как внутри диапазона тела первой длинной чёрной свечи (а), так и быть ниже него (б). Но никогда тела небольших свечей не должны располагаться выше тела первой длинной чёрной свечи.
После образования модели следует ожидать продолжения нисходящего движения цены.
То есть «удержание на татами» (медвежий вариант) – свечная модель, сигнализирующая именно о продолжении, а не о развороте цены. «Татами» – ковёр, на котором происходит поединок в восточных единоборствах. Задача борцов во время схватки – удержаться на нём. Первая длинная чёрная свеча – это медвежье импульсное движение. Затем происходит боковая коррекция цены (небольшие свечи), которая символизирует удержание «медведями» своих позиций. Вторая длинная чёрная свеча подтверждает их силу и, как правило, является началом нового медвежьего импульса.
Торговая тактика: появление на графике после нисходящего движения цены модели «удержание на татами» – сигнал к продаже (а покупки закрыть, если открыты). Ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов выше цены high последней чёрной свечи. Не следует открывать продажу по данной модели, если на рынке имеется восходящий тренд.
Важные замечания по свечному анализу
1 . Проведение эффективных сделок с использованием свечного анализа во многом зависит от учёта того, какой тренд на рынке присутствует во время образования модели, какие линии тренда и уровни поддержки/сопротивления проходят вблизи появившейся модели. Японцы даже говорят: «Окружение модели важнее, чем сама модель». То есть использовать свечной анализ нужно совместно с линейным анализом, что значительно повысит эффективность ваших спекуляций на валютном рынке, часто позволит избежать убыточных сделок.
2 . Соглашусь с другими специалистами свечного анализа, что самые надёжные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily, то есть на дневных графиках. На H4‑графиках свечной анализ работает хуже, а для таймфреймов меньше H1 свечной анализ и вовсе непригоден. На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надёжность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных свечных теней).
3 . С уверенностью утверждаю, что свечной анализ лучше всего работает на валютной паре EUR/USD (по сравнению с другими валютными парами). И это вполне объяснимо. Большинство участников рынка используют в своей торговле именно эту валютную пару. А чем больше участников рынка торгуют на том или ином рынке, тем лучше работает технический анализ (частью которого является и свечной анализ), основанный на психологии участников рынка. Я пробовал применять свечной анализ на других валютных парах, и предварительные результаты были неважными, что заставило меня забросить эту затею и сконцентрироваться на разработке торговой системы на основе линейного и свечного анализов именно для работы на дневных графиках валютной пары EUR/USD. И все вышеизложенные мною наблюдения свечных моделей я проводил именно на EUR/USD, Daily.
4 . Если какая‑то свечная модель во время вашей торговли не сработала, не стоит тут же начинать считать её плохой и больше по ней не торговать. Во второй или третий раз она обязательно сработает, и полученная прибыль с лихвой компенсирует прошлые убытки, полученные ранее при использовании данной модели. Просто нужно спокойно проанализировать, почему эта модель в данном конкретном случае не сработала. Вполне возможно, этому помешал проходящий рядом уровень поддержки/сопротивления, который вы вовремя не заметили и не нанесли на график. Или линия поддержки/сопротивления.
5 . Перед бычьей свечной моделью обязательно должно быть нисходящее, а перед медвежьей – восходящее движение цены. Если перед моделью имеется лишь боковое движение цены, то всерьёз такую модель воспринимать не стоит. Исключением является свечная модель «удержание на татами». Перед бычьим вариантом данной модели должно быть восходящее движение цены, а перед медвежьим вариантом – нисходящее.
Также исключением является медвежья модель «три чёрных вороны». Перед ней должно быть нисходящее движение.
Перед бычьей моделью «три белых солдата» может быть как нисходящее, так и восходящее движение цены.
6 . Свечная модель должна соответствовать всем критериям, описанным выше (по форме, соотношению тел и теней, взаимному расположению свечей в модели).
7. Чтобы принимать торговые решения, следует обязательно дождаться окончания формирования модели и подтверждающей свечи, если она требуется по условиям модели.
Глава 3Торговая система (стратегия) на основе линейного и свечного анализов валютного рынка
1. Валютная пара EUR/USD, таймфрейм Daily (дневной график)
2. Сигнал к открытию сделки на покупку – образование бычьей свечной модели (но не против нисходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на покупку – образование медвежьей разворотной модели.
3. Сигнал к открытию сделки на продажу – образование медвежьей свечной модели (но не против восходящего тренда).
Сигнал к закрытию сделки на продажу – образование бычьей разворотной модели.
4. Если образуется разворотная бычья модель, но сверху уровень сопротивления, то сделку на покупку не открываем. Если образуется разворотная медвежья модель, но снизу уровень поддержки, то сделку на продажу не открываем.
5. Против нисходящего тренда открыть сделку на покупку можно лишь по следующим бычьим моделям – «просвет в облаках», основание «башня», «три перевёрнутых Будды».
6. Против восходящего тренда открыть сделку на продажу можно лишь по следующим медвежьим моделям – «завеса тёмных облаков», «вечерняя звезда», вершина «башня».
7. При открытии сделки на покупку ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов ниже бычьей модели, а при открытии сделки на продажу ордер стоп‑лосс устанавливается на 20 пунктов выше медвежьей модели.
8. Если открыта покупка и появилась разворотная медвежья модель, но движению цены вниз может помешать расположенный прямо под ней уровень поддержки (или линия поддержки), то не торопимся закрывать сделку. Следует перенести стоп‑лосс выше (под этот уровень или линию поддержки). И наоборот, если открыта продажа и появилась разворотная бычья модель, но движению цены вверх может помешать расположенный прямо над ней уровень сопротивления (или линия сопротивления), то опять же не торопимся закрывать сделку. Следует просто перенести стоп‑лосс ниже (установить его над этим уровнем или линией сопротивления).
9. Во время торговли следует учитывать особенности конкретной свечной модели – см. «Свечной анализ» выше.
Это описание системы, но для большей эффективности совершения сделок рекомендую пользоваться «Алгоритмом торговли» :
1. При закрытии дневной свечи вы должны ответить на вопрос: «Есть ли сегодня свечная модель?»
При этом будет лучше, если вы (чтобы не просмотреть наличие модели) пробежитесь глазами по списку:
А. Бычьи модели :
1. Молот
2. Бычье поглощение
3. Бычье последнее поглощение
4. Бычья харами
5. Утренняя звезда
6. Просвет в облаках
7. Три белых солдата
8. Основание «башня»
9. Три перевёрнутых Будды
10. Удержание на татами (бычий вариант)
Б. Медвежьи модели :
1. Висельник
2. Падающая звезда
3. Медвежье поглощение
4. Медвежье последнее поглощение
5. Медвежья харами
6. Вечерняя звезда
7. Завеса тёмных облаков
8. Три чёрных вороны
9. Вершина «башня»
10. Удержание на татами (медвежий вариант)
2. Если вам кажется, что модель есть, то вы должны ответить на второй вопрос: «Точно ли модель соответствует всем необходимым критериям?»
Пример ошибки:
3. Есть ли подтверждающая свеча (если она требуется по правилам модели)? Без подтверждения модели ничего не предпринимать! При сомнительном подтверждении тоже ничего не предпринимать!
Примеры ошибок:
4. Перед разворотными бычьими моделями должно быть строго нисходящее движение цены, а перед разворотными медвежьими – восходящее. Если свечная модель появилась после бокового движения цены, то всерьёз её воспринимать не стоит:
5. Следующий шаг – правильно нанести на график линии тренда и уровни поддержки/сопротивления . Выше в разделе «Линейный анализ» было описано, как рисовать линии тренда. После того как вы ознакомились со свечным анализом, я хочу более подробно рассказать, как проводить на графике уровни поддержки и сопротивления. Выше было дано определение, что уровень – это горизонтальная линия, которая проходит через максимум или минимум цены. Я для нанесения уровней на график использую только следующие ситуации (максимумы и минимумы):
А) Максимум цены, образованный моделью «медвежье поглощение» (не дожидаясь подтверждения чёрной свечой):
Уровень проводится вправо от цены open второй свечи модели «медвежье поглощение». В программе «Metatrader» в качестве уровней я использую не «горизонтальную линию», а «трендовую линию», располагая её горизонтально и делая пунктирной. Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 4 раза, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю». «Горизонтальную линию» в программе «Metatrader» технически нельзя «обрезать», поэтому я и использую «трендовую линию» горизонтально, которую «обрезать» можно.
Б) Минимум цены, образованный моделью «бычья харами» (не дожидаясь подтверждения белой свечой):
Уровень проводится вправо от цены close первой свечи модели «бычья харами». Если в последующем цена пересекает уровень (телами свечей) 5 раз, то этот уровень становится в торговом плане неактуальным, и я его «обрезаю».
В) Минимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно нисходящее движение цены. У первой (чёрной) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (белая) свеча должна закрыться выше середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены low и close первой (чёрной) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».
Г) Максимум цены, образованный двумя свечами. Перед ними должно быть обязательно восходящее движение цены. У первой (белой) свечи длина тела не менее 80 пунктов. Вторая (чёрная) свеча должна закрыться ниже середины тела первой свечи. Проводятся два уровня – через цены high и close первой (белой) свечи. Пространство между этими двумя уровнями в дальнейшем является для цены зоной поддержки/сопротивления. На примере ниже она помечена серым цветом. Если какой‑либо из этих двух уровней пересекается телами свечей 10 раз, то оба уровня «обрезаются».
Кроме вышеуказанных случаев все уровни следует «обрезать» спустя 150 свечей от момента проведения, так как далее они становятся уже неактуальными (плохо работают как поддержка или сопротивление) и только загромождают график.
6. Какая стандартная тактика торговли по данной модели (смотри теорию свечного анализа выше)?
7. Не добавляться к текущей убыточной сделке. Например, появляется свечная модель, по которой по всем условиям следует открыть покупку. Но если при этом уже имеется открытая (‑ые) покупка (‑и) с текущим убытком, то ещё покупать не следует. Если же по открытой (‑ым) покупке (‑ам) имеется прибыль, то по вновь появившейся модели можно купить ещё (добавиться). Только обязательно при этом стоп‑ордера по всем открытым сделкам следует перенести выше и разместить их на уровне стоп‑лосса по последней покупке.
Если появляется свечная модель, по которой по всем условиям следует открыть продажу, то действовать нужно по аналогии. А именно, не добавляться, если уже есть открытая (‑ые) убыточная (‑ые) продажа (‑и). Если же по открытой (‑ым) продаже (‑ам) имеется прибыль, то по вновь появившейся модели продаём ещё (добавляемся), а стоп‑ордера по всем открытым сделкам следует перенести ниже и разместить их на уровень стоп‑лосса по последней продаже.
8. При открытии сделки обязательно соблюдение риск‑менеджмента (описан ниже).
Тест данной торговой системы за 5 лет (период с 2009 по 2013 года):
На графиках ниже помечены не все возможные линии тренда и уровни поддержки/сопротивления, а только те, которые имели значение в торговых ситуациях. Свечные модели отмечены все.
2009 год
19 декабря 2008 года одновременно образовались две медвежьи разворотные модели – «медвежья харами» с подтверждением чёрной свечой и «вечерняя звезда». При этом на рынке присутствует восходящий тренд (цена находится выше линии поддержки). В связи с этим по «медвежьей харами» открывать продажу нельзя. Но для «вечерней звезды» (как для сигнала к продаже) восходящий тренд не помеха. Открытие сделки помечено на графике «стрелкой вниз». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше цены high модели (помечен «крестиком»).
31 декабря 2008 года модель «медвежье последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Но открывать дополнительную продажу не следует, так как близок уровень поддержки 1.3910. К тому же пока ещё сохраняется восходящий тренд, против которого по данной модели открывать продажу нельзя.
7 января 2009 года появился «молот» с подтверждением белой свечой. По открытой продаже стоп‑лосс был перенесён ниже и расположен над линией сопротивления (на 40 пунктов выше неё) сформировавшегося нисходящего тренда.
По моделям «удержание на татами» (от 9.01.2009) и «три чёрных вороны» (от 13.01.2009) не следует открывать дополнительные продажи, так как ещё пока сохраняются условия восходящего тренда (линия поддержки не пробита).
26 января вновь появился «молот» с подтверждением белой свечой. Стоп‑лосс по открытой продаже перенесён ещё ниже. Но 27.01.2009 он сработал (верхней тенью свечи) с прибылью в 660 пунктов.
3 февраля по бычьей модели «просвет в облаках» открывать покупку не следует, так как близко к ней расположена линия сопротивления.
19 февраля и 4 марта по моделям «утренняя звезда» (а также 6 марта по модели «бычье последнее поглощение» с подтверждением белой свечой) не покупаем, так как тренд нисходящий.
20 февраля модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как выше расположен уровень сопротивления 1.2860.
11 марта открыта покупка по модели основание «башня» («стрелка вверх» на графике). Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже цены low модели (помечен «крестиком»).
Совершать дополнительную покупку 19 марта по модели «три белых солдата» не следует, так как выше расположен уровень сопротивления 1.3705. Также не следует покупать 13 и 22 апреля по моделям «утренняя звезда», так как сформировались условия нисходящего тренда и проведена линия сопротивления. Но покупку от 11 марта закрывать не стоит, так как нет медвежьих моделей как сигналов к закрытию.
15 мая сформировалась вершина «башня», но покупку закрывать не следует, так как модель находится на уровне поддержки 1.3490.
22 мая по модели «три белых солдата» совершена дополнительная покупка. Стоп‑лосс положено выставить на 20 пунктов ниже первого «солдата», но в данном случае лучше расположить его несколько ниже – под рядом расположенную линию поддержки на 30 пунктов. На этот же уровень следует перенести стоп‑лосс по первой покупке от 11 марта по модели основание «башня».
27 мая образовалась неидеальная «вечерняя звезда». Неидеальная, потому что 3‑я свеча модели оставила длинную нижнюю тень и закрылась выше середины 1‑й свечи модели. Однако закрытие 4‑й свечи произошло всё же ниже середины 1‑й свечи. Обе покупки (от 11 марта и 22 мая) были закрыты (первая с прибылью, вторая с убытком) с общей прибылью в 850 пунктов, и открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше «вечерней звезды». Но данная сделка оказалась неудачной – 29 мая стоп‑ордер сработал с убытком в 235 пунктов.
5 июня вновь сформировалась вершина «башня». Открыта продажа, которую пришлось закрыть 17 июня по «утренней звезде» с небольшой прибылью в 25 пунктов. Покупать по этой модели не следует, так как сформировались условия нисходящего тренда и проведена линия сопротивления.
24 июня и 2 июля модели «медвежье последнее поглощение» получили подтверждение чёрной свечой. Но от продажи следует отказаться, так как тренд сохраняется восходящий.
23 и 28 июля вновь появились неидеальные «вечерние звёзды». У первой опять же перекрытие середины 1‑й свечи модели произошло только 4‑й свечой, а у второй «вечерней звезды» 1‑я свеча модели имеет верхнюю тень длиннее тела. Открывать продажи по этим «вечерним звёздам» не следует, так как они обе находятся на уровне поддержки 1.4145.
Также нужно отказаться от продажи по вершине «башня» от 29 июля, так как она находится на уровне поддержки 1.4020.
3 августа открыта покупка по «трём белым солдатам», которую не закрываем по вершине «башня», так как она располагается на уровне поддержки 1.4145.
Медвежью модель «удержание на татами» от 17 августа как торговый сигнал игнорируем, так как тренд сохраняется восходящий.
19 августа образовалась модель «просвет в облаках», но дополнительную покупку открывать рискованно, так как выше располагается линия сопротивления.
9 сентября снова появились «три белых солдата» – дополнительная покупка. Стоп‑лосс установлен на 30 пунктов ниже рядом расположенной линии поддержки. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 3 августа.
5 октября образовались сразу две бычьих модели – «утренняя звезда» и «бычья харами». Стоп‑лосс также установлен на 30 пунктов ниже рядом расположенной линии поддержки. На этот же уровень перенесены стоп‑ордера по предыдущим покупкам (от 3 августа и 9 сентября).
9 октября модель «медвежье последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Стоп‑ордера по всем открытым покупкам перенесены ещё выше под линию поддержки восходящего тренда.
26 октября по вершине «башня» все покупки закрыты с общей прибылью 965 пунктов и открыта продажа.
28 октября по «трём чёрным воронам» дополнительно не продаём, так как тренд восходящий.
4 ноября появилась модель бычье поглощение. Если длина тела второй свечи модели более 160 пунктов (как в данном случае), то такую модель следует считать сильной и следует закрыть продажу, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Прибыль составила 15 пунктов. Для открытия покупки по этой модели следует дождаться подтверждения, которого не последовало.
Далее до конца года торговых сигналов не было.
Итого: прибыль за 2009 год составила 2280 пунктов, максимальная просадка (наибольшая череда убытков) за данный период составила 400 пунктов (сделки от 22 и 27 мая).
2010 год
15 января сформировалась вершина «башня» – открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше модели.
28 и 29 января – дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны».
При этом стоп‑ордера по всем открытым сделкам опускаются ниже и располагаются на 20 пунктов выше первой «вороны».
9 февраля образовалась неидеальная «утренняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две), но выше располагается уровень сопротивления 1.3860.
Поэтому продажи не закрываем, а переносим по ним стоп‑ордера ниже и устанавливаем их на 40 пунктов выше этого уровня.
16 февраля по модели основание «башня» все продажи с общей прибылью в 930 пунктов закрыты и открыта покупка.
Но сделка оказалась неудачной: 18 февраля стоп‑лосс, установленный на 20 пунктов ниже цены low модели, сработал с убытком в 250 пунктов.
26 февраля снова образовалась неидеальная «утренняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две), но, так как тренд нисходящий, покупку открывать не следует.
18 марта «падающая звезда» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу не открываем (ниже подтверждающей свечи уровень поддержки 1.3575).
25 марта появилась модель «три чёрных вороны» – открыта продажа. Но уже на следующий день её пришлось закрыть (с убытком в 145 пунктов) по «утренней звезде».
9 апреля две бычьи модели («молот» и «харами») одновременно получили подтверждение белой свечой. Но от покупки следует отказаться, так как выше расположена линия сопротивления нисходящего тренда.
16 апреля модель «медвежье поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу не открываем, так как ниже уровень поддержки 1.3490.
22 апреля – продажа по «трём чёрным воронам». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше цены high первой «вороны».
30 апреля образовалась неидеальная «утренняя звезда» (цена закрылась выше середины первой свечи модели не на 3‑й, а только на 4‑й свече модели). Выше расположен уровень сопротивления 1.3340. Продажу не закрываем, но стоп‑лосс переносим ниже и располагаем его над этим уровнем (на 40 пунктов).
5 и 6 мая дополнительные продажи по «трём чёрным воронам».
19 мая появилась модель «сильное бычье поглощение» (длина тела второй свечи модели более 160 пунктов), по которой следует закрыть все продажи (прибыль 1465 пунктов), не дожидаясь подтверждения белой свечой. Покупать не по этой модели не следует, так как нет подтверждения белой свечой (следующая за моделью свеча – «высокая волна») и тренд нисходящий.
Открывать продажи по моделям «медвежье поглощение» с подтверждением от 22 и 29 июня не следует, так как они находятся на уровнях поддержки 1.2250 и 1.2170 соответственно.
1 июля покупка по модели «три перевёрнутых Будды». Покупать ещё 2 июля по модели «три белых солдата» не следует, так как выше уровень сопротивления 1.2570. 12 июля по медвежьей модели «харами» покупку не закрываем, так как ниже уровень поддержки 1.2570. Стоп‑лосс переносим выше и размещаем его на 40 пунктов под этим уровнем.
13 июля дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс располагаем на 30 пунктов ниже рядом расположенной линии поддержки восходящего тренда. Сюда же переносим стоп‑лосс по покупке от 1 июля.
21 июля покупки не закрываем по модели вершина «башня», так как она находится на линии поддержки.
9 августа образовалась медвежья модель «завеса тёмных облаков», но на линии поддержки. Покупки не закрываем, но стоп‑ордера переносим выше и располагаем их на 30 пунктов ниже этой линии. 10 августа они сработали с общей прибылью в 1075 пунктов.
11 августа сформировалась медвежья модель вершина «башня» – открыта продажа. По «трём чёрным воронам» от 23 августа не добавляемся, так как ниже расположен уровень поддержки 1.2630.
26 августа образовалась неидеальная «утренняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две»), но выше уровень сопротивления 1.2750. Продажу не закрываем, но переносим стоп‑лосс ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем.
27 августа по модели «три белых солдата» продажа закрыта с прибылью в 80 пунктов и открыта покупка. Дополнительные покупки 1 и 14 сентября по «утренней звезде» и «трём перевёрнутым Буддам». При этом стоп‑ордера по каждой сделке при каждой последующей покупке переносим выше.
8 ноября модель «медвежье поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже уровень поддержки 1.3880.
Покупки не закрываем, но переносим все стоп‑ордера выше и размещаем их на 40 пунктов под этим уровнем. 9 ноября они сработали с общей прибылью в 2925 пунктов. При этом образовалась модель «три чёрных вороны», но продажу открывать не следует, так как непосредственно ниже расположен ещё один уровень поддержки – 1.3740.
18 ноября «бычья харами» получила подтверждение белой свечой, но покупку не открываем, так как выше уровень сопротивления 1.3660.
30 ноября продажа по «трём чёрным воронам». 2 декабря модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но выше уровень сопротивления 1.3280.
Продажу не закрываем, но переносим стоп‑лосс ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем. 3 декабря он сработал с убытком в 335 пунктов.
15 декабря продажа по «вечерней звезде». 23 декабря образовалось подряд три свечи «высокая волна/дожи».
Стоп‑лосс перенесен ниже и расположен на 50 пунктов над ценой high первой из трёх свечей, так как у неё эта цена high выше, чем у двух других свечей. 28 декабря стоп‑лосс сработал с убытком в 30 пунктов.
Итого: прибыль за 2010 год составила 5715 пунктов, максимальная просадка – 395 пунктов (сделки от 16 февраля и 25 марта).
2011 год
4 января образовалась «вечерняя звезда» – открыта продажа. Дополнительная продажа 5 января после подтверждения «падающей звезды» чёрной свечой. 6 января – «три чёрных вороны», но ещё продавать не следует, так как ниже уровень поддержки – 1.2980. А вот по следующей модели «три чёрных вороны» открыта ещё одна дополнительная продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше первой «вороны», а по предыдущим продажам стоп‑ордера перенесены ниже и размещены на этом же уровне.
11 января модель «просвет в облаках» получила подтверждение белой свечой. Все продажи закрыты с общей прибылью в 430 пунктов и открыта покупка, которая была закрыта с прибылью в 650 пунктов 3 февраля по одновременно образовавшимся двум медвежьим моделям – «вечерняя звезда» и вершина «башня». Тут же открыта продажа.
16 февраля образовалась неидеальная «утренняя звезда» (нижняя тень первой свечи модели длиннее тела). Продажу не закрываем, так как выше расположен уровень сопротивления 1.3580. Стоп‑лосс перенесён ниже и расположен на 40 пунктов выше этого уровня.
18 февраля стоп‑лосс сработал с прибылью в 5 пунктов. При этом образовалась бычья модель основание «башня» – открыта покупка.
2 марта дополнительная покупка по «удержанию на татами». Стоп‑лосс на 30 пунктов ниже близко расположенной линии поддержки. По первой покупке стоп‑лосс переносим сюда же.
4 марта по «трём белым солдатам» третья покупка. Стоп‑лосс также пока размещаем под линией поддержки.
11 марта модель «бычье последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но открывать ещё одну покупку не следует, так как последняя сделка (по «трём белым солдатам») сейчас находится в текущем убытке.
6 апреля ещё одна покупка по очередной бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑ордера по всем открытым покупкам размещаем на 30 пунктов ниже близко расположенной линии поддержки.
4 мая образовалось подряд три свечи «высокая волна/дожи». Стоп‑ордера по всем открытым покупкам перенесены выше и расположены на 50 пунктов ниже цены low той из трёх свечей, у которой эта цена low ниже, чем у двух других свечей.
5 мая с образованием модели вершина «башня» стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 3145 пунктов. Открыта продажа.
По модели «просвет в облаках» 17 мая продажа с прибылью в 300 пунктов закрыта и открыта покупка. Но эта сделка оказалась неудачной: 23 мая сработал стоп‑лосс с убытком в 210 пунктов. По модели медвежье «последнее поглощение» от 1 июня продажу не открываем, так как ниже располагается уровень поддержки 1.4315.
2 июня покупка по бычьей модели «удержание на татами». 8 июня после подтверждения модели медвежье «последнее поглощение» покупку закрываем с прибылью в 90 пунктов и открываем продажу. Дополнительную продажу 9 июня после подтверждения модели «медвежья харами» чёрной свечой не открываем, так как ниже располагается уровень поддержки 1.4485. Также не следует продавать 24 июня по «трём чёрным воронам», так как ниже уровень поддержки 1.4180.
6 июля дополнительная продажа после подтверждения модели «медвежье поглощение» чёрной свечой. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше модели. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по продаже от 8 июня.
13 июля образовалась бычья модель утренняя звезда, но продажи не закрываем, так как выше расположен уровень сопротивления 1.4180. Стоп‑ордера по открытым продажам опускаем ниже и располагаем их на 40 пунктов над этим уровнем. 14 июля они сработали с прибылью 465 пунктов.
5 августа бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как выше уровень сопротивления 1.4325. 25 августа после подтверждения медвежьей модели «последнее поглощение» продажу не открываем, так как тренд восходящий. 26 августа покупка по бычьей модели «удержание на татами».
31 августа «вечерняя звезда» получила подтверждение чёрной свечой. Покупка закрыта с убытком в 130 пунктов, и открыта продажа.
1 и 6 сентября – дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны». Дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны» от 2 и 5 сентября совершать не следует, так как непосредственно под ними располагаются уровни поддержки 1.4180 и 1.4090 соответственно.
21 сентября дополнительная продажа по медвежьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс устанавливаем на 20 пунктов выше последней свечи модели. На этот же уровень следует перенести стоп‑ордера по предыдущим продажам.
27 сентября появились «три высокие волны» – все стоп‑ордера переносим ниже и устанавливаем их на 50 пунктов над ценой high третьей «высокой волны», так как это самая верхняя цена этих трёх свечей.
4 октября появилась модель «сильное бычье поглощение» (длина тела второй свечи модели более 160 пунктов). Следует закрыть все продажи с прибылью в 2800 пунктов, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Открывать покупку по этой модели не следует, так как она не получила подтверждения белой свечой (следующая за моделью свеча не белая, а дожи). Но даже если бы и получила, то всё равно покупать нельзя, так как тренд сохраняется нисходящий (выше текущей цены линия сопротивления).
17 октября медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продавать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1.3700.
31 октября открыта продажа по «вечерней звезде». 3 ноября образовалась «утренняя звезда», но продажу не закрываем, так как выше расположен уровень сопротивления 1.3875. Стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем.
9 ноября дополнительная продажа по медвежьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. На этот же уровень следует перенести стоп‑лосс по предыдущей продаже от 31 октября.
11 ноября снова образовалась «утренняя звезда», и снова над ней уровень сопротивления (1.3835). Продажи не закрываем, стоп‑лоссы переносим ниже и размещаем их на 40 пунктов над этим уровнем.
16 ноября появились «три чёрных вороны», но ещё продавать по этой модели не следует, так как ниже расположен уровень поддержки 1.3435. 7 декабря по трём «высоким волнам» переносим стоп‑ордера ниже и устанавливаем их на 50 пунктов над ценой high первой «высокой волны» (так как это самая верхняя цена этих трёх свечей).
12, 14 и 28 декабря (а также 5 и 6 января 2012 года) дополнительные продажи по серии моделей «удержание на татами» и «три чёрных вороны». Стоп‑ордера по предыдущим продажам опускаем ниже.
9 января 2012 года все продажи закрыты с прибылью в 2665 пунктов по модели «просвет в облаках». Тут же открыта покупка.
Итого: прибыль за 2011 год составила 10 210 пунктов, максимальная просадка – 210 пунктов (сделка от 17 мая).
2012 год
Сделка на покупку, открытая 9 января по «просвету в облаках», оказалась убыточной: 11 января сработал стоп‑лосс с убытком в 120 пунктов.
13 января по медвежьей модели «удержание на татами» открыта продажа. Но эту сделку пришлось закрыть с убытком в 190 пунктов по неидеальной модели «утренняя звезда» (у неё закрытие цены выше середины первой свечи произошло не на 3‑й, а на 4‑й свече модели). Тут же открыта покупка, которая закрыта 30 января с прибылью в 280 пунктов по «завесе тёмных облаков». По этой же модели открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше «завесы», но 7 февраля он сработал с убытком в 115 пунктов.
27 февраля снова образовалась модель «завеса тёмных облаков» – вновь открыта продажа. 8 марта получили подтверждение белой свечой сразу две бычьих модели – «последнее поглощение» и «харами». Но закрывать продажу и открывать покупку не следует, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3285. Стоп‑лосс следует перенести ниже и разместить его над этим уровнем на 40 пунктов.
16 марта ещё одна «бычья харами» получила подтверждение белой свечой. Продажа закрыта с прибылью в 220 пунктов, и открыта покупка. 19 марта по модели «три белых солдата» покупать ещё не следует, так как выше уровень сопротивления 1.3285.
23 марта – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами».
Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже последней свечи модели.
По покупке от 16 марта стоп‑лосс перенесён на этот же уровень. 4 апреля стоп‑ордера сработали с общим убытком в 105 пунктов.
По моделям «три чёрных вороны» от 4 и 5 апреля продавать не следует, так как ниже располагаются уровни поддержки 1.3075–1.3050.
16 апреля бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. При этом образовалась ещё одна бычья модель – «просвет в облаках». Но от покупки следует воздержаться, так как выше линия сопротивления.
2 мая сформировались две медвежьих модели – неидеальная «вечерняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две) и вершина «башня».
Открыта продажа.
18 мая образовалась неидеальная «утренняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две). Выше располагается зона сопротивления (уровни 1.2815–1.2845). Продажу не закрываем, стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его над этой зоной.
21 мая модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой. Стоп‑лосс продолжаем удерживать над сопротивлением.
22 и 24 мая дополнительные продажи по моделям «удержание на татами» и «три чёрных вороны».
4 июня образовалась неидеальная «утренняя звезда» (цена закрылась выше середины первой свечи модели не на 3‑й, а только на 4‑й свече модели) и «молот» получил подтверждение белой свечой. При этом произошёл пробой ценой линии сопротивления снизу вверх. Все продажи закрыты с общей прибылью в 880 пунктов, и открыта покупка. Закрыть её пришлось с прибылью в 15 пунктов 8 июня после подтверждения медвежьей модели «последнее поглощение». Тут же открыта продажа. Но эта сделка оказалась убыточной: сработал стоп‑лосс с убытком в 130 пунктов.
14 июня вновь образовалась неидеальная «утренняя звезда» (цена закрылась выше середины первой свечи модели не на 3‑й, а только на 4‑й свече модели). Открыта покупка.
21 июня по «вечерней звезде» покупка закрыта с убытком в 95 пунктов и открыта продажа. 29 июня появилась модель «сильное бычье поглощение» (тело второй свечи модели более 160 пунктов). По правилам следует закрыть продажу, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Но выше расположен уровень сопротивления 1.2705. Продажу не закрываем, а стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем.
6 и 20 июля дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны» и «удержание на татами» соответственно.
26 июля модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но выше располагается уровень сопротивления 1.2315. Продажи не закрываем, стоп‑ордера по ним переносим ниже и размещаем их на 40 пунктов над этим уровнем. 27 июля стоп‑ордера сработали с общим результатом минус 45 пунктов.
3, 21, 28 и 31 августа – серия покупок по бычьим моделям «удержание на татами». При этом стоп‑ордера по каждой сделке при каждой последующей покупке переносим выше. Закрывать покупки после подтверждения чёрной свечой медвежьей модели «последнее поглощение» от 30 августа не следует, так как тренд восходящий.
18 сентября по «вечерней звезде» все покупки с общей прибылью в 2180 пунктов закрыты и открыта продажа.
11 октября образовалась бычья модель «утренняя звезда», но выше уровень сопротивления 1.2965. Продажу не закрываем, стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем. 16 октября он сработал с прибылью в 40 пунктов.
19 октября медвежья модель «харами» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу открывать не следует, так как тренд сохраняется пока восходящий.
30 октября бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупать не нужно, так как выше располагается бывшая линия поддержки восходящего тренда, которая теперь может сработать как сопротивление (что далее и произошло).
14 ноября образовалась неидеальная утренняя звезда (вместо одной «звёздочки» – две), но открывать покупку не следует, так как тренд нисходящий.
15 ноября открыта покупка по бычьей модели основание «башня». Покупать ещё 19 ноября после подтверждения белой свечой «молота» не нужно, так как тренд нисходящий.
6 декабря образовались сразу три медвежьих модели – «харами» с подтверждением, «падающая звезда» с подтверждением и вершина «башня». Покупка закрыта с прибылью в 185 пунктов, и открыта продажа, которая закрыта 10 декабря с прибылью в 25 пунктов после подтверждения «молота» белой свечой.
Итого: прибыль за 2012 год составила 3025 пунктов, максимальная просадка – 360 пунктов (сделки от 6, 9 и 13 января).
2013 год
10 декабря 2012 года «молот» получил подтверждение белой свечой – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже модели. Дополнительная покупка совершена 11 января после подтверждения модели «бычье поглощение» белой свечой. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
4 февраля по модели вершина «башня» все покупки закрыты с прибылью в 725 пунктов и открыта продажа.
8 февраля появилась модель «три чёрных вороны», но дополнительную продажу открывать не следует, так как тренд сохраняется пока восходящий (линия тренда ещё не пробита). По этой же причине не следует продавать 14 и 20 февраля по медвежьим моделям «удержание на татами».
6 марта образовалась очередная медвежья модель «удержание на татами» – открыта дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 4 февраля перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
7 марта стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 300 пунктов. При этом модель «последнее бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как уже сформировался нисходящий тренд.
15 марта модель «бычья харами» с пробоем линии сопротивления получила подтверждение белой свечой. Но открывать покупку рискованно, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3105.
20 марта снова появилась модель «последнее бычье поглощение» с подтверждением белой свечой. Тренд сохраняется нисходящий – от покупки воздерживаемся.
4 апреля с пробоем линии сопротивления нисходящего тренда образовалась бычья модель основание «башня» – открыта покупка.
5 апреля появилась модель «три белых солдата», но совершать дополнительную покупку не следует: выше уровень сопротивления 1.2990.
15 апреля сформировалась неидеальная модель «вечерняя звезда»: у первой свечи модели слишком длинные тени по сравнению с телом. Ниже располагается уровень поддержки 1.2990. По открытой покупке следует перенести стоп‑лосс и расположить его под этим уровнем на 40 пунктов.
17 апреля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже неё всё тот же уровень поддержки. Покупку не закрываем, продолжаем удерживать стоп‑лосс под этим уровнем.
23 апреля уровень всё‑таки был пробит ценой сверху вниз – стоп‑лосс сработал с прибылью в 40 пунктов.
2 мая медвежья модель «падающая звезда» получила подтверждение чёрной свечой. При этом образовалась ещё и модель «вечерняя звезда». Но, учитывая линию поддержки ниже, от продажи следует воздержаться.
23 мая вновь сформировалась бычья модель основание «башня» – совершена покупка, которая закрыта 19 июня по обратной (медвежьей) модели вершина «башня» с прибылью в 360 пунктов. Тут же открыта продажа.
21 июня появилась медвежья модель «три чёрных вороны». Открывать ещё продажу не следует, так как ниже близко уровень поддержки 1.3065.
2 июля образовалась медвежья модель «удержание на татами» – дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 19 июня перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
10 июля бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Так как выше располагается уровень сопротивления 1.2980, то продажи не закрываем, но стоп‑ордера следует перенести ниже и расположить их выше этого уровня на 40 пунктов.
11 июля стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 230 пунктов.
18 июля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу открывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1.3065.
23 июля появилась бычья модель «три белых солдата» – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже первого «солдата».
25 июля дополнительная (вторая) покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже последней свечи модели. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
1 августа сформировалась медвежья модель вершина «башня». Но закрывать покупки и открывать продажу не следует, так как ниже располагаются уровни поддержки 1.3180–1.3200.
28 августа медвежья модель «висельник» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже располагается уровень поддержки 1.3300. Покупки не закрываем, но переносим стоп‑ордера выше и располагаем их ниже этого уровня на 40 пунктов.
29 августа стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 20 пунктов. При этом модель «медвежье поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Но продажу открывать не следует, так как ниже располагаются всё те же уровни поддержки 1.3180–1.3200. Данные уровни после пробоя ценой сверху вниз 2 сентября выполняют уже функцию сопротивления. Поэтому 4 сентября после подтверждения «молота» белой свечой не следует открывать покупку. По этой же причине не следует открывать покупку после подтверждения белой свечой модели «последнее бычье поглощение» 6 сентября.
9 сентября уровни сопротивления пробиты ценой снизу вверх с образованием бычьей модели основание «башня». Открыта покупка.
28 октября появилась медвежья модель «вечерняя звезда». Покупка закрыта с прибылью в 530 пунктов, и открыта продажа.
29 октября – дополнительная продажа по модели вершина «башня».
6 ноября у линии тренда бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но продажи закрывать не следует, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3515. Стоп‑ордера перенесены ниже и расположены на 40 пунктов над этим уровнем.
По модели «просвет в облаках» от 11 ноября продажи не закрываем, так как выше располагается бывшая линия поддержки, которая теперь может сработать как линия сопротивления. Стоп‑ордера переносим ещё ниже и располагаем их над этой линией на 30 пунктов. 18 ноября они сработали с общей прибылью по открытым продажам в 495 пунктов.
22 ноября по модели «утренняя звезда» открыта покупка. 2 декабря медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой, и при этом образовалась вершина «башня». Но покупку закрывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1,3535.
5 декабря – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен под линию ускорения восходящего тренда. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 22 ноября.
18 декабря сформировалась «вершина «башня». Но покупки не закрываем, так как эта модель находится на линии ускорения.
По бычьей модели «харами» с подтверждением белой свечой от 23 декабря дополнительно покупать не следует, так как выше располагается бывшая (пробитая) линия ускорения, которая теперь играет роль сопротивления.
2 января 2014 года медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой. Но ниже расположен уровень поддержки 1.3660. Стоп‑ордера по открытым покупкам перенесены выше и установлены на 40 пунктов ниже этого уровня. 3 января стоп‑ордера сработали с общей прибылью по открытым покупкам в 15 пунктов.
Итого: прибыль за 2013 год составила 2715 пунктов, максимальная просадка – 130 пунктов (сделка от 6 марта).
Глава 4Риск‑менеджмент
Я предлагаю при торговле по данной системе использовать следующее соотношение лотов и размеров вашего капитала (депозита):
За все 5 лет тестирования данной торговой системы общая прибыль составила 23 945 пунктов.
Это примерно 4800 пунктов в год.
Наибольшая прибыль была в 2011 году (10 210 пунктов), наименьшая – в 2009 году (2280 пунктов). Максимальная просадка за весь период была в 2009 году и составила 400 пунктов.
Предположим, перед максимальной просадкой у вас на депозите было $1000.
Выбранный лот должен был быть равен 0,05 (1 пункт = $0,5).
При потере 400 пунктов ваши максимальные убытки составили бы: 400 пунктов Ч $0,5 = $200 (20 % от депозита).
Давайте более детально разберём торговлю в 2010 году (см. тест торговли за 2010 год выше), который был со средней (не высокой и не низкой) доходностью в 5715 пунктов.
За этот год было совершено 16 сделок. Предположим, трейдер начинает торговлю с депозита в $1000 (хотя можно начать с любой суммы). При этом лот нужно брать 0,05. При этом следует помнить про два важных момента при торговле:
1. Добавляться нужно таким же лотом, что и по уже открытой сделке. Не большим. Даже если текущая величина депозита позволяет взять больший лот. Например, открытия 2‑й и 3‑й сделок (см. ниже) являются добавлением к 1‑й сделке. И совершаются лотом таким же, как и по 1‑й сделке – 0,05.
2. Если идут убытки и депозит уменьшается, то лот снижать не следует. Например, после 4‑й сделки (см. ниже) депозит стал меньше $1400. И, по идее, мы должны брать лот уже не 0,07, а 0,06. Но мы этого не делаем. Открываем 5‑ю сделку лотом также 0,07.
Итак:
1 сделка – прибыль 625 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $312.
2 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 200 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $100.
3 сделка (добавление к 1‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 105 пунктов. Лот 0,05 (1 пункт = $0,5), значит, прибыль $52.
На счету теперь $1464.
Так как теперь депозит стал больше $1400, то теперь уже можно использовать лот 0,07.
4 сделка – убыток 250 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $175. На счету теперь $1289. Лот снижать не следует.
5 сделка – убыток 145 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, убыток $101. На счету теперь $1188. Лот снижать не следует.
6 сделка – прибыль 860 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $602.
7 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 395 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $276.
8 сделка (добавление к 6‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 210 пунктов. Лот 0,07 (1 пункт = $0,7), значит, прибыль $147.
На счету теперь $2213.
Теперь уже можно использовать лот 0,11.
9 сделка – прибыль 640 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $704.
10 сделка (добавление к 9‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 435 пунктов. Лот 0,11 (1 пункт = $1,1), значит, прибыль $478.
На счету теперь $3395.
Теперь уже можно использовать лот 0,16.
11 сделка – прибыль 80 пунктов. Лот 0,16 (1 пункт = $1,6), значит, прибыль $128. На счету теперь $3523.
Теперь уже можно использовать лот 0,17.
12 сделка – прибыль 1060 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1802.
13 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 1025 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1742.
14 сделка (добавление к 12‑й, лот не увеличиваем) – прибыль 840 пунктов. Лот 0,17 (1 пункт = $1,7), значит, прибыль $1428.
На счету теперь $8495.
Теперь уже можно использовать лот 0,42.
15 сделка – убыток 335 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $1407. На счету теперь $7088. Лот снижать не следует.
16 сделка – убыток 30 пунктов. Лот 0,42 (1 пункт = $4,2), значит, убыток $126. На счету теперь $6962. Лот снижать не следует.
Таким образом, депозит за 2010 год в результате торговли вырос с $1000 до $6962. Доходность составила почти 600 % годовых. Максимальная просадка в пунктах была 395 пунктов (4‑я и 5‑я сделки суммарно) – депозит уменьшался на 19 %.
Глава 5Психология торговли
При торговле по данной торговой системе вы наверняка столкнётесь с несколькими психологическими «подводными камнями», от которых я хочу вас предостеречь.
1. Жадность
Она может проявляться в трёх случаях:
1) При открытии сделки.
К примеру, появилась на графике идеальная, на ваш взгляд, свечная модель, и вся техническая картина располагает ко входу в рынок. И у вас возникает такая мысль: «Коль возникла такая хорошая ситуация, не взять ли мне лот побольше, чтобы получить большую прибыль?». И вы, пожадничав, открываете сделку значительно большим лотом, чем это указано в соотношении Депозит / Лот в предыдущей главе. При этом риск в сделке становится равным, скажем, 30 %.
Это грубая ошибка. Даже самые хорошие торговые сигналы иногда не срабатывают, и в данном случае вы рискуете потерять треть своего капитала. Трейдеров, которые жадничают на рынке, на западе называют свиньями. В английской культуре свинья олицетворяет жадность, а не неопрятность, как в России. Может, поэтому и копилки в виде свинок делают.
2) Когда появляется сигнал к закрытию сделки.
Вы открыли сделку, и цена пошла в вашу сторону. Вы в прибыли. Но тут на графике образуется разворотная модель, по которой по всем условиям следует сделку закрыть, зафиксировав текущий профит. Тут у некоторых трейдеров появляется мысль: «А вдруг цена и дальше пойдёт в эту сторону? Подожду, не буду пока закрывать эту сделку». Такая тактика может обернуться тем, что вы потеряете всю наработанную по данной позиции прибыль, если цена резко развернётся. При появлении явного торгового сигнала к закрытию сделки вы обязаны это сделать.
Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» пишет: «Свиньи – это алчные игроки. Потеряв от жадности всякую осторожность, они попадают под нож. Одни свиньи покупают или продают непомерно большие лоты, прогорая при первом же незначительном движении рынка не в их пользу. Другие прогорают, передержав сделку, то есть продолжая дожидаться ещё большей прибыли, хотя тенденция уже развернулась».
3) При отсутствии торгового сигнала.
Нет свечной модели (или она не соответствует необходимым критериям, или не имеет необходимого подтверждения, или окружающая техническая картина в виде тренда, уровней поддержки/сопротивления не располагает к торговле), но вы всё равно открываете сделку.
Понимаю, что вам не терпится заработать свой первый миллион долларов на валютном рынке. Но такое жадное нетерпение приводит, как правило, только к потере депозита.
Джек Швагер в своей книге «Новые маги рынка» пишет: «Терпение является тем элементом, который , как подчёркивали ряд супертрейдеров, критически важен для успеха .
Пожалуй, наиболее ярко об этом сказал Джеймс Роджерс: “Я просто жду, пока не увижу на тротуаре деньги, и затем всё, что мне надо сделать, – это подойти, нагнуться и поднять их. А до этого времени я ничего не делаю”». Понятно, что «деньги на тротуаре» – это образное выражение, которое соответствует явному торговому сигналу на графике.
Не обязательно постоянно быть в рынке. Воздержание от торговли при неясной рыночной картине – это тоже торговая тактика. Лучше ничего не заработать, чем получить убыток, согласитесь.
Сюда же следует отнести случай, когда вы поздно заметили торговый сигнал.
То есть несколько дней назад образовалась свечная модель, по которой следовало бы войти в рынок, и на сегодняшний день цена прошла значительное количество пунктов. Не нужно запрыгивать в «уходящий поезд» (не открывайте сделку), дождитесь следующего торгового сигнала.
2. Страх также проявляется в трёх случаях:
1) После нескольких подряд убыточных сделок (а такое бывает, как вы могли увидеть выше) у трейдера появляется страх торговли и дальнейших убытков.
Особенно этот страх силён, когда в управлении крупный капитал и убыток даже в 5 % от него психологически воспринимается как большая потеря.
Трейдер теряет уверенность в торговой системе и сомневается открывать очередную сделку, хотя именно она может оказаться сверхприбыльной и окупить предыдущие убыточные сделки.
Поймите, что абсолютно безубыточных торговых систем не бывает. Всегда идёт чередование прибыльных и убыточных сделок. Это нужно воспринимать как нормальный процесс.
2) Трейдер изначально по характеру осторожный и нетерпимый к риску человек, или он становится таковым после серии убыточных сделок (таких участников рынка на западе называют овцами). В этом случае трейдер часто начинает совершать одну довольно грубую ошибку – открывает сделки с очень небольшим размером стоп‑лосса (к примеру, 15–20 пунктов). И очень часто такой стоп‑лосс срабатывает из‑за случайного движения цены. В этом случае «овца» получает небольшой убыток. Потом опять пытается войти в рынок с маленьким стоп‑лоссом, и опять, как правило, его выбивает тенью свечи. И так может повторяться много раз, хотя в целом сделки открываются в верном направлении движения цены.
Запомните, что при открытии покупки по бычьей свечной модели вы обязательно должны ставить стоп‑лосс ниже этой модели на 20 пунктов или под линию поддержки восходящего тренда (если она располагается рядом с этой моделью).
Если же вы открываете продажу по медвежьей свечной модели, то стоп‑лосс следует выставить на 20 пунктов выше неё или выше линии сопротивления нисходящего тренда (если она проходит вблизи этой модели).
При такой тактике установки стоп‑ордера максимальный убыток составил 400 пунктов (см. предыдущую главу).
Если же вам психологически тяжело терять эти 400 пунктов, выраженные в денежном эквиваленте, то тогда берите лоты меньше. А не те, что указаны в соотношении Депозит /Лот. Тогда и потенциальный денежный убыток будет меньше. Но имейте в виду, что и потенциальная прибыль уменьшается при этом. То есть если вы желаете уменьшить риск по сделке, то уменьшать нужно именно лоты, а не размер стоп‑лосса. Стоп‑лосс всегда нужно ставить на уровень, определяемый торговой системой.
3) Трейдер открыл сделку, и пошла прибыль. И тут начинаются моральные терзания: «овце» начинает постоянно казаться, что цена вот‑вот развернётся в обратную сторону, и, не выдержав, он сделку закрывает с небольшой прибылью.
Это действие он начинает оправдывать поговоркой «лучше синица в руках, чем журавль в небе». И забирает с рынка ту самую «синицу», а не «журавля». Из‑за страха того, что цена может развернуться, трейдеры‑овцы «журавлей» не ловят никогда. В итоге у них много мелких убыточных сделок (как результат открытий с маленькими стоп‑лоссами) и мало прибыльных сделок, тоже мелких по размеру, что в конечном итоге приводит к растянутой по времени потере капитала. Свиньи обычно теряют капитал быстро, а овцы долго и мучительно :).
«Дайте прибыли вырасти» – золотое правило трейдинга. Если вы открыли сделку, пошла прибыль, то не следует закрывать её, если нет убедительных признаков разворота цены.
Закрывать сделку с небольшой прибылью только потому, что «мне хватит», или потому, что показалось, что цена сейчас может развернуться, неправильно. В торговле у трейдера‑дилетанта обычно бывает много сделок с небольшими прибылями и небольшими убытками, но капитал сколачивается несколькими крупными сделками, когда удаётся войти в продолжительный тренд. Если вам повезло оседлать длительное движение цены (а такое удовольствие выпадает нечасто), то нужно сидеть на нём верхом, пока это движение идёт, и спрыгивать только тогда, когда появятся чёткие признаки разворота этого движения. В свечном анализе этими признаками являются разворотные свечные модели.
Не будьте овцой. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужна определённая смелость (но не безрассудство, характерное для свиней).
Короче, нужно быть смелым, но не бесшабашным. Нужно быть осторожным, но не трусом. Должна быть золотая середина. Не поборов в себе жадность и страх – эти две очень вредные эмоции, – вы не сможете стабильно извлекать прибыль из валютного рынка.
3. Надежда
Периодические убытки при торговле на финансовых рынках неизбежны и всегда психологически неприятны. Особенно болезненно они воспринимаются новичками. Часто неопытные трейдеры не могут смириться с тем, что данная конкретная сделка окажется убыточной. Когда цена приближается к стоп‑лоссу, у них возникает очень сильное желание снять его с рынка. Почему? А потому что такие трейдеры начинают надеяться и даже зачастую обретают труднообъяснимую ложную уверенность: «Цена развернётся в нужном (моём) направлении! Нужно просто переждать этот временный убыток. Ну и что, что он, вероятно, будет больше, чем тот, который планировался при установке стоп‑лосса? Это же временно. Потерпим. Тем более что денег на счету ещё много».
А цена тем временем продолжает идти против трейдера, и «временный» убыток становится ещё больше. Трейдер нервничает, но сделку не закрывает. Когда убыток достигает уже значительной величины, трейдер ругает себя, на чём свет стоит, что не закрыл сделку раньше, сохранив большую часть капитала.
Удивительно, но часто при потере и 30 %, и 50 %, и даже 90 % капитала многие трейдеры‑новички не закрывают сделку, всё ещё надеясь на разворот. Бывает (и, кстати, часто), что и повезёт – цена действительно разворачивается, возвращается к уровню открытия сделки, и капитал удаётся сохранить. Но, сами понимаете, чем всё в конечном счёте закончится, если торговать таким способом. Рано или поздно цена не развернётся, и произойдёт потеря (слив) всего депозита. Поэтому надежда (в данном случае на разворот цены), может, и хорошее чувство, но только не в трейдинге, поверьте.
«Убытки следует безжалостно обрезать» – ещё одно золотое правило трейдинга.
Запомните, при открытии сделки вы должны обязательно выставить ордер стоп‑лосс, определив заранее его уровень по своей торговой системе. И если вдруг цена начинает приближаться к ордеру, то ни в коем случае не следует его снимать или отодвигать от цены, что, по сути, одно и то же. Ордер можно передвигать только вслед за ценой (при определённых сигналах торговой системы), а не от неё. Если цена приблизилась к стоп‑лоссу и он сработал, то не нужно сильно расстраиваться. Наоборот, можно даже порадоваться, что основная часть капитала сохранилась. Стоп‑лосс – это добрый гном, который стоит на страже ваших сокровищ (капитала). Ставьте его ВСЕГДА при открытии сделки.
4. Эйфория и апатия
Во время валютных спекуляций не должно быть места ни радостям, ни огорчениям. Прибыли вас не должны радовать, так как знайте, что за ними будут убытки. Убытки не должны огорчать, потому что за ними будут прибыльные сделки.
Трейдер‑новичок после серии прибыльных сделок зачастую впадает в состояние эйфории и обманчивой самоуверенности. Начинает совершать более рискованные сделки (то есть при сомнительных торговых сигналах и большими лотами), и рынок его неминуемо наказывает крупными убытками. А после серии убыточных сделок новичок нередко впадает в апатию, становится рассеянным и упускает действительно хорошие ситуации на графике для открытия потенциально прибыльных сделок.
Александр Элдер по этому поводу пишет: «Один профессионал из Техаса пригласил меня однажды в свой офис, сказав: “Можешь хоть целый день просидеть напротив, не сводя с меня глаз, – всё равно не догадаешься, проиграл я сегодня две тысячи или выиграл”. То есть он уже на том уровне, когда выигрыш не триумф, а проигрыш не позор. Он весь в игре, он шлифует своё мастерство, и деньги более не властны над его чувствами».
5. Слухи
Бывает такое, что трейдер решает открыть сделку, скажем, на покупку, руководствуясь сигналами торговой системы. Но тут ему звонит знакомый (тоже трейдер) и приводит кучу «доказательств», что сейчас нужно не покупать, а продавать. Или о необходимости продажи вещает какой‑нибудь «видный аналитик» с телеэкрана или на интернет‑форуме (кстати, в Сети только русскоязычных форумов, где трейдеры общаются между собой, более трёх сотен). И вот наш трейдер дрогнул, доверился чужому мнению и продал… А цена пошла наверх. :)
Если вы торгуете по сигналам торговой системы, не нужно никого слушать. Иначе получается, что вы торгуете вовсе не по системе.
6. Прогнозирование
Новичкам, как правило, торговля на финансовых рынках представляется так: нужно спрогнозировать, куда пойдёт цена в ближайшее время (вверх или вниз), и после этого открыть сделку. Для таких трейдеров у меня есть две новости – плохая и хорошая. Плохая новость – прогнозировать рынок невозможно. Хорошая новость – чтобы зарабатывать на рынке, прогнозировать не нужно.
Прогноз может оправдаться, а может и нет. Поэтому не нужно думать, куда пойдёт цена, а нужно внимательно следить за торговыми сигналами своей системы. Есть сигнал на вход в рынок – открываем сделку, появился сигнал на выход – закрываем сделку.
Нередко трейдеру, особенно торгующему не по системе, кажется, что цена сейчас пойдёт, например, вверх, и он начинает искать на графике доказательства правоты своего желания купить и, конечно же, находит. И только после того, как он получит убыток, он начинает понимать, что причины для покупки были сомнительными.
Размышления трейдера о том, куда пойдёт цена, заставляют его сомневаться в торговых сигналах, которые выдаёт торговая система. И как следствие это приводит к отказу от потенциально прибыльных сделок и открытию потенциально убыточных.
А. Элдер: «Злейший враг аналитика – его мечты. Трейдеру, настроенному купить или продать, в графике зачастую видятся соответствующие тенденции. Многие трейдеры считают, что цель рыночного анализа – прогноз цен. Дилетанты любят прогнозы. Профессионалы же просто прорабатывают информацию и принимают решения. Для получения прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется. Нужно просто собирать сведения о ситуации на рынке и определять, кто задаёт тон – быки или медведи. Нужно также, определив силу доминирующей биржевой группы, оценить вероятность продолжения текущей тенденции. Кроме того, следует рационально распределять торговый капитал. И наконец, необходимо следить за своими мыслями и чувствами, чтобы не поддаться жадности или страху. Трейдер, который следует этим правилам, добьётся большего, чем любой предсказатель».
Не думай, куда пойдёт цена, а думай, где открывать и закрывать сделку!
Если я при общении с трейдером понимаю, что он пытается прогнозировать движение цены, то я почти уверен, что он не зарабатывает стабильно на рынке, даже если торгует не первый год. А если трейдер говорит, например, такие фразы: «моя система торговли даёт сейчас сигнал на покупку» или «по моей системе сейчас нет сигналов на вход», то я понимаю, что передо мной если и не профессионал, то человек, стоящий на пути к тому, чтобы им стать.
7. Управление средствами инвесторов
И ещё очень важный совет. Никогда не берите для торговли деньги у своих друзей, родственников и знакомых, обещая им какой‑то процент прибыли.
Сейчас в некоторых брокерских компаниях (например, «Альпари», сайт – ) существует сервис так называемых ПАММ‑счетов (от англ. Percentage Allocation Management Module, PAMM – модуль управления процентным распределением). Если вы покажете неплохую доходность, торгуя через такого брокера на ПАММ‑счете, то вами заинтересуются инвесторы, так как результаты вашей торговли будут публиковаться в рейтинге на сайте компании. Инвесторы доверят вам свои средства, и вы сможете оперировать большими суммами. И, соответственно, получать большую собственную прибыль в виде процента от прибыли. Но при этом вы будете работать анонимно (лишь под выбранным вами ником), и если вдруг будут неудачные сделки, то никто вас не заставит компенсировать убытки из своего кармана. К тому же инвесторы более‑менее психологически готовы к возможным потерям. А вот знакомые люди сначала на словах тоже вроде как готовы, но когда эти убытки происходят, то часто требуют деньги вернуть.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
Комментарии к книге «Как заработать на разнице курса валют», Сергей Александрович Курчёнков
Всего 0 комментариев